指标：风险与止损（ATR 止损、吊灯止损、MAE）

这些价位是什么

ATR 止损（多头）是 收盘 − 倍数 × ATR，ATR 止损（空头）是 收盘 + 倍数 × ATR，之所以做成两个独立指标，是为了让你没有持有的那个方向的止损不至于成为永久的噪音。它们的说明卡写得很明确：这是一条图形上的参考，它可能向不利于你的方向移动，且不带任何入场或移动止损的状态。吊灯止损（多头）是 N 根 K 线的最高价减去同一个 N 上的 倍数 × ATR；空头版本以最低价为基准镜像。波动率止损是一条带棘轮的单线（多头状态下取上一个止损与 收盘 − 倍数 × ATR 的较大者），当收盘价严格穿过上一根 K 线的止损时换边。

风险/回报价位把 R = 倍数 × ATR 锚定在最后一根已加载 K 线的收盘价上，并向右缘画出 −1R、1R、2R 和 3R；ATR 尚未成形或 R ≤ 0 时什么都不画。最大不利偏移是以 tick 计、相对该 K 线自身方向、从其开盘价起的反向位移：上涨 K 线为 最低 − 开盘，否则为 最高 − 开盘，使用精确的整数 tick 运算，没有最小变动价位就不出点。

日内区间投射画的是 时段开盘价 ± 此前 N 个时段的平均区间。波动率状态是 快 ATR / 慢 ATR，一个无量纲的比值。自高点回撤与自低点上涨是收盘价距 N 根 K 线最高价或最低价的百分比距离。区间扩张连续计数统计区间严格超过前一根的连续 K 线数。时段风险预算是发展中的时段区间除以此前 N 个时段的平均区间，以百分比表示。跳空回补价位是前一时段的收盘价，只在时段开盘以来价格从未触及它时显示。

设置

预热与缺口

• 所有基于 ATR 的线在最前面 N 根 K 线上都是 null。吊灯止损需要一个完整窗口和一个已定义的 ATR，这两者在第 N−1 根 K 线处同时满足。
• 滚动极值（吊灯止损、回撤、上涨）会等到窗口填满；用 3 根 K 线算出来的 22 根最高价会歪曲它的周期含义。
• 分母为零时不产生值：慢 ATR 为零、平均时段区间为零或价格参照非正，都会留下缺口，而不是 0 %。
• 基于时段的指标（日内区间投射、时段风险预算、跳空回补价位）使用数据源的时段约定；其余的是连续的，不做重置。

限制

• ATR 数值不会被四舍五入到合约的最小变动价位。
• 时段风险预算不是账户的亏损上限；它的说明卡写明了这一点，而不完整的历史会让基准出现偏差。
• 第一个已加载时段可能被图表左缘截断，这会低估它在日内区间投射均值中的区间；请加载多于 N 个时段。
• 这里没有任何东西会下单、改单或撤单。交易动作仍然属于下单窗口和需手动启用的自动驾驶。