Индикаторы: риск и стопы (ATR-стоп, Chandelier, MAE)

Семейство риска рисует по барам теоретическую геометрию стопов и целей: ATR-стопы, выходы Chandelier, стоп по волатильности, уровни в R, MAE в тиках, проекцию дневного диапазона, режим волатильности, просадку и подъём, серию расширений диапазона, бюджет риска сессии и уровень закрытия гэпа. Ни один из них не является ордером.

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
График → кнопка «Индикаторы» → группы Volatility и Profiles & levels
Исследования
atr-stop-long, atr-stop-short, chandelier-exit-long, chandelier-exit-short, volatility-stop, risk-reward-levels, max-adverse-excursion, daily-range-projection, volatility-regime, drawdown-from-high, runup-from-low, consecutive-range-expansion, session-risk-budget, gap-fill-level
ATR
ATR по Уайлдеру, общий с исследованием atr: инициализация — среднее первых N истинных диапазонов, затем (ATR·(N−1)+TR)/N
Ордера
Ни один уровень отсюда не уходит брокеру; исследования не знают ни позиции, ни счёта, ни размера

Что представляют собой эти уровни

ATR Stop (long) — это закрытие − множитель × ATR, а ATR Stop (short) — закрытие + множитель × ATR; они поставляются двумя отдельными исследованиями, чтобы стоп направления, в котором вы не стоите, не был постоянным шумом. Их карточки справки говорят прямо: это графический ориентир, который может двигаться против вас, без состояния входа и трейлинга. Chandelier Exit (long) — наибольший максимум N баров минус множитель × ATR по тем же N; короткая версия зеркалит его от наименьшего минимума. Volatility Stop — одна линия с храповым механизмом (максимум из предыдущего стопа и закрытие − множитель × ATR в длинном режиме), которая меняет сторону, когда закрытие строго пересекает стоп предыдущего бара.

Risk/Reward Levels привязывает R = множитель × ATR к закрытию последнего загруженного бара и рисует −1R, 1R, 2R и 3R до правого края; пока ATR нет или R ≤ 0, ничего не рисуется. Max Adverse Excursion — это знаковое движение против собственного направления бара от его открытия, в тиках: минимум − открытие у растущего бара, иначе максимум − открытие, точная целочисленная арифметика в тиках, без размера тика точки нет.

Daily Range Projection рисует открытие сессии ± средний диапазон N предыдущих сессий. Volatility Regime — это быстрый ATR / медленный ATR, безразмерное отношение. Drawdown from High и Run-up from Low — это процентное расстояние закрытия от максимума или минимума за N баров. Range Expansion Streak считает подряд идущие бары, чей диапазон строго превышает предыдущий. Session Risk Budget — это развивающийся диапазон сессии, делённый на средний диапазон N предыдущих сессий, в процентах. Gap Fill Level — это закрытие предыдущей сессии, показываемое только пока цена ни разу его не коснулась с открытия сессии.

Настройки

Параметры, объявленные в desktop/src/lib/footprint/series/catalog/risk.ts
ИсследованиеНастройкаПо умолчаниюЧто меняет
ATR Stop (long) / (short)Период ATR / множитель ATR14 (от 1 до 200) / 2 (от 0,1 до 10)Длина ATR и расстояние от закрытия
Chandelier Exit (long) / (short)Период / множитель ATR22 / 3Один период и для окна экстремума, и для ATR
Volatility StopПериод ATR / множитель ATR14 / 3Длина ATR и расстояние храповика
Risk/Reward LevelsПериод ATR / R = ATR ×14 / 1,5Длина ATR и размер одного R
Max Adverse ExcursionЦвет положительных/отрицательных, сглаживаниекрасный / зелёный / 1Цвета гистограммы и пост-сглаживание
Daily Range ProjectionСессии20 (от 2 до 200)Предыдущие сессии в среднем диапазоне
Volatility RegimeПериод быстрого ATR / период медленного ATR14 (от 1 до 200) / 100 (от 2 до 1000)Длины ATR в числителе и знаменателе
Drawdown from High / Run-up from LowОкно просмотра (бары)50 (от 2 до 1000)Окно опорного экстремума
Range Expansion StreakЦвет положительных/отрицательных, сглаживаниеоранжевый / серый / 1Цвета гистограммы; периода нет, сравнивается только с предыдущим баром
Session Risk BudgetОпорных сессий5 (от 1 до 60)Предыдущие сессии в среднем диапазоне
Gap Fill LevelЦветоранжевыйЦвет уровня

Разогрев и пропуски

  • Любая линия на основе ATR равна null на первых N барах. Chandelier нужны полное окно и определённый ATR, а они совпадают на баре N−1.
  • Скользящие экстремумы (Chandelier, просадка, подъём) ждут заполнения окна; максимум за 22 бара, посчитанный по 3 барам, исказил бы свой период.
  • Нулевые знаменатели значения не дают: нулевой медленный ATR, нулевой средний диапазон сессии или неположительная опорная цена оставляют пропуск, а не 0 %.
  • Сессионные исследования (Daily Range Projection, Session Risk Budget, Gap Fill Level) используют соглашение о сессии источника; остальные непрерывны и не сбрасываются.

Ограничения

  • Значения ATR не округляются до тика инструмента.
  • Session Risk Budget — это не лимит убытка по счёту; об этом говорит его карточка справки, а частичная история смещает базовую линию.
  • Первая загруженная сессия может быть обрезана левым краем графика, что занижает её диапазон в среднем для Daily Range Projection; загрузите больше N сессий.
  • Ничто здесь не выставляет, не изменяет и не отменяет ордер. Торговые действия остаются в ордерном тикете и в явно взведённом автопилоте.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему длинный и короткий ATR-стопы — это отдельные исследования?
Стоп для направления, в котором вы не стоите, был бы постоянным визуальным шумом, поэтому длинная и короткая стороны поставляются отдельными исследованиями, у каждого свой цвет и свой выключатель.
Разворачивается ли Volatility Stop при закрытии ровно на уровне стопа?
Нет. Проверка пробоя строгая и использует стоп предыдущего бара, поэтому закрытие ровно на нём режим не переворачивает.
Считается ли Max Adverse Excursion по моим сделкам?
Нет. Оно меряет каждый бар относительно его собственного открытия и итогового направления, в тиках. С записанным входом оно не связано; реальными исполнениями занимается торговый журнал.