Indicatore VWMA: formula, impostazioni e lettura
La VWMA (media mobile ponderata per volume) divide la somma delle chiusure moltiplicate per il volume scambiato sulle ultime N barre per la somma del volume sulle stesse barre. In Senzoukria la finestra predefinita è di 20 barre e l'indicatore non restituisce alcun valore quando la finestra non contiene volume scambiato.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
VWMA — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura VWMA
Il risultato è la chiusura media ponderata per volume di una finestra mobile: una barra che ha scambiato dieci volte il volume di un'altra conta dieci volte di più nella media. La ponderazione usa il volume totale scambiato di ogni barra, i due lati insieme, non il lato bid o il lato ask separatamente. Quando il volume totale della finestra è zero, come accade con barre segnaposto che non contengono scambi, l'indicatore non restituisce nulla invece di zero, perché zero diviso zero è un'assenza di informazione e non un prezzo. La stessa regola vale per il riscaldamento: con meno di N barre non c'è alcun valore.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWMA : VWMA_N = Σ(close·totalVolume) / Σ(totalVolume) (fenêtre N) Σvolume = 0 sur la fenêtre (barres placeholder sans trade) → null : 0/0 n'est pas « 0 », c'est « pas d'information » (même règle que delta-%). Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=20.
Come leggerlo
- Quando la VWMA sta sopra una media semplice della stessa lunghezza, le barre con più volume della finestra hanno chiuso più in alto di quelle con meno volume; sotto, il contrario.
- Uno scarto crescente tra VWMA e SMA indica che il volume si concentra su un lato del range di prezzo recente, e le celle del footprint mostrano dove quel volume è stato effettivamente eseguito.
- Un buco nella linea segnala una finestra senza volume scambiato, non un mercato piatto: leggilo come dato mancante.
- Non trattare la VWMA come una linea di fair value della sessione: è la media di una finestra mobile senza alcun ancoraggio alla sessione.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 20 per impostazione predefinita, in un intervallo da 1 a 500. Una finestra breve lascia che una sola barra ad alto volume domini la media, una lunga la diluisce su molte barre. Non c'è soglia di volume né selettore della sorgente: il calcolo usa sempre la chiusura e il volume totale di ogni barra.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Ciò che non mostra
La VWMA non è il VWAP. Non ha ancoraggio alla sessione, non è cumulativa e usa la chiusura della barra anziché un prezzo tipico. Non può separare gli acquisti aggressivi dalle vendite aggressive, perché entrambi finiscono nello stesso totale di volume, quindi una barra pesante pesa nella media allo stesso modo chiunque stesse colpendo. Su strumenti o sessioni con scambi radi la linea può essere dominata da un solo print o sparire del tutto. I volumi dipendono inoltre dai dati di mercato a cui sei abbonato e dal contratto aggregato: un contratto continuo o un'aggregazione su più sedi cambia i pesi.
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Frequently asked questions
- Qual è la differenza tra VWMA e VWAP?
- Il VWAP è ancorato, di solito all'inizio della sessione, e accumula ogni scambio da quell'ancora in poi, quindi diventa meno sensibile man mano che la sessione avanza. La VWMA pondera per volume dentro una finestra mobile di N barre, 20 di default qui, e dimentica tutto ciò che è più vecchio. Il VWAP si calcola in genere su un prezzo tipico, mentre questa VWMA usa la chiusura della barra.
- Perché la mia linea VWMA mostra un buco?
- La finestra non conteneva volume scambiato, tipicamente a causa di barre segnaposto senza transazioni. In quel caso l'indicatore non restituisce alcun valore invece di zero, così che un periodo senza scambi non venga mostrato come un prezzo pari a zero. La linea riprende non appena la finestra contiene di nuovo volume.
- La VWMA separa il volume in acquisto da quello in vendita?
- No. Pondera ogni barra per il suo volume totale scambiato, acquisti aggressivi e vendite aggressive insieme. Per vedere quale lato stava alzando o colpendo, leggi le celle bid × ask del footprint o un indicatore basato sul delta. La VWMA ti dice solo dove ha chiuso il volume pesante.