Indicatori: rischio e stop (ATR stop, Chandelier, MAE)
La famiglia rischio disegna geometrie teoriche di stop e obiettivo a partire dalle barre: stop su ATR, Chandelier Exit, uno stop di volatilità, livelli a multipli di R, MAE in tick, proiezione del range giornaliero, regime di volatilità, drawdown e run-up, serie di espansione del range, budget di rischio di sessione e livello di chiusura del gap. Nessuno di essi è un ordine.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico → pulsante Indicatori → gruppi Volatilità e Profili e livelli
- Studi
- atr-stop-long, atr-stop-short, chandelier-exit-long, chandelier-exit-short, volatility-stop, risk-reward-levels, max-adverse-excursion, daily-range-projection, volatility-regime, drawdown-from-high, runup-from-low, consecutive-range-expansion, session-risk-budget, gap-fill-level
- ATR
- ATR di Wilder condiviso con lo studio atr: innesco = media dei primi N true range, poi (ATR·(N−1)+TR)/N
- Ordini
- Nessun livello qui viene inviato a un broker; gli studi non conoscono posizione, conto o size
Che cosa sono questi livelli
ATR Stop (long) è chiusura − mult × ATR e ATR Stop (short) è chiusura + mult × ATR, consegnati come due studi separati perché lo stop della direzione che non hai non resti rumore permanente. Le loro schede guida sono esplicite: un riferimento grafico che può muoversi contro di te, senza alcuno stato di ingresso o di trailing. Chandelier Exit (long) è il massimo più alto di N barre meno mult × ATR sulle stesse N; la versione short lo specchia dal minimo più basso. Il Volatility Stop è una linea unica a cricchetto (massimo tra lo stop precedente e chiusura − mult × ATR in regime long) che cambia lato quando la chiusura attraversa strettamente lo stop della barra precedente.
Risk/Reward Levels ancora R = mult × ATR alla chiusura dell'ultima barra caricata e disegna −1R, 1R, 2R e 3R fino al bordo destro; senza un ATR ancora definito o con R ≤ 0 non disegna nulla. La Max Adverse Excursion è il movimento con segno contrario alla direzione stessa della barra a partire dalla sua apertura, in tick: minimo − apertura per una barra rialzista, massimo − apertura altrimenti, con aritmetica esatta in tick interi e nessun punto senza la dimensione del tick.
La Daily Range Projection disegna l'apertura di sessione ± il range medio delle N sessioni precedenti. Il Volatility Regime è ATR veloce / ATR lento, un rapporto adimensionale. Drawdown from High e Run-up from Low sono la distanza percentuale della chiusura dal massimo o dal minimo a N barre. La Range Expansion Streak conta le barre consecutive il cui range supera strettamente quello precedente. Il Session Risk Budget è il range di sessione in sviluppo diviso per il range medio delle N sessioni precedenti, in percentuale. Il Gap Fill Level è la chiusura della sessione precedente, mostrata solo finché il prezzo non l'ha mai toccata dall'apertura della sessione.
Impostazioni
| Studio | Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|---|
| ATR Stop (long) / (short) | Periodo ATR / Moltiplicatore ATR | 14 (da 1 a 200) / 2 (da 0,1 a 10) | Lunghezza dell'ATR e distanza dalla chiusura |
| Chandelier Exit (long) / (short) | Periodo / Moltiplicatore ATR | 22 / 3 | Un solo periodo sia per la finestra degli estremi sia per l'ATR |
| Volatility Stop | Periodo ATR / Moltiplicatore ATR | 14 / 3 | Lunghezza dell'ATR e distanza del cricchetto |
| Risk/Reward Levels | Periodo ATR / R = ATR × | 14 / 1,5 | Lunghezza dell'ATR e dimensione di una R |
| Max Adverse Excursion | Colore positivo/negativo, Livellamento | rosso / verde / 1 | Colori dell'istogramma e livellamento a posteriori |
| Daily Range Projection | Sessioni | 20 (da 2 a 200) | Sessioni precedenti nel range medio |
| Volatility Regime | Periodo ATR veloce / Periodo ATR lento | 14 (da 1 a 200) / 100 (da 2 a 1000) | Lunghezze dell'ATR a numeratore e denominatore |
| Drawdown from High / Run-up from Low | Finestra (barre) | 50 (da 2 a 1000) | Finestra dell'estremo di riferimento |
| Range Expansion Streak | Colore positivo/negativo, Livellamento | arancione / grigio / 1 | Colori dell'istogramma; nessun periodo, confronta solo con la barra precedente |
| Session Risk Budget | Sessioni di riferimento | 5 (da 1 a 60) | Sessioni precedenti nel range medio |
| Gap Fill Level | Colore | arancione | Colore del livello |
Riscaldamento e buchi
- Ogni linea basata su ATR è null sulle prime N barre. Chandelier richiede una finestra piena e un ATR definito, cose che coincidono alla barra N−1.
- Gli estremi mobili (Chandelier, drawdown, run-up) aspettano che la finestra sia piena; un massimo a 22 barre calcolato su 3 barre falserebbe il proprio periodo.
- I denominatori nulli non producono valore: un ATR lento a zero, un range medio di sessione nullo o un riferimento di prezzo non positivo lasciano un buco invece di 0 %.
- Gli studi basati sulla sessione (Daily Range Projection, Session Risk Budget, Gap Fill Level) usano la convenzione di sessione della fonte; gli altri sono continui e non si azzerano.
Limiti
- I valori di ATR non sono arrotondati al tick dello strumento.
- Il Session Risk Budget non è un limite di perdita del conto; la sua scheda guida lo dichiara, e uno storico parziale distorce il riferimento.
- La prima sessione caricata può essere troncata dal bordo sinistro del grafico, cosa che sottostima il suo range nella media della Daily Range Projection; carica più di N sessioni.
- Qui nulla inserisce, modifica o cancella un ordine. Le azioni operative restano nell'order ticket e nell'autopilota armato in modo esplicito.
Pagine correlate
- Struttura di sessione e pivot
- Livelli di profilo in sviluppo
- ATR Stop (long)
- Chandelier Exit (long)
- Session Risk Budget
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Domande frequenti
- Perché gli stop ATR long e short sono studi separati?
- Uno stop per la direzione in cui non sei sarebbe rumore visivo permanente, quindi il lato long e il lato short arrivano come studi separati, ciascuno con il proprio colore e il proprio interruttore.
- Il Volatility Stop si inverte su una chiusura uguale allo stop?
- No. Il test di rottura è stretto e usa lo stop della barra precedente, quindi una chiusura esattamente uguale non cambia il regime.
- La Max Adverse Excursion si basa sulle mie operazioni?
- No. Misura ogni barra rispetto alla propria apertura e alla propria direzione finale, in tick. Non è legata a un ingresso registrato; le esecuzioni reali le gestisce il journal delle operazioni.