Indicador VWMA: fórmula, ajustes y cómo leerlo
La VWMA (media móvil ponderada por volumen) divide la suma del cierre multiplicado por el volumen negociado de las últimas N barras entre la suma del volumen de esas mismas barras. Senzoukria usa por defecto una ventana de 20 barras y no devuelve valor cuando la ventana no contiene ningún volumen negociado.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
VWMA — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide VWMA
El resultado es el cierre medio ponderado por volumen de una ventana móvil: una barra que negoció diez veces el volumen de otra pesa diez veces más en la media. La ponderación usa el volumen total negociado de cada barra, ambos lados juntos, y no el lado bid o el lado ask por separado. Cuando el volumen total de la ventana es cero, lo que ocurre con barras de relleno sin ninguna operación, el indicador no devuelve nada en vez de cero, porque cero dividido entre cero es una ausencia de información y no un precio. La misma regla cubre el arranque: con menos de N barras no hay valor.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWMA : VWMA_N = Σ(close·totalVolume) / Σ(totalVolume) (fenêtre N) Σvolume = 0 sur la fenêtre (barres placeholder sans trade) → null : 0/0 n'est pas « 0 », c'est « pas d'information » (même règle que delta-%). Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=20.
Cómo leerlo
- Cuando la VWMA está por encima de una media simple de la misma longitud, las barras de mayor volumen de la ventana cerraron más arriba que las de menor volumen; por debajo, al revés.
- Una separación creciente entre VWMA y SMA apunta a que el volumen se concentra en un lado del rango de precios reciente, y las celdas del footprint muestran dónde se imprimió realmente ese volumen.
- Un hueco en la línea marca una ventana sin volumen negociado, no un mercado plano; léelo como dato ausente.
- No trates la VWMA como una línea de valor justo de la sesión: es la media de una ventana móvil, sin ningún anclaje de sesión.
Parámetros y valores por defecto
El período es 20 por defecto dentro de un rango de 1 a 500. Una ventana corta deja que una sola barra de gran volumen domine la media por completo, una larga la diluye entre muchas barras. No hay umbral de volumen ni selector de fuente: el cálculo usa siempre el cierre y el volumen total de cada barra.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Lo que no muestra
VWMA no es VWAP. No tiene anclaje de sesión, no es acumulativa y usa el cierre de la barra en lugar de un precio típico. No puede separar la compra agresiva de la venta agresiva, porque ambas acaban en la misma cifra de volumen total, así que una barra pesada pondera igual la media sea quien sea el que estaba ejecutando. En instrumentos o sesiones con poca negociación, la línea puede quedar dominada por una sola impresión o desaparecer del todo. Las cifras de volumen dependen además de los datos de mercado a los que estés suscrito y del contrato que se esté agregando: un contrato continuo o una agregación de varios mercados cambia los pesos.
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Frequently asked questions
- ¿Qué diferencia hay entre VWMA y VWAP?
- El VWAP está anclado, normalmente al inicio de la sesión, y acumula cada operación desde ese ancla, así que se vuelve menos sensible a medida que avanza la sesión. La VWMA pondera por volumen dentro de una ventana móvil de N barras, 20 por defecto aquí, y olvida todo lo anterior. El VWAP se calcula por lo general sobre un precio típico, mientras que esta VWMA usa el cierre de la barra.
- ¿Por qué aparece un hueco en mi línea VWMA?
- La ventana no contenía volumen negociado, normalmente por barras de relleno sin ninguna transacción. En ese caso el indicador no devuelve valor en lugar de devolver cero, para que un período sin negociación no se muestre como un precio de cero. La línea se reanuda en cuanto la ventana vuelve a contener volumen.
- ¿La VWMA separa el volumen comprador del vendedor?
- No. Pondera cada barra por su volumen total negociado, compra agresiva y venta agresiva juntas. Para ver qué lado estaba ejecutando, lee las celdas bid × ask del footprint o un indicador basado en delta. La VWMA solo te dice dónde cerró el volumen pesado.