Indicadores: estadísticas de delta y divergencias

Qué miden estos estudios

El delta de la barra es la suma del volumen comprador menos el vendedor en los niveles de precio de la barra, agregada por el backend y nunca recalculada por la biblioteca. Los estudios de este grupo derivan estadísticas de ese valor y de los recuentos por nivel que lleva cada barra. Siete dibujan en su propio panel; delta-divergence y stacked-imbalance dibujan marcas sobre el gráfico de precio.

El histograma Delta % es totalDelta / totalVolume × 100, acotado entre −100 y +100. Una barra con volumen cero no produce punto en vez de dar 0 %. Delta máximo y Delta mínimo leen los extremos intrabarra opcionales (deltaHigh / deltaLow) que el backend adjunta cuando la fuente de ticks los aporta; una barra sin esos campos no produce punto, porque los extremos no se pueden reconstruir desde niveles agregados.

El delta de operaciones suma buyTrades − sellTrades sobre los niveles utilizables, así que compara el número de ejecuciones agresoras de cada lado en lugar de contratos. El ratio bid/ask % es compra / (compra + venta) × 100, que se lee alrededor de una línea media implícita del 50 %; una barra sin volumen deja un hueco. La puntuación z del delta es (delta − media) / desviación típica poblacional sobre las últimas N barras incluida la actual, con valor nulo durante el calentamiento y cuando la ventana es plana. La racha de delta cuenta las barras consecutivas con el mismo signo de delta (+1, +2… o −1, −2…), y una barra con delta exactamente 0 reinicia el conteo a 0.

Ajustes

Cómo leer las marcas

• La divergencia de delta compara cada barra con la anterior: cierre más alto y delta negativo coloca una flecha hacia abajo en el máximo de la barra; cierre más bajo y delta positivo coloca una flecha hacia arriba en el mínimo. Las dos desigualdades son estrictas, así que un cierre idéntico o un delta cero no dan marca, y la primera barra del gráfico nunca la tiene.
• El desequilibrio apilado detecta desequilibrios diagonales (compra en P frente a venta un tick por debajo, convención ATAS) y exige al menos pila mín. niveles estrictamente consecutivos con la misma marca; un hueco en la rejilla de precios rompe la pila. Se dibuja un cuadrado en el nivel más alto de la pila, tanto para pilas compradoras como vendedoras. Usa la misma detección que el estudio Desequilibrios apilados del grupo Cinta y flujo, que en cambio dibuja flechas arriba o en la base.
• Sin un tamaño de tick conocido la prueba diagonal no puede ejecutarse, así que el desequilibrio apilado no dibuja nada en lugar de adivinar una rejilla.

Límites

• Delta máximo y Delta mínimo dependen de lo que entregue la fuente; los marcos históricos construidos desde niveles agregados dejan huecos. La ficha de guía de Delta mín./máx., el par de líneas del grupo Delta de base, declara el mismo límite para esos extremos intrabarra.
• El renderizador no dibuja la línea media del 50 % del ratio bid/ask; lee el oscilador alrededor de 50.
• El suavizado es una media móvil simple aplicada tras el cálculo; con el valor por defecto 1 la salida queda intacta.
• Ninguno de estos valores es una señal de trading. Describen el flujo ejecutado de las barras cargadas y no evalúan posiciones ni envían órdenes.