Индикатор McGinley Dynamic: формула, настройки и чтение
McGinley Dynamic (Джон Макгинли, 1990) — скользящая средняя, которая меняет собственную скорость в зависимости от расстояния между ценой и линией. Senzoukria реализует вариант, используемый в TradingView и ATAS, без коэффициента 0,6 из оригинальной статьи, с периодом по умолчанию 14.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
McGinley Dynamic — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет McGinley Dynamic
На каждом баре линия смещается к закрытию на долю, знаменатель которой равен периоду, умноженному на четвёртую степень отношения закрытия к предыдущему значению линии. Четвёртая степень делает поправку асимметричной: когда цена ниже линии, отношение меньше единицы, знаменатель уменьшается и линия быстро догоняет; когда цена уходит выше линии, знаменатель растёт и линия намеренно отстаёт. Ряд инициализируется простым средним первых N закрытий, поэтому до бара N ничего не выводится. Если знаменатель не конечен или не строго положителен — на ценах фьючерсов такого не бывает, — переносится предыдущее значение, а не подставляется догадка.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
McGinley Dynamic (John McGinley, 1990) — variante SANS le facteur 0.6 de l'article original, celle de TradingView/ATAS (choix documenté) : MD[N−1] = SMA_N(close) (graine — même convention que l'EMA du catalogue ; nulls avant) MD[i] = MD[i−1] + (close[i] − MD[i−1]) / ( N·(close[i]/MD[i−1])⁴ ) Le dénominateur adaptatif accélère la poursuite en baisse et la freine en hausse. Garde : dénominateur non fini ou ≤ 0 (prix/MD ≤ 0 — hors marchés futures) → MD recopié tel quel, on n'invente pas. Défaut N=14.
Как его читать
- Линия дальше отстаёт от сильного роста, чем симметричная средняя, и быстрее закрывает разрыв при снижении; эта асимметрия — замысел, а не дефект.
- Если на подъёме линия McGinley перестаёт удаляться от цены, это значит, что прирост за бар замедлился относительно скорости самой линии.
- Наложите её на EMA того же периода: сильнее всего они расходятся там, где цена далеко ушла от средней, — там адаптивный знаменатель работает больше всего.
- Обновление зависит от предыдущего значения линии, поэтому смена периода или загрузка другой истории перезапускает рекурсию с новой инициализации и может сдвинуть кривую.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 14, допустимо от 1 до 200: потолок ниже, чем 500 у обычных средних этой группы. Период задаёт базовую скорость, которую затем от бара к бару масштабирует отношение в четвёртой степени, поэтому его изменение меняет и базовую отзывчивость, и величину адаптивной поправки. Выбора источника нет, расчёт ведётся по закрытию.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
McGinley Dynamic рекурсивна: каждое значение зависит от предыдущего, поэтому её нельзя рассчитать для отдельного бара изолированно, а другое начало истории даёт немного иную кривую. Четвёртая степень сильно реагирует на большие относительные разрывы, из-за чего линия может резко подтянуться к цене после сильного движения. Асимметрия — фиксированный поведенческий выбор, а не рыночное измерение: индикатор не распознаёт тренды, он лишь настраивает собственную скорость. А поскольку знаменатель сравнивает цену с линией, а не с оценкой волатильности, одинаковый относительный разрыв даёт одинаковое поведение при любом уровне цены инструмента и любом текущем диапазоне.
Похожие индикаторы
- SMA — Скользящие средние и волатильность
- EMA — Скользящие средние и волатильность
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что делает McGinley Dynamic такого, чего не делает EMA?
- Она меняет собственную скорость вместо фиксированного коэффициента сглаживания. Шаг к цене делится на период, умноженный на четвёртую степень отношения закрытия к текущему значению линии, поэтому линия ускоряется, когда цена опускается под неё, и замедляется, когда цена уходит выше. EMA применяет один и тот же коэффициент независимо от этого расстояния.
- Какую формулу McGinley использует Senzoukria?
- Вариант без коэффициента 0,6 из оригинальной статьи 1990 года — именно его реализуют TradingView и ATAS. Выбор задокументирован, чтобы линия совпадала с тем, что пользователи уже видят на этих платформах. Ряд инициализируется простым средним первых N закрытий, N по умолчанию — 14.
- McGinley Dynamic — запаздывающий индикатор?
- Да. Она выводится из прошлых закрытий и может реагировать только после движения цены. Адаптивный знаменатель меняет величину запаздывания в каждую сторону: меньше, когда цена падает под линию, больше, когда цена уходит выше. Это не опережающий и не прогнозный расчёт.