Indicatori: flusso in acquisto/vendita e velocità del nastro
La seconda ondata del gruppo Nastro e flusso aggiunge volume cumulato in acquisto e in vendita per sessione, un rapporto acquisto/vendita, lo z-score del volume, l'RVOL di sessione, l'intensità delle operazioni, una EMA della velocità del nastro e due studi a marcatori per barre di climax e barre tranquille.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico → pulsante Indicatori → gruppo Nastro e flusso
- Studi
- cum-buy-volume, cum-sell-volume, buy-sell-ratio, volume-zscore, session-relative-volume, trade-intensity, tape-speed-ema, climax-bars, quiet-bars
- Regola del riferimento
- I rilevatori statistici usano le N barre strettamente precedenti a quella corrente e una deviazione standard di popolazione
- Ancora di sessione
- Convenzione della fonte: CME 17:00 di Chicago per i futures, 00:00 UTC per le cripto
Che cosa calcola ogni studio
Il volume cumulato in acquisto e il volume cumulato in vendita sommano buyVolume o sellVolume dei livelli utilizzabili dall'apertura della sessione e ripartono da 0 a ogni nuova sessione. Se una barra porta volume senza suddivisione per prezzo, il totale progressivo diventa null per il resto di quella sessione, perché una cifra cumulata con una gamba mancante sarebbe incompleta; solo l'apertura della sessione successiva la fa ripartire.
Il rapporto acquisto/vendita divide Σacquisto per Σvendita per ogni barra: 1 è equilibrio, 2 significa acquisto aggressivo doppio. Quando Σvendita è 0 la barra lascia un buco invece di un valore infinito. L'intensità delle operazioni è il numero di operazioni per barra disegnato come istogramma dalla linea dello zero, la stessa misura grezza del Numero di operazioni del gruppo Volume ma in forma di istogramma. L'EMA della velocità del nastro è una media esponenziale delle operazioni per barra (innesco SMA, alpha 2/(N+1)); non normalizza per il tempo, a differenza della Velocità del nastro della prima ondata.
Lo z-score del volume è (volume − media) / deviazione standard, dove media e deviazione di popolazione sono prese sulle N barre strettamente precedenti a quella corrente, così la barra non diluisce il proprio riferimento. L'RVOL di sessione divide il volume della barra per il volume medio allo stesso scostamento di sessione nelle N sessioni precedenti; ognuna di quelle sessioni deve avere una barra esattamente a quello scostamento, altrimenti il valore è null.
Impostazioni
| Studio | Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|---|
| Volume cumulato in acquisto | Colore / Livellamento | verde / 1 | Colore della linea; Livellamento da 1 a 200 barre |
| Volume cumulato in vendita | Colore / Livellamento | rosso / 1 | Colore della linea; Livellamento da 1 a 200 barre |
| Rapporto acquisto/vendita | Colore / Livellamento | ciano / 1 | Colore della linea; livellamento |
| Z-score del volume | Periodo | 20 (da 2 a 500) | Lunghezza del riferimento sulle barre precedenti |
| RVOL di sessione | Sessioni | 5 (da 1 a 20) | Numero di sessioni precedenti nella media allo stesso scostamento |
| Intensità delle operazioni | Colore / Livellamento | grigio / 1 | Colore dell'istogramma; livellamento |
| EMA della velocità del nastro | Periodo | 10 (da 2 a 200) | Lunghezza dell'EMA in barre |
| Barre di climax | Periodo / Soglia (σ) / Colore | 20 / 2 / arancione | Lunghezza del riferimento, multiplo di sigma (da 0,5 a 5 con passo 0,5), colore del punto sul massimo della barra |
| Barre tranquille | Periodo / Soglia (σ) / Colore | 20 / 1,5 / grigio | Lunghezza del riferimento, multiplo di sigma, colore del punto sul minimo della barra |
Barre di climax e barre tranquille
- Le barre di climax scattano quando sia il volume sia il range (massimo − minimo) sono strettamente sopra media + k·σ delle N barre precedenti. Il test sul range è in unità di prezzo e non richiede la dimensione del tick. Un punto viene disegnato sul massimo della barra.
- Le barre tranquille scattano quando il volume è strettamente sotto media − k·σ; la soglia predefinita di 1,5 è più permissiva di quella del climax perché il prosciugamento è graduale. Un punto viene disegnato sul minimo della barra.
- Entrambe non disegnano nulla durante il riscaldamento (meno di N barre precedenti) e, con un riferimento costante, solo uno scostamento reale dalla media fa scattare un marcatore.
Limiti e trappole
- L'RVOL di sessione abbina le sessioni per scostamento esatto di intervallo, il che funziona sulle barre a tempo. Su barre a tick, a volume o a range gli scostamenti quasi mai coincidono e lo studio restituisce null; il Volume per ora del giorno del gruppo Microstruttura usa invece il minuto di sessione.
- I conteggi delle operazioni dipendono da ciò che la fonte riporta come esecuzione. Confronta fonti omogenee e tipi di barra omogenei, come dichiarano le schede guida di Intensità delle operazioni e EMA della velocità del nastro.
- I volumi cumulati coprono solo lo storico caricato; una sessione caricata da metà dà una cifra cumulata parziale.
Pagine correlate
- Studi sul nastro (prima ondata)
- Serie di microstruttura
- Z-score del volume
- RVOL di sessione
- Grafici footprint
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Domande frequenti
- Perché l'EMA della velocità del nastro è diversa dalla Velocità del nastro?
- La Velocità del nastro (prima ondata) divide il numero di operazioni per le durate note delle barre chiuse, dando operazioni al minuto. L'EMA della velocità del nastro tiene l'unità a operazioni per barra e la livella con una EMA di lunghezza predefinita 10; cambiare tipo di barra cambia la misura.
- Perché il volume cumulato in acquisto diventa un buco a metà sessione?
- Una barra che ha volume totale ma nessun livello per prezzo non può contribuire con la gamba in acquisto. Da quella barra in poi il valore cumulato è null, finché l'apertura della sessione successiva non lo riporta a 0.