Индикатор VWMA: формула, настройки и чтение
VWMA (скользящая средняя, взвешенная по объёму) делит сумму произведений цены закрытия на проторгованный объём за последние N баров на сумму объёма за те же бары. В Senzoukria окно по умолчанию равно 20 барам, а если в окне вообще нет проторгованного объёма, значение не выводится.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
VWMA — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет VWMA
Результат — средневзвешенная по объёму цена закрытия скользящего окна: бар, в котором прошло в десять раз больше объёма, весит в среднем в десять раз сильнее. Взвешивание идёт по суммарному проторгованному объёму бара, обе стороны вместе, а не по стороне bid или ask отдельно. Когда суммарный объём за окно равен нулю — так бывает на технических барах без единой сделки, — индикатор возвращает не ноль, а пустое значение, потому что ноль, делённый на ноль, это отсутствие информации, а не цена. То же правило работает на разогреве: пока баров меньше N, значения нет.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWMA : VWMA_N = Σ(close·totalVolume) / Σ(totalVolume) (fenêtre N) Σvolume = 0 sur la fenêtre (barres placeholder sans trade) → null : 0/0 n'est pas « 0 », c'est « pas d'information » (même règle que delta-%). Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=20.
Как его читать
- Когда VWMA идёт выше простого среднего той же длины, бары с бóльшим объёмом в окне закрывались выше, чем лёгкие; ниже — наоборот.
- Расширяющийся разрыв между VWMA и SMA указывает на концентрацию объёма с одной стороны недавнего ценового диапазона, а ячейки футпринта показывают, где этот объём действительно прошёл.
- Разрыв в линии отмечает окно без проторгованного объёма, а не остановившийся рынок; читайте это как отсутствующие данные.
- Не считайте VWMA линией справедливой цены сессии: это среднее скользящего окна, у него нет привязки к сессии.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию 20 в диапазоне от 1 до 500. Короткое окно позволяет одному объёмному бару полностью подчинить себе среднее, длинное размывает его по множеству баров. Порога по объёму и селектора источника нет: расчёт всегда берёт цену закрытия и суммарный объём каждого бара.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Чего он не показывает
VWMA — это не VWAP. У неё нет привязки к сессии, она не накопительная и использует цену закрытия вместо типичной цены. Она не способна отделить агрессивные покупки от агрессивных продаж, поскольку и то и другое попадает в одну сумму объёма: объёмный бар весит в среднем одинаково, кто бы ни бил по рынку. На инструментах и в сессиях с редкой торговлей линию может определять одна сделка или она пропадает совсем. Цифры объёма зависят ещё и от того, на какие рыночные данные вы подписаны и какой контракт агрегируется: непрерывный контракт или агрегация по нескольким площадкам меняют веса.
Похожие индикаторы
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
- Keltner — Скользящие средние и волатильность
- Donchian — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем VWMA отличается от VWAP?
- VWAP привязан к точке отсчёта, обычно к началу сессии, и накапливает все сделки от этой точки, поэтому по ходу сессии становится всё менее чувствительным. VWMA взвешивает по объёму внутри скользящего окна из N баров, здесь по умолчанию 20, и забывает всё, что старше. VWAP обычно считают по типичной цене, тогда как эта VWMA берёт цену закрытия бара.
- Почему в линии VWMA появляется разрыв?
- В окне не оказалось проторгованного объёма — как правило, из-за технических баров без сделок. В этом случае индикатор возвращает пустое значение, а не ноль, чтобы период без торговли не отображался как цена, равная нулю. Линия возобновляется, как только в окне снова появляется объём.
- Разделяет ли VWMA объём покупок и продаж?
- Нет. Она взвешивает каждый бар по его суммарному проторгованному объёму, где агрессивные покупки и агрессивные продажи сложены вместе. Чтобы увидеть, какая сторона била по рынку, смотрите ячейки bid × ask в футпринте или индикатор по дельте. VWMA сообщает лишь, где закрывался крупный объём.