Indicatore WMA: formula, impostazioni e lettura
La WMA (weighted moving average) fa la media degli ultimi N campioni con pesi lineari: il più vecchio conta 1, il più recente conta N, e la somma è divisa per N(N+1)/2. Senzoukria usa di default una WMA a 20 periodi sulla chiusura della barra, con delta e volume disponibili anche come sorgenti.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
WMA — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura WMA
Ogni posizione nella finestra ha un peso fisso pari al suo rango, quindi in una WMA a 20 periodi la barra più recente contribuisce con 20 unità su un totale di 210, mentre la più vecchia con 1. La media pende quindi verso i dati recenti senza alcuna ricorsione: partecipano solo gli ultimi N campioni, e un campione esce dalla finestra con il peso più piccolo invece che con una quota piena. Applicata a Delta o Volume, la stessa ponderazione favorisce l'aggressività o la dimensione delle barre più recenti rispetto a quelle all'altro capo della finestra.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
WMA_N(source) : poids linéaires 1..N (le plus récent pèse N), dénominateur N(N+1)/2. Défaut N=20.
Come leggerlo
- Confronta la WMA con una media semplice della stessa lunghezza: la distanza tra le due misura quanto le barre recenti differiscono da quelle più vecchie.
- Una WMA che gira mentre il prezzo si muove ancora nella direzione precedente significa che le barre più recenti, che hanno la maggior parte del peso, hanno già cambiato segno.
- Poiché la barra più vecchia ha il peso minore, la linea non fa scalini quando esce un vecchio valore anomalo; una svolta visibile viene dalle nuove barre.
- Considera la vicinanza tra prezzo e linea come uno stato neutro più che come un setup: la linea riassume le chiusure, non segnala un evento di order flow.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 20 di default, nell'intervallo da 1 a 500. La ponderazione è fissa e lineare, quindi la reattività cambia solo tramite il periodo: una finestra corta concentra il peso su pochissime barre e fa saltare la linea con esse, una lunga lo distribuisce pur favorendo sempre il lato recente. La sorgente è Close di default e accetta anche Delta o Volume.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Source | scelta | Close | Close, Delta, Volume |
Ciò che non mostra
La ponderazione lineare riduce il ritardo rispetto a una media a pesi uguali senza eliminarlo, e la linea gira comunque dopo il movimento che ha causato la svolta. Il peso maggiore sul bordo destro rende la WMA sensibile a una sola barra insolitamente grande o insolitamente sottile. Nelle sessioni sottili, dove poche stampe fissano la chiusura, questa sensibilità amplifica stampe che possono non rappresentare la sessione. Con la sorgente su Delta o Volume l'output è una quantità smussata di size scambiata, non un livello di prezzo, e va letto sulla sua scala.
Indicatori correlati
- ZLEMA — Medie e volatilità
- VWMA — Medie e volatilità
- KAMA — Medie e volatilità
- ALMA — Medie e volatilità
- McGinley Dynamic — Medie e volatilità
- LSMA — Medie e volatilità
Questa pagina in altre lingue
Frequently asked questions
- Come si calcola una media mobile ponderata?
- Ciascuno degli ultimi N valori viene moltiplicato per il suo rango nella finestra, da 1 per il più vecchio a N per il più recente, i prodotti vengono sommati e il totale viene diviso per N(N+1)/2. Per una WMA a 20 periodi il divisore è 210 e l'ultima barra vale 20 di quelle 210 unità.
- Una WMA è più veloce di una SMA della stessa lunghezza?
- Reagisce prima, perché le barre più recenti hanno la maggior parte del peso mentre le più vecchie quasi nessuno. Entrambe usano esattamente la stessa finestra, quindi nessuna delle due guarda più indietro di N barre. La risposta più rapida significa anche che la WMA reagisce di più a una sola grande barra recente.
- Che peso riceve la barra più recente in una WMA?
- Il più grande, pari al periodo N. Con il periodo di default di 20 la barra corrente vale 20 unità del totale di 210, contro 1 unità per la barra più vecchia della finestra. I pesi intermedi crescono di un'unità per barra, ed è questo che rende il profilo lineare e non esponenziale.