Индикаторы: поток ордеров по уровням (миграция POC, одиночные принты)

Четырнадцать исследований читают внутреннюю структуру каждого бара футпринта (цену, объём покупок и продаж, число сделок на уровне), чтобы сказать, где именно прошёл поток: дельта на экстремумах, положение и миграция POC, ширина зоны стоимости, одиночные принты, уровни дисбаланса, метки поглощения и дельта на сделку.

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
График → кнопка «Индикаторы» → группы Delta, Volume и Tape & flow
Нужные данные
Агрегированные ценовые уровни bid/ask; исследованиям в тиках нужен ещё размер тика инструмента
Правило ничьей у POC
При равном объёме на двух уровнях выбирается меньшая цена
Зона стоимости
Обход по Стейдлмайеру, два тика за шаг, при ничьей сначала вверх, по умолчанию 70 %

Что измеряет это семейство

В отличие от семейств дельты, ленты и потока, которые работают с агрегатами бара, эти исследования используют bar.levels. Уровни с нулевым количеством или неконечной ценой игнорируются, а цены индексируются по номеру тика, поэтому две записи на одной цене считаются одним уровнем.

Delta at High и Delta at Low суммируют покупки минус продажи по верхним или нижним N тикам бара (по умолчанию 3). Delta Concentration % — это абсолютная дельта самого несбалансированного уровня, делённая на абсолютную сумму дельт уровней; значение намеренно не ограничено сверху 100 %, потому что уровни противоположного знака гасят друг друга в знаменателе. Delta per Trade — это totalDelta / tradeCount, она отделяет давление от активности; бар без сделок точки не даёт.

Level Count — число различных проторгованных уровней (0 — это измеренное значение, и оно рисуется). Volume per Level делит сумму объёма уровней на это число. POC Position % — это (POC − минимум) / (максимум − минимум) × 100. POC Migration (в тиках) — абсолютное расстояние в тиках между POC соседних баров, беззнаковый спутник POC Drift. Value Area Width (в тиках) — это VAH − VAL, а Value Area Position % — это (закрытие − VAL) / (VAH − VAL) × 100, без ограничений, чтобы закрытие вне зоны стоимости оставалось видимым.

Настройки

Параметры, объявленные в desktop/src/lib/footprint/series/catalog/orderflow3.ts
ИсследованиеНастройкаПо умолчаниюЧто меняет
Delta at High / Delta at LowТики3 (от 1 до 50)Число тиков от экстремума, попадающих в сумму
Delta Concentration %, Level Count, Volume per Level, POC Position %, POC Migration (в тиках)Цвет, сглаживаниефиолетовый / серый / синий / жёлтый / оранжевый, 1Цвет линии или гистограммы; сглаживание от 1 до 200
Value Area Width (в тиках), Value Area Position %Value Area, %70 (от 50 до 95)Доля объёма бара, охваченная зоной стоимости
Single PrintsМаксимум, % от пика бара5 (от 1 до 50)Уровни, чей объём не больше этой доли от крупнейшего уровня бара, получают метку
Imbalance LevelsОтношение k / минимальное количество3 (от 1 до 20 с шагом 0,5) / 10 (от 0 до 10000)Диагональное отношение дисбаланса и порог минимального количества
Absorption MarkersПорог (% объёма бара) / допуск (тики)40 (от 5 до 100 с шагом 5) / 2 (от 0 до 10)Доля суммарного объёма бара, которую должен держать уровень, и насколько близко должен быть экстремум бара
Absorption MarkersЦвет поглощения покупок / цвет поглощения продажкрасный / зелёныйЦвета следуют трактовке (поглощённые покупки — медвежий признак), а не стороне агрессора
Delta per TradeЦвет положительных/отрицательных, сглаживаниезелёный / красный / 1Цвета гистограммы и пост-сглаживание

Метки и счётчики

  • Single Prints помечает ценовые уровни, чей объём не превышает заданный процент от пикового уровня бара. Это порог низкого объёма внутри бара, а не одиночный принт TPO; бар с одним уровнем метки не даёт никогда. Его карточка справки помечена как «Прокси».
  • Imbalance Levels считает ценовые уровни, несущие диагональный дисбаланс; уровень, помеченный с обеих сторон, считается один раз, тогда как Diagonal Imbalances из группы Tape & flow считает сами пометки.
  • Absorption Markers требуют как минимум два различных уровня. Поглощению покупок на уровне P нужно buy(P) ≥ порог × суммарный объём бара и максимум бара в пределах допуска в тиках от P, что рисует стрелку вниз; поглощение продаж зеркально и даёт стрелку вверх.
  • Buy/Sell Pressure Ratio делит объём покупок строго выше POC на объём продаж строго ниже него, исключая сам уровень POC.

Ограничения

  • POC Migration (в тиках), Value Area Width (в тиках), Value Area Position %, Imbalance Levels и Absorption Markers нуждаются в размере тика; без него они ничего не выдают.
  • Отношения с нулевым знаменателем оставляют пропуски: POC Position на баре с одной ценой, Value Area Position на плоской зоне стоимости, Pressure Ratio при отсутствии продаж ниже POC.
  • Агрегированные уровни не опознают участников; крупный уровень не доказывает наличие одного крупного ордера.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему Delta Concentration иногда выше 100 %?
Уровни с противоположными дельтами гасят друг друга в сумме. При +50 на одном уровне и −45 на другом сумма равна +5, тогда как крупнейший уровень равен 50, — получается 1000 %. Ограничение на 100 скрыло бы эту информацию; при нулевой сумме точка не рисуется.
Чем POC Migration (в тиках) отличается от POC Drift (в тиках)?
POC Drift (в тиках) из группы Tape & flow — это знаковое перемещение POC, нарисованное линией. POC Migration (в тиках) — абсолютное расстояние в виде гистограммы: насколько сдвинулась точка контроля, а не в какую сторону.