Индикатор Bollinger: формула, настройки и чтение
Полосы Боллинджера строят простую скользящую среднюю цен закрытия и две полосы, отстоящие от неё на выбранное число стандартных отклонений. Полосы расширяются, когда закрытия разбросаны вокруг своего среднего, и сужаются, когда держатся рядом с ним.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Bollinger — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Bollinger
Основа — простая скользящая средняя последних N закрытий. Полосы равны этой основе плюс и минус k стандартных отклонений того же окна, посчитанных по соглашению генеральной совокупности: сумма квадратов отклонений делится на N, а не на N − 1. Такой выбор совпадает с тем, как считают полосы Боллинджера TradingView и ATAS, и делает полосы совсем немного уже, чем дало бы выборочное стандартное отклонение. Вся конструкция использует только закрытия, поэтому движение между двумя закрытиями доходит до полос лишь через те закрытия, которые оно породило.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
True Range et ATR de Wilder : TR[0] = high − low ; TR[i] = max(high−low, |high−closeₚ|, |low−closeₚ|) ATR[N−1] = moyenne des N premiers TR ; ATR[i] = (ATR[i−1]·(N−1)+TR[i])/N Warm-up (< N barres) → null. Défaut N=14 (Wilder, 1978). */ export function atrSeries( bars: readonly FootprintBar[], period: number, ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(period)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const tr: number[] = new Array(bars.length); for (let i = 0; i < bars.length; i++) { const b = bars[i]; if (i === 0) { tr[i] = b.high - b.low; } else { const pc = bars[i - 1].close; tr[i] = Math.max(b.high - b.low, Math.abs(b.high - pc), Math.abs(b.low - pc)); } } let atr = 0; for (let i = 0; i < n; i++) atr += tr[i]; atr /= n; out[n - 1] = atr; for (let i = n; i < bars.length; i++) { atr = (atr * (n - 1) + tr[i]) / n; out[i] = atr; } return out; } const atr: SeriesIndicatorDef = { id: "atr", label: "ATR (Wilder)", group: "Averages & volatility", target: "pane", params: [ { key: "period", label: "Period", type: "number", default: 14, min: 1, max: 200, step: 1 }, { key: "color", label: "Color", type: "color", default: C.gray }, ], compute(bars, params) { const n = Math.max(1, Math.floor(numParam(params, "period", 14))); return [lineOut(toPoints(bars, atrSeries(bars, n)), strParam(params, "color", C.gray))]; }, }; /** Bollinger sur close : basis = SMA_N, bandes = basis ± k·σ où σ est l'écart-type de POPULATION de la fenêtre (÷N, pas ÷(N−1) — la convention TradingView/ATAS pour les BB). Défauts N=20, k=2 (Bollinger, 1983).
Как его читать
- Читается именно ширина полос: сжатие означает, что закрытия в последнее время держались плотно у своего среднего, расширение — что нет.
- Закрытие за полосой — это высказывание об этом закрытии относительно окна, а не сигнал; в направленном движении закрытия могут оставаться за полосой на длинной серии баров.
- Когда цена идёт вдоль одной из полос, основа обычно наклонена в ту же сторону, поэтому читайте их в паре, а не одну полосу отдельно.
- Возврат внутрь полос после выхода говорит, что разброс снизился, и это может произойти при цене, продолжающей идти в ту же сторону.
- Основа — простое среднее, поэтому она разворачивается после цены; её пересечение не является опережающим событием.
Параметры и значения по умолчанию
По умолчанию период 20 и множитель 2,0 — пара, опубликованная Боллинджером в 1983 году. Увеличение периода делает и основу, и ширину медленнее и менее чувствительными к одному бару. Увеличение множителя пропорционально масштабирует полосы, не меняя момента, когда они расширяются или сужаются. Множитель принимает значения от 0,5 до 5 с шагом 0,1, период — от 2 до 200.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 200 |
| σ multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
Чего он не показывает
Полосы описывают разброс прошлых закрытий и ничего больше. В них нет информации о том, кто торговал на этих ценах, поэтому сжатие, разрешившееся поглощением, и сжатие, разрешившееся односторонней агрессией, выглядят на графике одинаково. Расчёт не предполагает какого-либо конкретного распределения доходностей, поэтому не стоит ждать, что доля наблюдений, которую нормальное распределение поместило бы внутрь двух стандартных отклонений, сохранится на рыночных данных. Гэпы между сессиями невидимы, поскольку в сумму входят только закрытия. А после одного очень крупного бара ширина остаётся повышенной до конца окна, даже если рынок уже успокоился.
Похожие индикаторы
- SMA — Скользящие средние и волатильность
- EMA — Скользящие средние и волатильность
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Keltner — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Полосы Боллинджера используют стандартное отклонение генеральной совокупности или выборочное?
- Эта реализация делит сумму квадратов отклонений на N — соглашение генеральной совокупности, то же, что применяют для полос Боллинджера TradingView и ATAS. Выборочное стандартное отклонение, с делением на N − 1, дало бы чуть более широкие полосы. Разница уменьшается с ростом периода и при значении 20 по умолчанию почти незаметна.
- Что означает сжатие полос Боллинджера?
- Сжатие — участок, где две полосы сходятся близко друг к другу; так бывает, когда недавние закрытия плотно сгруппированы вокруг своей скользящей средней. Оно описывает рынок, который только что торговался, и не указывает ни направления последующего движения, ни момента его начала.
- Видят ли полосы гэпы между сессиями?
- Нет. В среднее и в стандартное отклонение входят только цены закрытия, поэтому гэп меняет полосы лишь через последующие закрытия. Канал, построенный на истинном диапазоне, как Кельтнер, включает расстояние до предыдущего закрытия и реагирует на сам гэп.