Индикаторы: статистика (Хёрст, энтропия, z-оценка)
Тринадцать статистических исследований, вычисляемых по загруженным барам: наклон линейной регрессии и R², корреляция цена / объём и цена / дельта, асимметрия, эксцесс, показатель Хёрста R/S, автокорреляция, энтропия Шеннона, z-оценка цены, процентильный ранг, коэффициент эффективности и фрактальная размерность Хигучи. Все они рисуются в отдельной панели под графиком.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Панель графика → «Индикаторы» → группы «Моментум» и «Волатильность»
- Размещение
- Отдельная панель (все 13), по одной линии на индикатор
- Вход
- Только закрытия баров; доходности — это разности закрытий, а не логарифмические доходности
Что они измеряют
Семейство статистики измеряет форму и память ряда закрытий, а не его уровень. Каждое исследование — чистая функция от загруженных баров: окно из N значений, заканчивающееся на текущем баре, даёт одну точку, и точка равна null (перо поднимается), пока окно не заполнено или когда значение не определено. Ничего не экстраполируется и сброс по сессии не применяется: это непрерывные осцилляторы.
Доходность определена как close[i] − close[i−1]. Выбор намеренный: асимметрия, эксцесс, автокорреляция, энтропия и статистика R/S инвариантны к масштабу, поэтому логарифмическая доходность не изменила бы их прочтение, но потребовала бы close > 0 на каждом баре. Дисперсии и ковариации считаются в два прохода вокруг среднего окна; корреляция Пирсона делится на два отдельных корня, чтобы избежать переполнения на накопленных объёмах.
Тройка регрессии (наклон, подогнанное значение, R²) использует центрированную формулировку наименьших квадратов. Само подогнанное значение не выведено как индикатор, поскольку дублирует LSMA из семейства средних; остались только наклон линейной регрессии (цена за бар) и R-Squared.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Linear Regression Slope — период | 20 (2–500) | Баров в окне наименьших квадратов; на выходе наклон в цене за бар |
| R-Squared — период | 20 (2–500) | Окно подгонки; null, когда окно плоское |
| Корреляция цена / объём — период | 20 (2–500) | r Пирсона между закрытиями и объёмами баров, ограничено [−1, 1] |
| Корреляция цена / дельта — период | 20 (2–500) | r Пирсона между закрытиями и дельтами баров |
| Асимметрия — период | 50 (3–1000) | Третий стандартизованный момент доходностей, генеральная совокупность |
| Эксцесс — период | 50 (3–1000) | Четвёртый стандартизованный момент доходностей |
| Показатель Хёрста (R/S) — период | 100 (4–2000) | Нормированный размах на одном окне: log(R/S) / log(N) |
| Автокорреляция — лаг / окно | 1 / 50 (1–100 / 2–1000) | Смещённая оценка Бокса — Дженкинса, ограничена [−1, 1] |
| Энтропия Шеннона — корзины / окно | 8 / 50 (2–64 / 2–1000) | Энтропия в битах по гистограмме доходностей за окно |
| Z-оценка цены — период | 20 (2–500) | (close − среднее) / σ генеральной совокупности; null при σ = 0 |
| Процентильный ранг — период | 100 (2–2000) | Ранг текущего закрытия внутри окна |
| Коэффициент эффективности — период | 10 (1–500) | Чистое движение, делённое на сумму модулей движений |
| Фрактальная размерность — период / k max | 30 / 5 (4–500 / 2–50) | Оценка Хигучи; k max ограничивается половиной окна |
| Цвет | для каждого индикатора | Цвет линии ряда в панели |
Как этим пользоваться
Откройте панель индикаторов с панели графика и ищите по названию. В «Моментуме» — тройка регрессии, две корреляции, автокорреляция, z-оценка, процентильный ранг и коэффициент эффективности; в «Волатильности» — асимметрия, эксцесс, Хёрст, энтропия и фрактальная размерность. У каждого исследования своя панель, поэтому складывайте только те, которые действительно читаете.
Карточка описания исследования для Хёрста прямо называет его природу: это оценка нормированного размаха на одном окне, а не регрессия по нескольким масштабам. Короткие окна нестабильны, и значение не доказывает наличия преимущества; трактуйте показания выше или ниже 0,5 только как описание недавнего окна.
Ограничения и подводные камни
- Плоское окно (нулевая дисперсия) даёт null, а не 0: корреляция, z-оценка, энтропия и R/S там не определены.
- Хёрсту R/S нужно «период» доходностей, то есть период + 1 закрытий; при значении по умолчанию 100 первая определённая точка приходится на 101-й загруженный бар.
- Энтропия зависит от числа корзин: 8 корзин ограничивают значение 3 битами, поэтому сравнивайте показания только при равном числе корзин.
- Фрактальная размерность не зажимается в [1, 2]; оценка сообщает то, что говорит наклон в логарифмических координатах.
- Эти исследования читают только закрытия. Они не знают ни сессии, ни шага цены, ни источника объёма и не могут подтвердить полноту данных.
Связанные страницы
- Показатель Хёрста (R/S)
- Энтропия Шеннона
- Z-оценка цены
- Свечные паттерны и слом структуры
- Показатель Хёрста и возврат к среднему
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему индикатор Хёрста ничего не показывает на первой сотне баров?
- Статистике R/S нужно полное окно доходностей. При периоде по умолчанию 100 ей нужно 100 доходностей, поэтому первое определённое значение приходится на 101-й загруженный бар; более короткий период сокращает разогрев, но увеличивает нестабильность.
- Сбрасывается ли z-оценка на открытии сессии?
- Нет. Z-оценка цены, как и любое исследование этого семейства, — непрерывный скользящий осциллятор. Она использует то же соглашение о стандартном отклонении генеральной совокупности, что delta-zscore и volume-zscore.
- Можно ли вывести их на ценовой график вместо панели?
- Нет. Все тринадцать статистических индикаторов рисуются в выделенной панели, потому что их единицы (биты, отношения, стандартизованные моменты) — это не цены.