مؤشر KAMA: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

متوسط كوفمان المتحرك التكيفي KAMA (1995) يغيّر سرعة تنعيمه من شمعة إلى أخرى: حين يسير السعر في خط مستقيم يلاحقه عن قرب، وحين يتذبذب يتباطأ. ويقود هذا التكيّف معدلُ كفاءة يقارن صافي الحركة بإجمالي الحركة على فترة الرجوع.

Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026

KAMA — المتوسطات والتقلب, فوق رسم الأسعار.

ما الذي يقيسه KAMA

معدل الكفاءة هو المسافة المطلقة بين الإغلاق الحالي والإغلاق قبل N شمعة مقسومة على مجموع التغيرات المطلقة من شمعة إلى أخرى على المدى نفسه، فيقترب من 1 في الحركة المباشرة ومن 0 في المسار الذي يذهب ويعود. وحين يكون ذلك المجموع صفرًا، أي نافذة مستوية تمامًا، يُضبط المعدل على 0 وينعّم المتوسط إلى أقصى حد، وهو خيار موثّق لأن 0/0 لا اتجاه له. يُستوفى معامل التنعيم بين إعدادَي fast وslow وفق هذا المعدل ثم تُربَّع النتيجة. تُبدأ السلسلة بالإغلاق الخام عند الشمعة N - 1، وفق عُرف كوفمان، ثم تتبع KAMA = السابق + SC × (الإغلاق - السابق).

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

KAMA — Kaufman Adaptive MA (Kaufman, 1995) : ER[i] = |close[i] − close[i−N]| / Σ_{j=i−N+1..i} |close[j] − close[j−1]| (Σ = 0 → ER = 0 : marché parfaitement plat, lissage maximal — choix documenté, le 0/0 n'a pas de direction) SC[i] = ( ER·(2/(fast+1) − 2/(slow+1)) + 2/(slow+1) )² KAMA[N−1] = close[N−1] (graine = prix brut, convention Kaufman ; nulls avant) KAMA[i] = KAMA[i−1] + SC·(close[i] − KAMA[i−1]) pour i ≥ N Défauts N=10, fast=2, slow=30 (les défauts historiques de Kaufman).

كيف تقرأه

  • KAMA الذي يستوي يُبلغ عن انهيار معدل الكفاءة، أي سوق قطعت مسافة كبيرة دون أن تذهب إلى أي مكان.
  • KAMA الذي يلتصق بالسعر يُبلغ عن العكس، وتلك هي المرحلة التي تستحق فيها مسافته عن السعر القياس.
  • تربيع المعامل المستوفى يجعل الاستجابة غير خطية بالنسبة إلى معدل الكفاءة: يبقى الخط قرب طرفه البطيء على معظم النطاق ولا يتسارع إلا حين يقترب المعدل من 1.
  • تقاطع السعر مع KAMA مستوٍ حدثٌ ضعيف بحكم البناء، بينما التقاطع نفسه والخط يتسارع يحمل قدرًا أكبر من البيانات خلفه.
  • وضع متوسط ثابت الفترة بالطول نفسه بجانبه يُظهر متى اشتغل التكيّف فعلًا.

المعاملات والقيم الافتراضية

القيم الافتراضية فترة معدل كفاءة 10 مع fast 2 وslow 30، وهي مجموعة كوفمان الأصلية. تُكتب fast وslow فترات EMA وتحددان طرفي الاستيفاء، لكن لأن المعامل المستوفى يُربَّع، يكون الخط دائمًا أبطأ من EMA الذي توحي به تلك الفترات، وأبطأ بوضوح عند الطرف البطيء. وتحدد فترة معدل الكفاءة على كم شمعة تُقاس المباشرة، وتقصيرها يجعل التكيّف نفسه أكثر توترًا.

KAMA — المعاملات المتاحة في التطبيق مع قيمها الافتراضية.
المعاملالنوعالقيمة الافتراضيةالمدى
ER periodnumber101 – 200
Fast EMAnumber21 – 50
Slow EMAnumber302 – 200

ما لا يُظهره

لا يقارن معدل الكفاءة إلا صافي المسافة بإجمالي المسافة على النافذة، فالسوق التي تتجه بثبات مع ارتدادات عميقة تحصل على قيمة منخفضة وتُنعَّم كأنها لا تذهب إلى أي مكان. البداية إغلاق خام، ما يسمح لشمعة واحدة غير ممثِّلة بشدّ أولى القيم المرسومة إلى أن تستقر العلاقة التكرارية. والتكيّف يقلل التذبذب الكاذب دون أن يزيل التأخر، وعند الطرف البطيء يتأخر الخط عمدًا. وكما في كل متوسطات هذه المجموعة، لا تدخل الحساب إلا الإغلاقات، فتركيبة bid وask للحجم الذي أنتجها تبقى خارج نطاقه.

  • SMA — المتوسطات والتقلب
  • EMA — المتوسطات والتقلب
  • WMA — المتوسطات والتقلب
  • Hull MA — المتوسطات والتقلب
  • ATR (Wilder) — المتوسطات والتقلب
  • Bollinger — المتوسطات والتقلب

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

Frequently asked questions

ما معدل الكفاءة في KAMA؟
هو صافي تغيّر السعر على N شمعة مقسومًا على مجموع التغيرات المطلقة لكل شمعة في ذلك المدى. القيمة القريبة من 1 تعني أن السعر تحرك تقريبًا في خط مستقيم، والقريبة من 0 تعني أنه قطع مسارًا طويلًا لنتيجة صافية ضئيلة. ويستخدمه KAMA لاختيار سرعة تنعيم بين إعدادَي fast وslow.
بماذا يختلف المتوسط المتحرك التكيفي عن المتوسط العادي؟
المتوسط المتحرك الثابت يطبّق الترجيح نفسه أيًّا كان ما تفعله السوق. أما KAMA فيعيد حساب معامل التنعيم عند كل شمعة، فمجموعة إعدادات واحدة تنتج خطًا سريعًا أثناء الحركة الاتجاهية وخطًا بطيئًا أثناء التداول المتقلب.
ماذا يفعل معاملا fast وslow في KAMA؟
هما طرفا التكيّف، مكتوبان فترات EMA، بقيمتين افتراضيتين 2 و30. يستوفي معدل الكفاءة معاملًا بينهما ثم يُربَّع هذا المعامل، ما يشدّ الخط نحو الجانب البطيء على معظم النطاق: عند الطرف المنخفض ينعّم أكثر بكثير مما يفعله EMA بفترة 30، وعند الطرف المرتفع يبقى أبطأ نوعًا ما من EMA بفترة 2.

Keep reading

Strategy researchTest a trading strategy, from observation to challenge rulesDefine an observation, question it with the copilot, write a rule and explore costs, drawdown and fictional challenge limits in an interactive example.Quant · Start hereQuant trading for beginners: from idea to backtestDefine a testable rule, choose suitable data and evaluate later periods after costs.Order flow · HubOrder flow trading: the complete guideThe hub. What order flow is, what it shows — aggression, delta, imbalance, absorption, liquidity — and the tools that read it, each linked to a full guide.