Indicadores: riesgo y stops (stop por ATR, Chandelier, MAE)
La familia de riesgo dibuja geometría teórica de stops y objetivos a partir de las barras: stops por ATR, salidas Chandelier, un stop de volatilidad, niveles en múltiplos de R, MAE en ticks, proyección del rango diario, régimen de volatilidad, drawdown y run-up, racha de expansión de rango, presupuesto de riesgo de sesión y nivel de cierre de hueco. Ninguno es una orden.
Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026
Dónde encontrarlo
- Dónde
- Gráfico → botón Indicadores → grupos Volatilidad y Perfiles y niveles
- Estudios
- atr-stop-long, atr-stop-short, chandelier-exit-long, chandelier-exit-short, volatility-stop, risk-reward-levels, max-adverse-excursion, daily-range-projection, volatility-regime, drawdown-from-high, runup-from-low, consecutive-range-expansion, session-risk-budget, gap-fill-level
- ATR
- ATR de Wilder compartido con el estudio atr: semilla = media de los N primeros rangos verdaderos, después (ATR·(N−1)+TR)/N
- Órdenes
- Ningún nivel de aquí se envía a un bróker; los estudios no conocen posición, cuenta ni tamaño
Qué son estos niveles
El stop por ATR (largo) es cierre − mult × ATR y el stop por ATR (corto) es cierre + mult × ATR, entregados como dos estudios separados para que el stop de la dirección que no llevas no sea ruido permanente. Sus fichas de guía son explícitas: una referencia gráfica que puede moverse en tu contra, sin estado de entrada ni de trailing. El Chandelier Exit (largo) es el máximo más alto de N barras menos mult × ATR sobre esas mismas N; la versión corta lo refleja desde el mínimo más bajo. El stop de volatilidad es una sola línea con trinquete (máximo entre el stop anterior y cierre − mult × ATR en régimen largo) que cambia de lado cuando el cierre cruza estrictamente el stop de la barra anterior.
Los niveles de riesgo/beneficio anclan R = mult × ATR en el cierre de la última barra cargada y dibujan −1R, 1R, 2R y 3R hasta el borde derecho; sin ATR todavía, o con R ≤ 0, no se dibuja nada. La excursión adversa máxima es el movimiento con signo contrario a la propia dirección de la barra desde su apertura, en ticks: mínimo − apertura en una barra alcista, máximo − apertura en caso contrario, con aritmética exacta de ticks enteros y sin punto si falta el tamaño de tick.
La proyección del rango diario dibuja la apertura de sesión ± el rango medio de las N sesiones anteriores. El régimen de volatilidad es ATR rápido / ATR lento, un cociente adimensional. El drawdown desde el máximo y el run-up desde el mínimo son la distancia porcentual del cierre al máximo o al mínimo de N barras. La racha de expansión de rango cuenta las barras consecutivas cuyo rango supera estrictamente al anterior. El presupuesto de riesgo de sesión es el rango de sesión en desarrollo dividido por el rango medio de las N sesiones anteriores, en porcentaje. El nivel de cierre de hueco es el cierre de la sesión anterior, mostrado solo mientras el precio no lo haya tocado desde la apertura de la sesión.
Ajustes
| Estudio | Ajuste | Por defecto | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Stop por ATR (largo) / (corto) | Período ATR / multiplicador ATR | 14 (1 a 200) / 2 (0,1 a 10) | Longitud del ATR y distancia respecto al cierre |
| Chandelier Exit (largo) / (corto) | Período / multiplicador ATR | 22 / 3 | Un mismo período para la ventana del extremo y para el ATR |
| Stop de volatilidad | Período ATR / multiplicador ATR | 14 / 3 | Longitud del ATR y distancia del trinquete |
| Niveles de riesgo/beneficio | Período ATR / R = ATR × | 14 / 1,5 | Longitud del ATR y tamaño de una R |
| Excursión adversa máxima | Color positivo/negativo, suavizado | rojo / verde / 1 | Colores del histograma y postsuavizado |
| Proyección del rango diario | Sesiones | 20 (2 a 200) | Sesiones anteriores en el rango medio |
| Régimen de volatilidad | Período ATR rápido / período ATR lento | 14 (1 a 200) / 100 (2 a 1000) | Longitudes de ATR del numerador y del denominador |
| Drawdown desde el máximo / run-up desde el mínimo | Ventana (barras) | 50 (2 a 1000) | Ventana del extremo de referencia |
| Racha de expansión de rango | Color positivo/negativo, suavizado | naranja / gris / 1 | Colores del histograma; sin período, compara solo con la barra anterior |
| Presupuesto de riesgo de sesión | Sesiones de referencia | 5 (1 a 60) | Sesiones anteriores en el rango medio |
| Nivel de cierre de hueco | Color | naranja | Color del nivel |
Calentamiento y huecos
- Toda línea basada en ATR es nula en las N primeras barras. Chandelier necesita una ventana completa y un ATR definido, que coinciden en la barra N−1.
- Los extremos móviles (Chandelier, drawdown, run-up) esperan a que la ventana esté llena; un máximo de 22 barras calculado sobre 3 barras falsearía su período.
- Los denominadores cero no producen valor: un ATR lento nulo, un rango medio de sesión nulo o una referencia de precio no positiva dejan un hueco en vez de un 0 %.
- Los estudios basados en sesión (proyección del rango diario, presupuesto de riesgo de sesión, nivel de cierre de hueco) usan la convención de sesión de la fuente; los demás son continuos y no se reinician.
Límites
- Los valores de ATR no se redondean al tick del instrumento.
- El presupuesto de riesgo de sesión no es un límite de pérdida de la cuenta; su ficha de guía lo dice, y un historial parcial sesga la referencia.
- La primera sesión cargada puede quedar truncada por el borde izquierdo del gráfico, lo que infravalora su rango en la media de la proyección del rango diario; carga más de N sesiones.
- Aquí nada coloca, modifica ni cancela una orden. Las acciones de trading se quedan en el ticket de órdenes y en el autopiloto armado explícitamente.
Páginas relacionadas
- Estructura de sesión y pivotes
- Niveles de perfil en desarrollo
- Stop por ATR (largo)
- Chandelier Exit (largo)
- Presupuesto de riesgo de sesión
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué los stops por ATR largo y corto son estudios separados?
- Un stop de la dirección que no llevas sería ruido visual permanente, así que los lados largo y corto se entregan como estudios distintos, cada uno con su color y su interruptor.
- ¿El stop de volatilidad se invierte con un cierre igual al stop?
- No. La prueba de ruptura es estricta y usa el stop de la barra anterior, así que un cierre exactamente igual no cambia el régimen.
- ¿La excursión adversa máxima se basa en mis operaciones?
- No. Mide cada barra respecto a su propia apertura y su dirección final, en ticks. No está ligada a ninguna entrada registrada; de las ejecuciones reales se encarga el diario de operaciones.