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- Barra del gráfico → Indicadores → grupos Momento y Volatilidad
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- Panel aparte (los 13), una línea por indicador
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- Solo los cierres de las barras; los retornos son diferencias de cierre, no retornos logarítmicos
Qué hace
La familia de estadística mide la forma y la memoria de la serie de cierres, no su nivel. Cada estudio es una función pura de las barras cargadas: una ventana de N valores que termina en la barra actual produce un punto, y el punto es nulo (se levanta el lápiz) mientras la ventana no esté llena o cuando el valor no está definido. Nada se extrapola y no se aplica ningún reinicio de sesión: son osciladores continuos.
Los retornos se definen como cierre[i] − cierre[i−1]. La elección es deliberada: asimetría, curtosis, autocorrelación, entropía y el estadístico R/S son invariantes de escala, así que un retorno logarítmico no cambiaría su lectura pero exigiría cierre > 0 en cada barra. Varianzas y covarianzas se calculan en dos pasadas alrededor de la media de la ventana; la correlación de Pearson divide entre dos raíces cuadradas separadas para evitar un desbordamiento con volúmenes acumulados.
El trío de regresión (pendiente, valor ajustado, R²) usa una formulación de mínimos cuadrados centrada. El valor ajustado no se expone como indicador porque duplica la LSMA de la familia de medias; solo quedan la pendiente de regresión lineal (precio por barra) y R-Squared.
Ajustes
| Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|
| Linear Regression Slope — Período | 20 (2–500) | Barras de la ventana de mínimos cuadrados; la salida es la pendiente en precio por barra |
| R-Squared — Período | 20 (2–500) | Ventana del ajuste; nulo cuando la ventana es plana |
| Correlación precio/volumen — Período | 20 (2–500) | r de Pearson entre cierres y volúmenes de barra, acotado a [−1, 1] |
| Correlación precio/delta — Período | 20 (2–500) | r de Pearson entre cierres y deltas de barra |
| Asimetría — Período | 50 (3–1000) | Tercer momento estandarizado de los retornos, convención poblacional |
| Curtosis — Período | 50 (3–1000) | Cuarto momento estandarizado de los retornos |
| Exponente de Hurst (R/S) — Período | 100 (4–2000) | Rango reescalado de una sola ventana: log(R/S) / log(N) |
| Autocorrelación — Retardo / Ventana | 1 / 50 (1–100 / 2–1000) | Estimador sesgado de Box-Jenkins, acotado en [−1, 1] |
| Entropía de Shannon — Cajas / Ventana | 8 / 50 (2–64 / 2–1000) | Entropía en bits del histograma de retornos sobre la ventana |
| Z-Score del precio — Período | 20 (2–500) | (cierre − media) / σ poblacional; nulo cuando σ = 0 |
| Rango percentil — Período | 100 (2–2000) | Rango del cierre actual dentro de la ventana |
| Ratio de eficiencia — Período | 10 (1–500) | Movimiento neto dividido entre la suma de los movimientos absolutos |
| Dimensión fractal — Período / k máx | 30 / 5 (4–500 / 2–50) | Estimador de Higuchi; k máx se limita a la mitad de la ventana |
| Color | por indicador | Color de la línea de la serie del panel |
Cómo usarlo
Abre el panel de indicadores desde la barra del gráfico y busca por nombre. Momento contiene el trío de regresión, las dos correlaciones, la autocorrelación, el z-score, el rango percentil y el ratio de eficiencia; Volatilidad contiene asimetría, curtosis, Hurst, entropía y dimensión fractal. Cada estudio tiene su propio panel, así que apila solo los que realmente lees.
La ficha de guía que acompaña a Hurst deja clara su naturaleza: una estimación de rango reescalado sobre una sola ventana, no una regresión a través de varias escalas. Las ventanas cortas son inestables y el valor no demuestra ninguna ventaja predictiva; trata las lecturas por encima o por debajo de 0,5 como una descripción de la ventana reciente y nada más.
Límites y trampas
- Una ventana plana (varianza cero) devuelve nulo, nunca 0: la correlación, el z-score, la entropía y R/S no están definidos ahí.
- Hurst R/S necesita Período retornos, es decir Período + 1 cierres; con el valor por defecto de 100, el primer punto definido cae en la barra cargada número 101.
- La entropía depende del número de cajas: 8 cajas limitan el valor a 3 bits, así que compara lecturas solo con el mismo número de cajas.
- La dimensión fractal no se acota a [1, 2]; el estimador informa de lo que dice la pendiente log-log.
- Estos estudios solo leen cierres. No conocen la sesión, el tamaño del tick ni la fuente de volumen, y no pueden certificar la cobertura de los datos.
Páginas relacionadas
- Exponente de Hurst (R/S)
- Entropía de Shannon
- Z-Score del precio
- Patrones de vela y rupturas de estructura
- El exponente de Hurst y la reversión a la media
En la misma sección
- Estadísticas de delta
- Indicadores de delta
- Estructura de sesión
- Estudios de cinta
- Flujo comprador/vendedor
- Canales y pivotes
- Indicadores de flujo de volumen
- Importación CSV del diario
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el indicador de Hurst no muestra nada en las primeras cien barras?
- El estadístico R/S necesita una ventana completa de retornos. Con el período por defecto de 100 necesita 100 retornos, así que el primer valor definido cae en la barra cargada número 101; un período más corto reduce el calentamiento pero aumenta la inestabilidad.
- ¿El z-score se reinicia en la apertura de sesión?
- No. El Z-Score del precio, como todos los estudios de esta familia, es un oscilador continuo deslizante. Usa la misma convención de desviación típica poblacional que delta-zscore y volume-zscore.
- ¿Puedo dibujarlos sobre el gráfico de precio en vez de en un panel?
- No. Los trece indicadores de estadística apuntan a un panel dedicado porque sus unidades (bits, ratios, momentos estandarizados) no son precios.