Indicateur KAMA : formule, réglages et lecture
La KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average, 1995) modifie sa propre vitesse de lissage d'une barre à l'autre : quand le prix avance en ligne droite, elle le suit de près ; quand il oscille, elle ralentit. L'adaptation est pilotée par un ratio d'efficience qui compare le déplacement net au déplacement total sur la fenêtre de rappel.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
KAMA — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure KAMA
Le ratio d'efficience est la distance absolue entre la clôture courante et la clôture N barres plus tôt, divisée par la somme des variations absolues d'une barre à l'autre sur le même intervalle : il tend donc vers 1 pour un mouvement direct et vers 0 pour un trajet qui fait des allers-retours. Quand cette somme est nulle, c'est-à-dire sur une fenêtre parfaitement plate, le ratio est fixé à 0 et la moyenne lisse au maximum, un choix documenté puisqu'un 0/0 n'a pas de direction. Le facteur de lissage est interpolé entre les réglages rapide et lent par ce ratio, puis le résultat est élevé au carré. La série est amorcée avec la clôture brute à la barre N - 1, la convention de Kaufman, puis suit KAMA = précédente + SC × (clôture - précédente).
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
KAMA — Kaufman Adaptive MA (Kaufman, 1995) : ER[i] = |close[i] − close[i−N]| / Σ_{j=i−N+1..i} |close[j] − close[j−1]| (Σ = 0 → ER = 0 : marché parfaitement plat, lissage maximal — choix documenté, le 0/0 n'a pas de direction) SC[i] = ( ER·(2/(fast+1) − 2/(slow+1)) + 2/(slow+1) )² KAMA[N−1] = close[N−1] (graine = prix brut, convention Kaufman ; nulls avant) KAMA[i] = KAMA[i−1] + SC·(close[i] − KAMA[i−1]) pour i ≥ N Défauts N=10, fast=2, slow=30 (les défauts historiques de Kaufman).
Comment le lire
- Une KAMA qui devient plate rapporte un ratio d'efficience effondré, c'est-à-dire un marché qui a parcouru beaucoup de chemin sans aller nulle part.
- Une KAMA qui colle au prix rapporte l'inverse, et c'est dans cette phase que sa distance au prix vaut la peine d'être mesurée.
- Élever au carré le facteur interpolé rend la réponse non linéaire en fonction du ratio d'efficience : la ligne reste près de son extrémité lente sur la majeure partie de la plage et n'accélère que lorsque le ratio approche 1.
- Une traversée du prix sur une KAMA plate est un événement faible par construction, alors que la même traversée pendant que la ligne accélère porte davantage des données qui la sous-tendent.
- Placer à côté d'elle une moyenne de période fixe et de même longueur montre à quel moment l'adaptation s'est réellement enclenchée.
Paramètres et valeurs par défaut
Les valeurs par défaut sont une période de ratio d'efficience de 10, avec rapide 2 et lent 30, le jeu original de Kaufman. Rapide et lent s'écrivent comme des périodes d'EMA et définissent les deux extrémités de l'interpolation, mais comme le facteur interpolé est élevé au carré, la ligne est toujours plus lente que l'EMA suggérée par ces périodes, et nettement plus lente à l'extrémité lente. La période du ratio d'efficience décide sur combien de barres la rectitude est mesurée, et la raccourcir rend l'adaptation elle-même plus nerveuse.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| ER period | number | 10 | 1 – 200 |
| Fast EMA | number | 2 | 1 – 50 |
| Slow EMA | number | 30 | 2 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le ratio d'efficience ne compare que le trajet net au trajet total sur la fenêtre : un marché qui tend régulièrement avec des replis profonds obtient un score bas et se fait lisser comme s'il n'allait nulle part. L'amorce est une clôture brute, ce qui laisse une barre non représentative tirer les premières valeurs tracées jusqu'à ce que la récursion se stabilise. L'adaptation réduit les faux signaux sans supprimer le retard, et à l'extrémité lente la ligne est délibérément tardive. Comme pour toutes les moyennes de cette famille, seules les clôtures entrent dans le calcul : la composition bid et ask du volume qui les a produites reste hors de son champ.
Indicateurs liés
- SMA — Moyennes et volatilité
- EMA — Moyennes et volatilité
- WMA — Moyennes et volatilité
- Hull MA — Moyennes et volatilité
- ATR (Wilder) — Moyennes et volatilité
- Bollinger — Moyennes et volatilité
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Frequently asked questions
- Qu'est-ce que le ratio d'efficience dans la KAMA ?
- C'est la variation nette de prix sur N barres divisée par la somme des variations absolues de chaque barre de cet intervalle. Une valeur proche de 1 signifie que le prix a bougé quasiment en ligne droite, une valeur proche de 0 qu'il a parcouru un long trajet pour un résultat net faible. La KAMA s'en sert pour choisir une vitesse de lissage entre ses réglages rapide et lent.
- En quoi une moyenne mobile adaptative diffère-t-elle d'une moyenne classique ?
- Une moyenne mobile fixe applique la même pondération quoi que fasse le marché. La KAMA recalcule son facteur de lissage à chaque barre : un même jeu de réglages produit une ligne rapide pendant un mouvement directionnel et une ligne lente pendant un marché haché.
- À quoi servent les paramètres rapide et lent de la KAMA ?
- Ce sont les deux extrémités de l'adaptation, écrites comme des périodes d'EMA, avec 2 et 30 par défaut. Le ratio d'efficience interpole un facteur entre elles, puis ce facteur est élevé au carré, ce qui tire la ligne vers le côté lent sur la majeure partie de la plage : à l'extrémité basse elle lisse considérablement plus qu'une EMA de 30, et à l'extrémité haute elle reste un peu plus lente qu'une EMA de 2.