مؤشر VWMA: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
المتوسط المتحرك المرجح بالحجم VWMA يقسم مجموع الإغلاق مضروبًا في الحجم المتداول على آخر N شمعة على مجموع الحجم للشموع نفسها. يعتمد Senzoukria افتراضيًا نافذة من 20 شمعة، ولا يعيد أي قيمة حين لا تحتوي النافذة أي حجم متداول.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
VWMA — المتوسطات والتقلب, فوق رسم الأسعار.
ما الذي يقيسه VWMA
النتيجة هي متوسط الإغلاق المرجّح بالحجم لنافذة متحركة: الشمعة التي تداولت عشرة أضعاف حجم أخرى تُحسب عشرة أضعاف في المتوسط. ويستخدم الترجيح الحجم المتداول الإجمالي لكل شمعة، بجانبيه معًا، لا جانب bid أو ask منفردًا. وحين يكون إجمالي الحجم على النافذة صفرًا، كما يحدث مع شموع شكلية لا تحتوي أي صفقة، لا يعيد المؤشر شيئًا بدل الصفر، لأن صفرًا مقسومًا على صفر غيابٌ للمعلومة لا سعر. والقاعدة نفسها تسري على فترة الإحماء: أقل من N شمعة لا ينتج قيمة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
VWMA : VWMA_N = Σ(close·totalVolume) / Σ(totalVolume) (fenêtre N) Σvolume = 0 sur la fenêtre (barres placeholder sans trade) → null : 0/0 n'est pas « 0 », c'est « pas d'information » (même règle que delta-%). Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=20.
كيف تقرأه
- حين يكون VWMA فوق متوسط بسيط بالطول نفسه، فالشموع الأثقل حجمًا في النافذة أغلقت أعلى من الأخف؛ وتحته يعني العكس.
- اتساع الفجوة بين VWMA وSMA يشير إلى تركّز الحجم في جانب واحد من نطاق السعر الأخير، وخلايا footprint تُظهر أين طُبع هذا الحجم فعلًا.
- الفراغ في الخط يدل على نافذة بلا حجم متداول، لا على سوق مستوية؛ اقرأه بيانات مفقودة.
- لا تعامل VWMA خطَّ قيمة عادلة للجلسة: إنه متوسط نافذة متحركة بلا ارتكاز على الجلسة.
المعاملات والقيم الافتراضية
الفترة الافتراضية 20 ضمن نطاق من 1 إلى 500. النافذة القصيرة تسمح لشمعة واحدة عالية الحجم بالهيمنة على المتوسط كليًا، والطويلة تخفّف أثرها على شموع كثيرة. لا يوجد حدّ أدنى للحجم ولا محدِّد للمصدر: يستخدم الحساب دائمًا الإغلاق والحجم الإجمالي لكل شمعة.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
ما لا يُظهره
VWMA ليس VWAP. فلا ارتكاز له على الجلسة، وليس تراكميًا، ويستخدم إغلاق الشمعة لا السعر النموذجي. ولا يستطيع الفصل بين الشراء العدواني والبيع العدواني لأنهما يدخلان في رقم الحجم الإجمالي نفسه، فالشمعة الثقيلة ترجّح المتوسط بالقدر نفسه أيًّا كان الطرف المبادر. وعلى الأدوات أو الجلسات ذات التداول المتقطع قد تهيمن صفقة واحدة على الخط أو يختفي كليًا. كما تعتمد أرقام الحجم على بيانات السوق التي تشترك فيها وعلى العقد المجمَّع: العقد المستمر أو التجميع من عدة منصات يغيّر الأوزان.
مؤشرات ذات صلة
- WMA — المتوسطات والتقلب
- Hull MA — المتوسطات والتقلب
- ATR (Wilder) — المتوسطات والتقلب
- Bollinger — المتوسطات والتقلب
- Keltner — المتوسطات والتقلب
- Donchian — المتوسطات والتقلب
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ما الفرق بين VWMA وVWAP؟
- VWAP مرتكز، عادةً على بداية الجلسة، ويراكم كل صفقة منذ نقطة الارتكاز، فتقل حساسيته كلما تقدمت الجلسة. أما VWMA فيرجّح بالحجم داخل نافذة متحركة من N شمعة، 20 افتراضيًا هنا، وينسى كل ما هو أقدم. ويُحسب VWAP عمومًا على السعر النموذجي، بينما يستخدم VWMA هنا إغلاق الشمعة.
- لماذا يظهر فراغ في خط VWMA؟
- لم تحتوِ النافذة أي حجم متداول، غالبًا بسبب شموع شكلية بلا صفقات. في هذه الحالة لا يعيد المؤشر قيمة بدل الصفر، حتى لا تُعرض فترة بلا تداول على أنها سعر صفري. ويعود الخط بمجرد أن تحتوي النافذة حجمًا من جديد.
- هل يفصل VWMA حجم الشراء عن حجم البيع؟
- لا. يرجّح كل شمعة بحجمها المتداول الإجمالي، الشراء العدواني والبيع العدواني معًا. ولمعرفة أي طرف كان يرفع السعر أو يضربه، اقرأ خلايا bid × ask في footprint أو مؤشرًا قائمًا على الدلتا. VWMA يخبرك فقط أين أغلق الحجم الثقيل.