Indicatore LSMA: formula, impostazioni e lettura
La LSMA (least squares moving average) adatta una retta alle ultime N chiusure con il metodo dei minimi quadrati e disegna il valore di quella retta sulla barra corrente. È nota anche come linea di regressione lineare, e Senzoukria usa un periodo di default di 25, quello della funzione linreg di TradingView.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
LSMA — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura LSMA
Per ogni barra l'indicatore calcola l'intercetta e la pendenza che minimizzano la distanza quadratica tra la retta stimata e le N chiusure della finestra, poi riporta l'estremo di quella retta invece di una media dei valori. Poiché una retta dei minimi quadrati passa per la media della sua finestra nel punto centrale, l'estremo è uguale alla media semplice delle stesse chiusure più la pendenza moltiplicata per (N-1)/2. In una finestra direzionale la LSMA si trova quindi davanti a una SMA della stessa lunghezza, mentre in una finestra piatta le due quasi coincidono. Nessun valore viene prodotto finché non sono disponibili N barre.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
LSMA — Least Squares MA (alias régression linéaire, TradingView `linreg(close, N, 0)`) : fit y = a + b·t (moindres carrés) sur la fenêtre N ; LSMA[i] = a + b·(N−1) — la valeur de la DROITE au point courant. Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=25 (le défaut TradingView).
Come leggerlo
- Leggi la linea come il trend recente valutato sulla barra corrente, non come un valore centrale: in un movimento direzionale può trovarsi fuori dal centro del range di prezzo.
- Un cambio di pendenza della linea significa che la stima stessa si è invertita, e per questo serve più di una barra nel senso opposto.
- Quando il prezzo oscilla attorno a una LSMA quasi orizzontale, il trend stimato sulle ultime 25 barre è piatto e gli incroci non hanno direzione.
- La stima viene ricalcolata da zero a ogni barra, quindi la linea può spostarsi in modo visibile quando una barra estrema entra o esce dalla finestra.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 25 di default, con un minimo di 2 e un massimo di 500. Una finestra corta fa seguire alla stima le oscillazioni brevi e l'estremo oscilla con esse; una lunga dà una pendenza stabile che si inverte solo dopo un cambiamento duraturo. Al minimo di 2 la retta passa esattamente per entrambe le chiusure, quindi l'estremo disegnato è la chiusura corrente. Il calcolo usa la chiusura e non ha un selettore di sorgente.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 25 | 2 – 500 |
Ciò che non mostra
Una stima ai minimi quadrati presuppone che la finestra sia ben descritta da una retta, cosa falsa attorno a un punto di svolta: dopo un'inversione brusca l'estremo può continuare a proiettare la vecchia direzione per diverse barre, poi correggersi di colpo. La costruzione permette anche alla linea di stare sopra tutte le chiusure della finestra durante un rialzo ripido. Ogni barra della finestra pesa allo stesso modo nell'errore quadratico, quindi un solo valore anomalo inclina la pendenza, e quell'inclinazione viene moltiplicata per (N-1)/2 all'estremo, cioè proprio dove la linea si legge.
Indicatori correlati
- SMA — Medie e volatilità
- EMA — Medie e volatilità
- WMA — Medie e volatilità
- Hull MA — Medie e volatilità
- ATR (Wilder) — Medie e volatilità
- Bollinger — Medie e volatilità
Questa pagina in altre lingue
Frequently asked questions
- Cosa significa LSMA?
- Least Squares Moving Average. Adatta una retta di regressione alle chiusure delle ultime N barre minimizzando la somma dei quadrati dei residui, poi disegna il valore di quella retta sulla barra corrente. È lo stesso calcolo di un indicatore di regressione lineare che riporta il suo estremo, qui con una finestra di default di 25 barre.
- La LSMA è uguale a una linea di regressione lineare?
- La stima è identica: entrambe minimizzano la distanza quadratica dalle chiusure sulla finestra. Cambia la visualizzazione. Un canale di regressione disegna il segmento stimato su tutta la finestra, mentre la LSMA conserva solo il punto finale e ripete il calcolo a ogni barra, il che produce una curva continua.
- Perché il periodo di default della LSMA è 25?
- Corrisponde al default della funzione linreg di TradingView, quindi un grafico configurato altrove con il valore standard si legge allo stesso modo qui. Il periodo accetta qualsiasi valore da 2 a 500: le finestre più corte seguono le oscillazioni, quelle più lunghe stabilizzano la pendenza stimata.