Indicador McGinley Dynamic: fórmula, ajustes y cómo leerlo
La McGinley Dynamic (John McGinley, 1990) es una media móvil que cambia su propia velocidad según la distancia entre el precio y la línea. Senzoukria implementa la variante que usan TradingView y ATAS, sin el factor 0,6 del artículo original, con un periodo de 14 por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
McGinley Dynamic — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide McGinley Dynamic
En cada barra, la línea se acerca al cierre en una fracción cuyo denominador es el periodo multiplicado por la cuarta potencia del cociente entre el cierre y el valor anterior de la línea. Esa cuarta potencia hace el ajuste asimétrico: cuando el precio está por debajo de la línea, el cociente es menor que uno, el denominador se reduce y la línea alcanza rápido al precio; cuando el precio corre por encima, el denominador crece y la línea se queda atrás a propósito. La serie se inicializa con una media simple de los primeros N cierres, así que no se dibuja nada antes de la barra N. Si el denominador no es finito o no es estrictamente positivo, un caso que no se da con precios de futuros, se mantiene el valor anterior en lugar de sustituirlo por una estimación.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
McGinley Dynamic (John McGinley, 1990) — variante SANS le facteur 0.6 de l'article original, celle de TradingView/ATAS (choix documenté) : MD[N−1] = SMA_N(close) (graine — même convention que l'EMA du catalogue ; nulls avant) MD[i] = MD[i−1] + (close[i] − MD[i−1]) / ( N·(close[i]/MD[i−1])⁴ ) Le dénominateur adaptatif accélère la poursuite en baisse et la freine en hausse. Garde : dénominateur non fini ou ≤ 0 (prix/MD ≤ 0 — hors marchés futures) → MD recopié tel quel, on n'invente pas. Défaut N=14.
Cómo leerlo
- Espera que la línea se quede más atrás en una subida fuerte que una media simétrica, y que cierre la distancia más rápido en una caída; esa asimetría es el diseño, no un defecto.
- Una línea McGinley que deja de alejarse del precio durante un rally muestra que el avance por barra se ha frenado respecto a la velocidad de la propia línea.
- Superponla a una EMA del mismo periodo: las dos se separan sobre todo donde el precio se alejó mucho de la media, que es donde el denominador adaptativo trabaja más.
- La actualización depende del valor anterior de la línea, así que cambiar el periodo o recargar otro histórico reinicia la recursión desde una nueva inicialización y puede desplazar la curva.
Parámetros y valores por defecto
El periodo es 14 por defecto y admite de 1 a 200, un techo más bajo que el de 500 permitido para las medias simples de este grupo. El periodo fija la velocidad base que luego el cociente a la cuarta potencia ajusta barra a barra, así que cambiarlo modifica tanto la reactividad de base como el tamaño de la corrección adaptativa. No hay selector de fuente; el cálculo usa el cierre.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
La McGinley Dynamic es recursiva: cada valor depende del anterior, así que no se puede evaluar barra a barra de forma aislada y un inicio de histórico distinto produce una curva ligeramente diferente. La cuarta potencia reacciona con fuerza a las distancias relativas grandes, lo que puede hacer que la línea salte hacia el precio tras un movimiento brusco. La asimetría es una elección de comportamiento fija, no una medida del mercado: el indicador no detecta tendencias, solo regula su propia velocidad. Y como el denominador compara el precio con la línea y no con una estimación de volatilidad, la misma distancia relativa produce el mismo comportamiento sea cual sea el nivel de precio del instrumento o su rango actual.
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Frequently asked questions
- ¿Qué hace la McGinley Dynamic que no haga una EMA?
- Varía su propia velocidad en lugar de usar un factor de suavizado fijo. El paso hacia el precio se divide por el periodo multiplicado por la cuarta potencia del cociente entre el cierre y el valor actual de la línea, así que la línea acelera cuando el precio cae por debajo y se frena cuando el precio se extiende por encima. Una EMA aplica el mismo factor sea cual sea esa distancia.
- ¿Qué fórmula de McGinley usa Senzoukria?
- La variante sin el factor 0,6 del artículo original de 1990, que es la que implementan TradingView y ATAS. La elección está documentada para que la línea coincida con lo que los usuarios ya ven en esas plataformas. La serie se inicializa con una media simple de los primeros N cierres, con N igual a 14 por defecto.
- ¿La McGinley Dynamic es un indicador retrasado?
- Sí. Se deriva de cierres pasados y solo puede responder cuando el precio ya se ha movido. Lo que cambia el denominador adaptativo es cuánto retraso hay en cada dirección: menos cuando el precio cae por debajo de la línea, más cuando corre por encima. No es un cálculo adelantado ni predictivo.