Indicateurs : statistiques de delta et divergences

Ce que mesurent ces études

Le delta de barre est la somme du volume acheteur moins le volume vendeur sur les niveaux de prix de la barre, agrégée par le backend et jamais recalculée par la bibliothèque. Les études de ce groupe en dérivent des statistiques, à partir de cette valeur et des comptes par niveau portés par chaque barre. Sept d'entre elles dessinent dans leur propre panneau ; delta-divergence et stacked-imbalance dessinent des repères sur le chart de prix.

L'Histogramme de delta % vaut totalDelta / totalVolume × 100, borné de −100 à +100. Une barre à volume nul ne produit aucun point plutôt que 0 %. Le Delta max et le Delta min lisent les extrêmes intrabarre facultatifs (deltaHigh / deltaLow) que le backend attache quand la source tick les fournit ; une barre sans ces champs ne produit aucun point, parce que les extrêmes ne peuvent pas être reconstruits depuis des niveaux agrégés.

Le Delta de transactions somme buyTrades − sellTrades sur les niveaux exploitables : il compare donc le nombre d'exécutions agressives de chaque côté, et non des contrats. Le Ratio bid/ask % vaut acheteur / (acheteur + vendeur) × 100, à lire autour d'une médiane implicite à 50 % ; une barre sans volume laisse un trou. Le Z-score du delta vaut (delta − moyenne) / écart-type de population sur les N dernières barres, barre en cours comprise, avec null pendant la chauffe et quand la fenêtre est plate. La Série de delta compte les barres consécutives de même signe de delta (+1, +2… ou −1, −2…), et une barre dont le delta vaut exactement 0 remet le compte à 0.

Réglages

Comment lire les repères

• La Divergence de delta compare chaque barre à la précédente : une clôture plus haute avec un delta négatif pose une flèche vers le bas au plus haut de la barre ; une clôture plus basse avec un delta positif pose une flèche vers le haut au plus bas. Les deux inégalités sont strictes : une clôture inchangée ou un delta nul ne donne donc aucun repère, et la première barre du chart n'en a jamais.
• Le Déséquilibre empilé détecte les déséquilibres diagonaux (acheteur en P face au vendeur un tick plus bas, convention ATAS) et exige au moins pile min. niveaux strictement consécutifs portant le même marquage ; un trou dans la grille de prix casse la pile. Un carré est dessiné au niveau le plus haut de la pile, pour les piles acheteuses comme vendeuses. Il emploie la même détection que l'étude Déséquilibres empilés du groupe Tape et flux, qui dessine des flèches en haut ou à la base à la place.
• Sans taille de tick connue, le test diagonal ne peut pas tourner : le Déséquilibre empilé ne dessine alors rien plutôt que de deviner une grille.

Limites

• Le Delta max et le Delta min dépendent de ce que la source livre ; des trames historiques bâties sur des niveaux agrégés laissent des trous. La fiche de guide du Delta min/max, la paire de lignes du groupe Delta de base, énonce la même limite pour ces extrêmes intrabarre.
• La médiane à 50 % du Ratio bid/ask n'est pas dessinée par le renderer ; lisez l'oscillateur autour de 50.
• Le lissage est une simple moyenne mobile appliquée après le calcul ; avec la valeur 1 par défaut, la sortie n'est pas touchée.
• Aucune de ces valeurs n'est un signal de trading. Elles décrivent le flux exécuté des barres chargées, n'évaluent pas de positions et n'envoient pas d'ordres.