指标：时段结构与枢轴点

每个指标画什么

时段最高/最低跟踪自时段开盘以来运行中的最高价与最低价，并在每次开盘时重置；它从第一根 K 线起就有定义，没有预热期。时段中价是 (运行中的最高 + 运行中的最低) / 2。开盘区间把最初 N 分钟内开始的那些 K 线的最高与最低冻结下来，并投射到时段结束；窗口内没有已加载 K 线的时段什么都不画，因为一个不完整的区间会误导人。

IB 扩展在最初 IB 分钟数（默认 60）内计算初始平衡区间 R = IBH − IBL，并把 IBH + 0.5R / IBL − 0.5R 画成实线，把 IBH + R / IBL − R 画成虚线。IB 价位本身属于「分布与价位」分组中的初始平衡指标；要看全貌请把两个都打开。

经典枢轴点使用前一时段的 P = (H + L + C) / 3、R1 = 2P − L、S1 = 2P − H、R2 = P + (H − L)、S2 = P − (H − L)。Camarilla 枢轴点用前一时段的收盘价 C 和区间 R 画出 R3/S3 = C ± R·1.1/4 与 R4/S4 = C ± R·1.1/2。Naked POC 保留每个历史时段中之后没有任何 K 线触及过的 POC（检验含端点：最低 ≤ POC ≤ 最高），一旦被触及就立刻去掉。前一时段 VWAP 是整个上一时段的 Σ(典型价 × 成交量) / Σ成交量，在当前时段上画成虚线。上周最高/最低按交易日把时段归入 CME 的周（周日 17:00 开盘属于周一），并把上一周的极值投射到本周。

设置

绝不凭空造出价位的规则

• 第一个已加载时段没有前一个时段，因此枢轴点、前一时段 VWAP 和上周价位要从第二个时段或第二周开始。
• 成交量为零的上一时段得不到前一时段 VWAP（0/0 不是一个价格）。
• Naked POC 的价位从下一个时段的开头延伸到图表右缘；被触及的 POC 干脆不输出，所以只有仍然 naked 的价位可见。
• 区间为零的初始平衡，其扩展价位等于 IB 本身，就这样原样输出。
• POC 并列时取较低的价格，价格按 tick 索引作键（最小变动价位未知时按 1e-6 量化）。

限制

• 开盘区间的说明卡把它标为「事后显示」：在窗口发展过程中这个价位会变化，而且它不能证明开盘时段的数据是完整的。它也不隐含是 RTH 的开盘区间；这个窗口从时段开盘开始。
• Camarilla 的 R1/R2/S1/S2 不绘制：它们的系数（1.1/12 与 1.1/6）使其最贴近前一收盘价，该指标有意只提供 R3/R4/S3/S4。
• 按周分组遵循 CME 的交易日；在加密货币数据源上，时段使用 UTC 约定。