Indicateurs : statistiques (Hurst, entropie, z-score)
Treize études statistiques calculées sur les barres chargées : pente de régression linéaire et R², corrélation prix/volume et prix/delta, asymétrie, aplatissement, Hurst R/S, autocorrélation, entropie de Shannon, z-score du prix, rang centile, ratio d'efficience et dimension fractale de Higuchi. Toutes se dessinent dans un panneau dédié sous le chart.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Barre d'outils du chart → Indicateurs → groupes Momentum et Volatilité
- Emplacement
- Panneau dédié (les 13), une ligne par indicateur
- Entrée
- Clôtures des barres uniquement ; les rendements sont des différences de clôtures, pas des log-rendements
Ce que cela fait
La famille des statistiques mesure la forme et la mémoire de la série des clôtures plutôt que son niveau. Chaque étude est une fonction pure des barres chargées : une fenêtre de N valeurs se terminant sur la barre courante produit un point, et ce point est nul (le trait est levé) tant que la fenêtre n'est pas pleine ou quand la valeur n'est pas définie. Rien n'est extrapolé et aucune remise à zéro de séance n'est appliquée : ce sont des oscillateurs continus.
Les rendements sont définis comme clôture[i] − clôture[i−1]. Ce choix est délibéré : asymétrie, aplatissement, autocorrélation, entropie et statistique R/S sont invariants d'échelle, un log-rendement ne changerait donc pas leur lecture mais imposerait clôture > 0 sur chaque barre. Variances et covariances sont calculées en deux passes autour de la moyenne de fenêtre ; la corrélation de Pearson divise par deux racines carrées distinctes pour éviter le dépassement sur les volumes cumulés.
Le trio de régression (pente, valeur ajustée, R²) utilise une formulation des moindres carrés centrée. La valeur ajustée elle-même n'est pas exposée comme indicateur parce qu'elle fait doublon avec la LSMA de la famille des moyennes ; seules restent la pente de régression linéaire (prix par barre) et le R².
Réglages
| Réglage | Défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Pente de régression linéaire — Période | 20 (2–500) | Barres de la fenêtre des moindres carrés ; la sortie est une pente en prix par barre |
| R² — Période | 20 (2–500) | Fenêtre de l'ajustement ; nulle quand la fenêtre est plate |
| Corrélation prix/volume — Période | 20 (2–500) | r de Pearson entre clôtures et volumes de barre, borné à [−1, 1] |
| Corrélation prix/delta — Période | 20 (2–500) | r de Pearson entre clôtures et deltas de barre |
| Asymétrie — Période | 50 (3–1000) | Troisième moment standardisé des rendements, convention population |
| Aplatissement — Période | 50 (3–1000) | Quatrième moment standardisé des rendements |
| Exposant de Hurst (R/S) — Période | 100 (4–2000) | Amplitude rééchelonnée sur une seule fenêtre : log(R/S) / log(N) |
| Autocorrélation — Décalage / Fenêtre | 1 / 50 (1–100 / 2–1000) | Estimateur biaisé de Box-Jenkins, borné dans [−1, 1] |
| Entropie de Shannon — Classes / Fenêtre | 8 / 50 (2–64 / 2–1000) | Entropie en bits de l'histogramme des rendements sur la fenêtre |
| Z-score du prix — Période | 20 (2–500) | (clôture − moyenne) / σ population ; nul quand σ = 0 |
| Rang centile — Période | 100 (2–2000) | Rang de la clôture courante dans la fenêtre |
| Ratio d'efficience — Période | 10 (1–500) | Déplacement net divisé par la somme des déplacements absolus |
| Dimension fractale — Période / k max | 30 / 5 (4–500 / 2–50) | Estimateur de Higuchi ; k max est plafonné à la moitié de la fenêtre |
| Couleur | par indicateur | Couleur de la ligne de la série du panneau |
Comment s'en servir
Ouvrez le panneau Indicateurs depuis la barre d'outils du chart et cherchez par nom. Momentum contient le trio de régression, les deux corrélations, l'autocorrélation, le z-score, le rang centile et le ratio d'efficience ; Volatilité contient l'asymétrie, l'aplatissement, Hurst, l'entropie et la dimension fractale. Chaque étude a son propre panneau : n'empilez que celles que vous lisez.
La fiche affichée pour Hurst annonce sa nature : une estimation d'amplitude rééchelonnée sur une seule fenêtre, pas une régression sur plusieurs échelles. Les fenêtres courtes sont instables et la valeur n'établit aucun avantage prédictif ; traitez une lecture au-dessus ou en dessous de 0,5 comme une description de la fenêtre récente, rien de plus.
Limites et pièges
- Une fenêtre plate (variance nulle) donne une valeur nulle, jamais 0 : corrélation, z-score, entropie et R/S y sont indéfinis.
- Hurst R/S a besoin de Période rendements, donc de Période + 1 clôtures ; avec le défaut de 100, le premier point défini se pose sur la 101e barre chargée.
- L'entropie dépend du nombre de classes : 8 classes plafonnent la valeur à 3 bits, ne comparez donc des lectures qu'à nombre de classes égal.
- La dimension fractale n'est pas bornée à [1, 2] ; l'estimateur rapporte ce que dit la pente log-log.
- Ces études ne lisent que les clôtures. Elles ignorent la séance, le pas de cotation et la source du volume, et ne peuvent pas certifier la couverture des données.
Pages liées
- Exposant de Hurst (R/S)
- Entropie de Shannon
- Z-score du prix
- Figures de bougies et ruptures de structure
- Exposant de Hurst et retour à la moyenne
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Questions fréquentes
- Pourquoi l'indicateur Hurst n'affiche-t-il rien sur les cent premières barres ?
- La statistique R/S a besoin d'une fenêtre complète de rendements. Avec la période par défaut de 100, il lui faut 100 rendements : la première valeur définie tombe donc sur la 101e barre chargée. Une période plus courte réduit la chauffe mais augmente l'instabilité.
- Le z-score est-il remis à zéro à l'ouverture de séance ?
- Non. Le z-score du prix, comme toutes les études de cette famille, est un oscillateur glissant continu. Il utilise la même convention d'écart-type population que delta-zscore et volume-zscore.
- Puis-je les tracer sur le chart des prix plutôt que dans un panneau ?
- Non. Les treize indicateurs statistiques visent un panneau dédié parce que leurs unités (bits, ratios, moments standardisés) ne sont pas des prix.