Indicateur VWMA : formule, réglages et lecture
La VWMA (moyenne mobile pondérée par le volume) divise la somme des clôtures multipliées par le volume échangé sur les N dernières barres par la somme des volumes de ces mêmes barres. Senzoukria travaille par défaut sur une fenêtre de 20 barres et ne renvoie aucune valeur lorsque la fenêtre ne contient aucun volume échangé.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
VWMA — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure VWMA
Le résultat est la clôture moyenne pondérée par le volume d'une fenêtre glissante : une barre qui a échangé dix fois le volume d'une autre compte dix fois plus dans la moyenne. La pondération utilise le volume total échangé de chaque barre, les deux côtés confondus, et non le côté bid ou le côté ask séparément. Quand le volume total de la fenêtre est nul, ce qui arrive avec des barres de remplissage sans aucune transaction, l'indicateur ne renvoie rien plutôt que zéro, parce qu'un zéro divisé par zéro est une absence d'information et pas un prix. La même règle vaut pour la chauffe : moins de N barres ne produisent aucune valeur.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
VWMA : VWMA_N = Σ(close·totalVolume) / Σ(totalVolume) (fenêtre N) Σvolume = 0 sur la fenêtre (barres placeholder sans trade) → null : 0/0 n'est pas « 0 », c'est « pas d'information » (même règle que delta-%). Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=20.
Comment le lire
- Quand la VWMA se place au-dessus d'une moyenne simple de même longueur, les barres les plus chargées en volume de la fenêtre ont clôturé plus haut que les plus légères ; en dessous, c'est l'inverse.
- Un écart qui se creuse entre VWMA et SMA indique que le volume se concentre d'un côté de l'amplitude récente, et les cellules du footprint montrent où ce volume s'est réellement imprimé.
- Un trou dans la ligne marque une fenêtre sans volume échangé, pas un marché immobile : lisez-le comme une donnée absente.
- Ne traitez pas la VWMA comme une ligne de prix de référence de la séance : c'est une moyenne sur fenêtre glissante, sans ancrage de séance.
Paramètres et valeurs par défaut
La période vaut 20 par défaut, dans une plage de 1 à 500. Une fenêtre courte laisse une seule barre à gros volume dominer entièrement la moyenne, une fenêtre longue la dilue sur de nombreuses barres. Il n'y a ni seuil de volume ni sélecteur de source : le calcul utilise toujours la clôture et le volume total de chaque barre.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
La VWMA n'est pas le VWAP. Elle n'a pas d'ancrage de séance, elle n'est pas cumulative, et elle utilise la clôture de la barre plutôt qu'un prix typique. Elle ne sait pas séparer l'achat agressif de la vente agressive, puisque les deux tombent dans le même volume total : une barre lourde pèse identiquement sur la moyenne, quel que soit le côté qui frappait. Sur des instruments ou des séances peu échangés, la ligne peut être dominée par une seule impression ou disparaître complètement. Les chiffres de volume dépendent aussi du flux de données auquel vous êtes abonné et du contrat agrégé : un contrat continu ou une agrégation multi-places change les poids.
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Frequently asked questions
- Quelle différence entre VWMA et VWAP ?
- Le VWAP est ancré, en général à l'ouverture de la séance, et cumule chaque transaction depuis cet ancrage : il devient donc de moins en moins sensible à mesure que la séance avance. La VWMA pondère par le volume à l'intérieur d'une fenêtre glissante de N barres, 20 par défaut ici, et oublie tout ce qui est plus ancien. Le VWAP se calcule généralement sur un prix typique, alors que cette VWMA utilise la clôture de la barre.
- Pourquoi ma ligne VWMA présente-t-elle un trou ?
- La fenêtre ne contenait aucun volume échangé, en général à cause de barres de remplissage sans transaction. Dans ce cas l'indicateur ne renvoie aucune valeur plutôt que zéro, pour qu'une période sans échange ne s'affiche pas comme un prix nul. La ligne reprend dès que la fenêtre contient à nouveau du volume.
- La VWMA sépare-t-elle le volume acheteur du volume vendeur ?
- Non. Elle pondère chaque barre par son volume total échangé, achat agressif et vente agressive confondus. Pour voir quel côté levait ou frappait, lisez les cellules bid × ask du footprint ou un indicateur fondé sur le delta. La VWMA vous dit seulement où le gros volume a clôturé.