Индикатор KAMA: формула, настройки и чтение
KAMA (адаптивная скользящая средняя Кауфмана, 1995) сама меняет скорость сглаживания от бара к бару: когда цена идёт по прямой, она следует вплотную, а когда цена колеблется — замедляется. Адаптацией управляет коэффициент эффективности, сравнивающий чистое перемещение с полным пройденным путём за окно.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
KAMA — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет KAMA
Коэффициент эффективности — это модуль расстояния между текущим закрытием и закрытием N баров назад, делённый на сумму модулей изменений от бара к бару на том же отрезке; он приближается к 1 на прямом движении и к 0 на пути, который ходит туда-сюда. Когда эта сумма равна нулю, то есть окно абсолютно плоское, коэффициент задаётся равным 0 и средняя сглаживает максимально — документированный выбор, поскольку у деления 0 на 0 нет направления. Коэффициент сглаживания интерполируется этим отношением между настройками fast и slow, а затем результат возводится в квадрат. Ряд стартует с сырого закрытия на баре N − 1, по договорённости Кауфмана, и дальше идёт по формуле KAMA = предыдущее + SC × (закрытие − предыдущее).
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
KAMA — Kaufman Adaptive MA (Kaufman, 1995) : ER[i] = |close[i] − close[i−N]| / Σ_{j=i−N+1..i} |close[j] − close[j−1]| (Σ = 0 → ER = 0 : marché parfaitement plat, lissage maximal — choix documenté, le 0/0 n'a pas de direction) SC[i] = ( ER·(2/(fast+1) − 2/(slow+1)) + 2/(slow+1) )² KAMA[N−1] = close[N−1] (graine = prix brut, convention Kaufman ; nulls avant) KAMA[i] = KAMA[i−1] + SC·(close[i] − KAMA[i−1]) pour i ≥ N Défauts N=10, fast=2, slow=30 (les défauts historiques de Kaufman).
Как его читать
- Уплощившаяся KAMA сообщает об обвале коэффициента эффективности, то есть о рынке, который прошёл много пути, никуда не сместившись.
- KAMA, прижавшаяся к цене, сообщает обратное, и именно в этой фазе имеет смысл измерять её расстояние до цены.
- Возведение интерполированного коэффициента в квадрат делает отклик нелинейным по коэффициенту эффективности: на большей части диапазона линия держится ближе к медленному концу и ускоряется только когда отношение приближается к 1.
- Пересечение ценой плоской KAMA по построению слабое событие, тогда как то же пересечение при разгоняющейся линии несёт за собой больше данных.
- Поставьте рядом среднюю с фиксированным периодом той же длины — это покажет, когда адаптация действительно включилась.
Параметры и значения по умолчанию
По умолчанию период коэффициента эффективности 10, fast 2 и slow 30 — исходный набор Кауфмана. Fast и slow записаны как периоды EMA и задают два конца интерполяции, но поскольку интерполированный коэффициент возводится в квадрат, линия всегда медленнее, чем подсказывают эти периоды, и заметно медленнее на медленном конце. Период коэффициента эффективности решает, на скольких барах измеряется прямолинейность, и его укорочение делает саму адаптацию более дёрганой.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| ER period | number | 10 | 1 – 200 |
| Fast EMA | number | 2 | 1 – 50 |
| Slow EMA | number | 30 | 2 – 200 |
Чего он не показывает
Коэффициент эффективности лишь сравнивает чистое перемещение с полным путём за окно, поэтому рынок, который устойчиво идёт в тренде с глубокими откатами, получает низкую оценку и сглаживается так, будто он стоит на месте. Стартовое значение — сырое закрытие, из-за чего один нерепрезентативный бар тянет первые нарисованные значения, пока рекурсия не устоится. Адаптация уменьшает ложные развороты, но не устраняет запаздывания, и на медленном конце линия опаздывает намеренно. Как и у всех средних этой группы, в расчёт входят только закрытия, поэтому состав объёма по bid и ask, который эти закрытия породил, остаётся вне её поля зрения.
Похожие индикаторы
- SMA — Скользящие средние и волатильность
- EMA — Скользящие средние и волатильность
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что такое коэффициент эффективности в KAMA?
- Это чистое изменение цены за N баров, делённое на сумму модулей изменений каждого бара на этом отрезке. Значение около 1 означает, что цена шла почти по прямой, значение около 0 — что она прошла длинный путь при малом чистом результате. KAMA использует его, чтобы выбрать скорость сглаживания между настройками fast и slow.
- Чем адаптивная скользящая средняя отличается от обычной?
- Средняя с фиксированным периодом применяет одно и то же взвешивание независимо от того, что делает рынок. KAMA пересчитывает свой коэффициент сглаживания на каждом баре, поэтому один набор настроек даёт быструю линию на направленном движении и медленную на рваной торговле.
- Что делают параметры fast и slow в KAMA?
- Это два конца адаптации, записанные как периоды EMA, со значениями по умолчанию 2 и 30. Коэффициент эффективности интерполирует между ними коэффициент, который затем возводится в квадрат, что тянет линию к медленной стороне на большей части диапазона: на нижнем конце она сглаживает существенно сильнее, чем EMA с периодом 30, а на верхнем остаётся несколько медленнее, чем EMA с периодом 2.