Индикаторы: поток покупок/продаж и скорость ленты

Что считает каждое исследование

Cumulative buy volume и Cumulative sell volume суммируют buyVolume или sellVolume по пригодным уровням с открытия сессии и обнуляются на каждой новой сессии. Если бар несёт объём без разбивки по ценам, накопленный итог становится null до конца этой сессии, потому что накопленная величина с отсутствующей ногой была бы неполной; заново его запускает только следующее открытие сессии.

Buy/sell ratio делит Σпокупок на Σпродаж для каждого бара: 1 — равновесие, 2 — вдвое больше агрессивных покупок. Когда Σпродаж равна 0, бар оставляет пропуск вместо бесконечного значения. Trade intensity — это число сделок на бар, нарисованное гистограммой от нулевой линии; та же сырая метрика, что Trades count в группе Volume, но в форме гистограммы. Tape speed EMA — экспоненциальное среднее числа сделок на бар (инициализация SMA, alpha 2/(N+1)); оно не нормирует по времени, в отличие от Tape Speed из первой волны.

Volume Z-Score — это (объём − среднее) / стандартное отклонение, где среднее и генеральное отклонение берутся по N барам строго до текущего, чтобы бар не размывал собственную опорную величину. Session RVOL делит объём бара на средний объём на том же смещении внутри сессии в N предыдущих сессиях; бар на этом точном смещении должен быть в каждой из них, иначе значение равно null.

Настройки

Кульминационные и тихие бары

• Climax bars срабатывают, когда и объём, и диапазон (максимум минус минимум) строго выше среднего + k·σ по N предшествующим барам. Проверка диапазона идёт в ценовых единицах и размера тика не требует. Точка рисуется на максимуме бара.
• Quiet bars срабатывают, когда объём строго ниже среднего − k·σ; порог 1,5 по умолчанию мягче кульминационного, потому что затухание идёт постепенно. Точка рисуется на минимуме бара.
• Оба ничего не рисуют во время разогрева (когда предшествующих баров меньше N), а при постоянной базовой линии метку вызывает только настоящий уход от среднего.

Ограничения и подводные камни

• Session RVOL сопоставляет сессии по точному смещению корзины, что работает на временных барах. На тиковых, объёмных и диапазонных барах смещения совпадают редко, и исследование возвращает null; Time-of-Day Volume из группы микроструктуры использует вместо этого минуту сессии.
• Число сделок зависит от того, что источник считает исполнением. Сравнивайте сопоставимые источники и сопоставимые типы баров — об этом говорят карточки справки Trade intensity и Tape speed EMA.
• Накопленные объёмы покрывают только загруженную историю; сессия, загруженная с середины, даёт частичную накопленную величину.