Индикаторы: структура сессии и пивоты

Что рисует каждое исследование

Session High/Low отслеживает текущие максимум и минимум с открытия сессии и сбрасывается на каждом открытии; оно определено с первого бара, разогрева нет. Session Mid — это (текущий максимум + текущий минимум) / 2. Opening Range фиксирует максимум и минимум баров, начавшихся в первые N минут, и проецирует их до конца сессии; сессия без загруженного бара внутри окна ничего не рисует, потому что частичный диапазон вводил бы в заблуждение.

IB Extensions считает диапазон Initial Balance R = IBH − IBL за первые минуты IB (по умолчанию 60) и рисует IBH + 0,5R / IBL − 0,5R сплошными линиями, а IBH + R / IBL − R — пунктирными. Сами уровни IB принадлежат исследованию Initial Balance из группы Profiles & levels; для полной картины включите оба.

Классические пивоты используют P = (H + L + C) / 3, R1 = 2P − L, S1 = 2P − H, R2 = P + (H − L), S2 = P − (H − L) по предыдущей сессии. Пивоты Камарильи рисуют R3/S3 = C ± R·1,1/4 и R4/S4 = C ± R·1,1/2 по закрытию C и диапазону R предыдущей сессии. Naked POC сохраняет POC каждой прошлой сессии, которого не коснулся ни один более поздний бар (нестрогая проверка минимум ≤ POC ≤ максимум), и убирает его, как только он задет. Prior Session VWAP — это Σ(типичная цена × объём) / Σобъём за всю предыдущую сессию, нарисованное пунктиром на текущей. Prior Week High/Low группирует сессии по торговой дате в недели CME (воскресное открытие в 17:00 относится к понедельнику) и проецирует экстремумы прошлой недели на текущую.

Настройки

Правила, которые не выдумывают уровень

• У первой загруженной сессии нет предыдущей, поэтому пивоты, прошлый VWAP и недельные уровни начинаются со второй сессии или недели.
• Предыдущая сессия с нулевым объёмом не даёт Prior Session VWAP (0/0 — это не цена).
• Уровни naked POC тянутся от начала следующей сессии до правого края; задетый POC просто не выдаётся, поэтому видны только те, что остаются naked.
• Initial Balance с нулевым диапазоном даёт расширения, равные самому IB, и они выдаются как есть.
• При ничьей POC выбирается меньшая цена, а цены индексируются по номеру тика (при неизвестном размере тика используется квантование 1e-6).

Ограничения

• Карточка справки Opening Range помечает его как «Ретроспективное отображение»: уровень меняется, пока окно развивается, и не удостоверяет полноту данных открытия. Он не является неявным диапазоном открытия RTH; окно стартует с открытия сессии.
• R1/R2/S1/S2 Камарильи не рисуются: их коэффициенты (1,1/12 и 1,1/6) ставят их ближе всего к предыдущему закрытию, и исследование намеренно поставляет только R3/R4/S3/S4.
• Недельная группировка следует торговой дате CME; на криптоисточнике для сессий используется соглашение UTC.