مؤشر ATR (Wilder): الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR يقيس مقدار تحرك الأداة في كل شمعة، بوحدات سعر تلك الأداة، عبر حساب متوسط المدى الحقيقي لكل شمعة بتنعيم وايلدر. يُرسم في لوحة منفصلة لأن مقياسه مسافة لا مستوى سعري.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
ATR (Wilder) — المتوسطات والتقلب, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه ATR (Wilder)
المدى الحقيقي للشمعة هو أكبر ثلاث مسافات: قمة الشمعة ناقص قاعها، والفرق المطلق بين القمة والإغلاق السابق، والفرق المطلق بين القاع والإغلاق السابق. إدخال الإغلاق السابق في المقارنة هو ما يجعل الفجوة تُحتسب حركةً بدل أن تختفي خلف مدى صغير بين القمة والقاع. الشمعة الأولى ليس لها إغلاق سابق، فمداها الحقيقي هو القمة ناقص القاع ببساطة. تُبدأ السلسلة بالمتوسط العادي لأول N مدى حقيقي، ثم تُحدَّث بعلاقة وايلدر التكرارية ATR = (ATR السابق × (N - 1) + TR) / N، وتبقى فارغة إلى أن تتوفر N شمعة.
كيف تقرأه
- ATR حجمٌ لا اتجاه: القيمة الصاعدة تعني أن الشموع تكبر، سواء كان السعر صاعدًا أو هابطًا.
- لا معنى للقراءة إلا بجانب التاريخ الحديث للأداة نفسها؛ ATR بقيمة 12 نقطة لا يقول شيئًا قبل أن تعرف ما يفعله هذا العقد عادةً.
- انهيار القيمة يصف انضغاطًا في حجم الشموع، ولا يقول شيئًا عن اتجاه التوسع التالي.
- يستخدمه المتداولون عادةً وحدةً للمسافة، مثلًا للتعبير عن وقف الخسارة بمضاعفات ATR؛ ويبقى متوسطًا لشموع سابقة لا توقعًا للشمعة التالية.
- القفزة عند افتتاح الجلسة أو بعد فجوة تعكس غالبًا دخول ذلك المدى الحقيقي الوحيد في المتوسط لا تغيّرًا في نظام السوق.
المعاملات والقيم الافتراضية
معامل الحساب الوحيد هو الفترة، وقيمتها الافتراضية 14، وهي القيمة التي نشرها وايلدر عام 1978، وتقبل من 1 إلى 200. الفترة القصيرة تتفاعل مع شمعة كبيرة واحدة فورًا تقريبًا وتتلاشى بسرعة. والطويلة تعطي مستوى مستقرًا يحتفظ بذاكرة قفزة قديمة لشموع كثيرة، لأن تنعيم وايلدر لا يُسقط أي قيمة من نافذة أبدًا، بل يخففها فقط.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Period | number | 14 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
ليس لـ ATR إشارة ولا اتجاه، فلا يستطيع التمييز بين صعود سريع وهبوط سريع. وقد تنتج القيمة نفسها عن حركة ثنائية الاتجاه منتظمة أو عن شمعة عنيفة واحدة في نافذة هادئة. مقياسه مرتبط بالإطار الزمني وبحجم التيك للعقد، ما يجعل القراءات غير قابلة للمقارنة بين الأدوات وبين فواصل الرسم. ولأن المدى الحقيقي يعود إلى الإغلاق السابق، فإن شمعة مفقودة في التغذية تضخّم قراءة واحدة ثم تُبقيها في المتوسط وقتًا طويلًا.
مؤشرات ذات صلة
- SMA — المتوسطات والتقلب
- EMA — المتوسطات والتقلب
- WMA — المتوسطات والتقلب
- Hull MA — المتوسطات والتقلب
- Bollinger — المتوسطات والتقلب
- Keltner — المتوسطات والتقلب
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ما الفرق بين المدى الحقيقي والقمة ناقص القاع؟
- القمة ناقص القاع تغطي فقط الحركة التي حدثت داخل الشمعة. أما المدى الحقيقي فيقارن القمة والقاع أيضًا بالإغلاق السابق، فتُحتسب الفجوة بين شمعتين مسافةً مقطوعة. وحين لا توجد فجوة يتطابق القياسان.
- لماذا يستخدم ATR افتراضيًا 14 فترة؟
- أربع عشرة هي الفترة التي نشرها وايلدر مع المؤشر عام 1978، وظلت القيمة الافتراضية الشائعة في منصات الرسم. وهي عُرف لا قيمة مثلى، ويمكن ضبط الفترة هنا بين 1 و200.
- هل يخبرني ATR إن كان التقلب مرتفعًا أو منخفضًا؟
- فقط مقارنةً بالأداة نفسها على الإطار الزمني نفسه. يُعبَّر عن ATR بوحدات سعر العقد، فالقراءة ذات معنى مقارنةً بقراءات العقد نفسه السابقة، وبلا معنى مقارنةً برمز آخر أو فاصل رسم آخر.