Indicatore McGinley Dynamic: formula, impostazioni e lettura
Il McGinley Dynamic (John McGinley, 1990) è una media mobile che cambia la propria velocità in base alla distanza tra il prezzo e la linea. Senzoukria implementa la variante usata da TradingView e ATAS, senza il fattore 0,6 dell'articolo originale, con un periodo di default di 14.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
McGinley Dynamic — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura McGinley Dynamic
A ogni barra la linea si muove verso la chiusura di una frazione il cui denominatore è il periodo moltiplicato per la quarta potenza del rapporto tra la chiusura e il valore precedente della linea. Quella quarta potenza rende l'aggiustamento asimmetrico: quando il prezzo sta sotto la linea il rapporto è inferiore a uno, il denominatore si riduce e la linea recupera in fretta; quando il prezzo corre sopra la linea il denominatore cresce e la linea si trattiene di proposito. La serie è inizializzata con una media semplice delle prime N chiusure, quindi nulla viene disegnato prima della barra N. Se il denominatore non è finito o non è strettamente positivo, caso che non si presenta sui prezzi dei futures, viene riportato il valore precedente invece di sostituirlo con una stima.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
McGinley Dynamic (John McGinley, 1990) — variante SANS le facteur 0.6 de l'article original, celle de TradingView/ATAS (choix documenté) : MD[N−1] = SMA_N(close) (graine — même convention que l'EMA du catalogue ; nulls avant) MD[i] = MD[i−1] + (close[i] − MD[i−1]) / ( N·(close[i]/MD[i−1])⁴ ) Le dénominateur adaptatif accélère la poursuite en baisse et la freine en hausse. Garde : dénominateur non fini ou ≤ 0 (prix/MD ≤ 0 — hors marchés futures) → MD recopié tel quel, on n'invente pas. Défaut N=14.
Come leggerlo
- Aspettati che la linea resti più indietro di una media simmetrica durante un rialzo forte e che recuperi più in fretta in un ribasso: questa asimmetria è voluta, non è un difetto.
- Una linea McGinley che smette di allontanarsi dal prezzo durante un rialzo mostra che l'avanzamento per barra è rallentato rispetto alla velocità della linea stessa.
- Sovrapponila a una EMA dello stesso periodo: le due divergono di più dove il prezzo si è allontanato molto dalla media, cioè dove il denominatore adattivo lavora di più.
- L'aggiornamento dipende dal valore precedente della linea, quindi cambiare il periodo o ricaricare uno storico diverso riavvia la ricorsione da una nuova inizializzazione e può spostare la curva.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 14 di default e accetta da 1 a 200, un tetto più basso dei 500 ammessi per le medie semplici di questo gruppo. Il periodo fissa la velocità di base che il rapporto alla quarta potenza poi scala barra per barra, quindi cambiarlo modifica sia la reattività di base sia l'entità della correzione adattiva. Non c'è selettore di sorgente; il calcolo usa la chiusura.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il McGinley Dynamic è ricorsivo: ogni valore dipende dal precedente, quindi non può essere calcolato barra per barra in isolamento e un inizio di storico diverso produce una curva leggermente diversa. La quarta potenza reagisce con forza ai grandi scarti relativi, il che può far scattare la linea verso il prezzo dopo un movimento brusco. L'asimmetria è una scelta di comportamento fissa, non una misura del mercato: l'indicatore non rileva i trend, regola solo la propria velocità. E poiché il denominatore confronta il prezzo con la linea e non con una stima di volatilità, lo stesso scarto relativo produce lo stesso comportamento qualunque sia il livello di prezzo dello strumento o il suo range attuale.
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Frequently asked questions
- Cosa fa il McGinley Dynamic che una EMA non fa?
- Varia la propria velocità invece di usare un fattore di smussamento fisso. Il passo verso il prezzo viene diviso per il periodo moltiplicato per la quarta potenza del rapporto tra la chiusura e il valore attuale della linea, quindi la linea accelera quando il prezzo scende sotto di essa e rallenta quando il prezzo si estende sopra. Una EMA applica lo stesso fattore qualunque sia quella distanza.
- Quale formula McGinley usa Senzoukria?
- La variante senza il fattore 0,6 dell'articolo originale del 1990, cioè la versione implementata da TradingView e ATAS. La scelta è documentata perché la linea corrisponda a ciò che gli utenti vedono già su quelle piattaforme. La serie è inizializzata con una media semplice delle prime N chiusure, con N pari a 14 di default.
- Il McGinley Dynamic è un indicatore in ritardo?
- Sì. Deriva dalle chiusure passate e può reagire solo dopo che il prezzo si è mosso. Ciò che il denominatore adattivo cambia è quanto ritardo c'è in ciascuna direzione: meno quando il prezzo scende sotto la linea, di più quando corre sopra. Non è un calcolo anticipatore o predittivo.