Индикаторы: статистика дельты и расхождения

Что измеряют эти исследования

Дельта бара — это сумма объёма покупок минус объём продаж по ценовым уровням бара, агрегированная бэкендом и никогда не пересчитываемая библиотекой. Исследования этой группы выводят из этого значения и из поуровневых счётчиков, которые несёт каждый бар, свою статистику. Семь из них рисуют в собственной панели; delta-divergence и stacked-imbalance рисуют метки на ценовом графике.

Delta % Histogram — это totalDelta / totalVolume × 100 в границах −100..+100. Бар с нулевым объёмом даёт не 0 %, а отсутствие точки. Max Delta и Min Delta читают необязательные внутрибарные экстремумы (deltaHigh / deltaLow), которые бэкенд прикрепляет, когда их даёт тиковый источник; бар без этих полей точки не даёт, потому что экстремумы невозможно восстановить из агрегированных уровней.

Trades Delta суммирует buyTrades − sellTrades по пригодным уровням, то есть сравнивает число агрессивных исполнений с каждой стороны, а не контракты. Bid/Ask Ratio % — это buy / (buy + sell) × 100, читается относительно подразумеваемой средней линии 50 %; бар без объёма оставляет пропуск. Delta Z-Score — это (дельта − среднее) / генеральное стандартное отклонение по последним N барам, включая текущий, с null во время разогрева и когда окно плоское. Delta Streak считает подряд идущие бары с одинаковым знаком дельты (+1, +2… или −1, −2…), а бар с дельтой ровно 0 сбрасывает счёт в 0.

Настройки

Как читать метки

• Delta Divergence сравнивает каждый бар с предыдущим: закрытие выше при отрицательной дельте ставит стрелку вниз на максимуме бара; закрытие ниже при положительной дельте ставит стрелку вверх на минимуме. Оба неравенства строгие, поэтому неизменное закрытие или нулевая дельта метки не дают, а у первого бара графика её не бывает никогда.
• Stacked Imbalance ищет диагональные дисбалансы (покупки на P против продаж на тик ниже, соглашение ATAS) и требует как минимум «минимальную стопку» строго подряд идущих уровней с одинаковым признаком; разрыв в ценовой сетке ломает стопку. Один квадрат рисуется на верхнем уровне стопки — и для стопок покупок, и для стопок продаж. Здесь та же детекция, что у исследования Stacked Imbalances из группы Tape & flow, которое вместо этого рисует стрелки сверху или у основания.
• Без известного размера тика диагональная проверка невозможна, поэтому Stacked Imbalance ничего не рисует, а не угадывает сетку.

Ограничения

• Max Delta и Min Delta зависят от того, что отдаёт источник; исторические кадры, собранные из агрегированных уровней, оставляют пропуски. Карточка справки Delta min/max — пары линий из базовой группы Delta — называет то же ограничение для этих внутрибарных экстремумов.
• Средняя линия 50 % у Bid/Ask Ratio рендерером не рисуется; читайте осциллятор относительно 50.
• Сглаживание — это обычная скользящая средняя, применяемая после расчёта; при значении 1 по умолчанию выход не трогается.
• Ни одно из этих значений не является торговым сигналом. Они описывают исполненный поток загруженных баров, не оценивают позиции и не отправляют ордера.