Индикаторы: серия VWAP (скользящий, сессионные полосы, с якорем)
Группа «VWAP и полосы» в панели индикаторов: скользящий VWAP, сессионный VWAP с полосами σ, VWAP с якорем на открытии сессии, настраиваемый VWAP с якорем с десятью якорями и тремя полосами и VWAP с якорем на свинг-максимуме или минимуме. Все используют типичную цену (H+L+C)/3, взвешенную объёмом бара, если не выбран другой источник.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- Панель графика → «Индикаторы» → группа «VWAP и полосы»
- Выборка цены
- По умолчанию типичная цена (H+L+C)/3; VWAP с якорем предлагает также Close, HL2, OHLC4
- Якорь сессии
- Открытие сессии источника: CME 17:00 CT, крипта 00:00 UTC — для фьючерсов никогда не полночь
Как это устроено
VWAP — это Σ(цена × объём) / Σ(объём), накопленное от якоря. Индикаторы семейства различаются только якорем и полосами. Скользящий VWAP использует скользящее окно из N баров. Сессионный VWAP + полосы σ сбрасывается на каждом открытии сессии и добавляет полосы ±k₁σ и ±k₂σ, где σ считается взвешенным по объёму накопителем Велфорда (наивное тождество Σvp²/Σv − VWAP² не используется, потому что катастрофически теряет точность на ценах фьючерсов). VWAP с якорем (открытие сессии) — карманная версия: один якорь, текущая сессия, один цвет, без полос.
Настраиваемый VWAP с якорем несёт якоря, которые предлагают эталонные платформы: открытие сессии, день UTC, последние 3 или 7 дней, неделя (понедельник UTC), месяц, наибольший максимум или наименьший минимум за N баров, N баров назад и относительный диапазон от N до M баров назад, чьё конечное значение можно продлить плоско вправо (VWAP фиксированного диапазона). Полосы — это либо взвешенные по объёму стандартные отклонения, либо процент от VWAP, три штуки, каждая со своим множителем и цветом.
Бары без объёма не вносят ничего: они не входят ни в среднее, ни в σ, а до первого объёма периода значение равно null. Рендерер разрывает полилинию при смене периода якоря, чтобы между двумя периодами не рисовался вертикальный обрыв.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Скользящий VWAP — период | 20 (1–500) | Скользящее окно; null, пока не наберётся N баров с объёмом |
| Сессионный VWAP + полосы σ — множитель σ 1 / 2 | 1 / 2 (0,1–10) | Ширина двух пар полос вокруг сессионного VWAP |
| VWAP с якорем (открытие сессии) — цвет | оранжевый | Одна линия от первого бара последней загруженной сессии |
| VWAP с якорем — якорь | Открытие сессии | Сессия, день (UTC), последние 3 дня, последние 7 дней, неделя, месяц, наибольший максимум, наименьший минимум, N баров назад, относительный диапазон |
| VWAP с якорем — N баров / M баров назад | 100 / 0 (1–5000 / 0–5000) | Окно для якорей по максимуму / минимуму / барам и начало диапазона; M — конец диапазона (0 = последний бар) |
| VWAP с якорем — продлить значение диапазона вправо | вкл | Держит конечный VWAP диапазона плоско после M |
| VWAP с якорем — цена | Типичная (H+L+C)/3 | Альтернативы: Close, HL2 или OHLC4 |
| VWAP с якорем — полосы | Стандартное отклонение (взвешенное по объёму) | Либо процент от VWAP |
| VWAP с якорем — полоса 1 / 2 / 3 | вкл / вкл / выкл, k = 1 / 2 / 3 (0,05–20) | У каждой полосы свой переключатель, множитель и цвет |
| VWAP с якорем — заливка полос / непрозрачность / толщина линии | вкл / 0,06 / 2 | Заливка между внешними линиями; толщина линии 1–5 px |
| VWAP с якорем (свинг-максимум / минимум) — окно просмотра | 200 (2–5000) | Якорь на экстремуме последних N баров; при равенстве берётся последнее вхождение |
Как этим пользоваться
Откройте панель индикаторов и найдите VWAP. Встроенный шаблон графика «Профиль объёма + полосы VWAP» включает сессионный VWAP + полосы σ вместе с сессионным профилем объёма; шаблон «Crypto swing (4h)» использует VWAP с якорем на неделе и включённой третьей полосой. Собственное наложение VWAP графика, перечисленное в «Наложениях» той же панели со своими якорями от 15 минут до 7 дней и собственными полосами возврата к среднему, — это отдельный индикатор, и эти параметры он не разделяет.
Для VWAP фиксированного диапазона выберите якорь «Относительный диапазон», задайте N как начало и M как конец в барах назад и оставьте продление включённым: уровень тогда остаётся плоским до правого края, а не дрейфует.
Ограничения и подводные камни
- Якорям по максимуму, минимуму, барам и диапазону нужны все N баров загруженными; при меньшем числе индикатор не рисует ничего, а не использует более короткое окно.
- Сессионные якоря следуют соглашению источника, поэтому крипто-график сбрасывается в 00:00 UTC, а график CME — в 17:00 по Чикаго.
- Полосы на процентной основе несравнимы с полосами σ: смена типа полос меняет смысл множителей.
- Объём берётся из источника; поток, не сообщающий объёма, не даёт VWAP.
Связанные страницы
- VWAP с якорем
- Сессионный VWAP + полосы σ
- Скользящий VWAP
- VWAP: объяснение
- Каналы, Ишимоку, Фибоначчи и пивоты
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Чем VWAP с якорем (открытие сессии) отличается от сессионного VWAP + полосы σ?
- Версия с открытием сессии имеет один якорь (текущую сессию), не имеет полос и равна null на более ранней истории. Версия с сессионными полосами сбрасывается на каждом открытии сессии по всей истории и рисует две пары полос σ.
- Сбрасываются ли VWAP с якорем на сессии?
- Только якорь «сессия». Якоря по максимуму, минимуму, барам, диапазону, дню, неделе и месяцу пересекают сессии по замыслу.
- Какая цена используется для σ?
- Та же выборка, что и для среднего: по умолчанию типичная цена либо источник, выбранный в VWAP с якорем. σ взвешивается по объёму и центрируется на линии VWAP.