Индикатор Volume Z-Score: формула, настройки и чтение
Volume Z-Score выражает объём бара числом стандартных отклонений, на которое он отстоит от среднего объёма предыдущих баров. При периоде по умолчанию 20 значение 2 означает, что объём бара на два стандартных отклонения выше среднего двадцати предшествующих баров.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Volume Z-Score — Лента и поток, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Volume Z-Score
Среднее и стандартное отклонение считаются по барам строго до текущего, по формуле для генеральной совокупности, так что крупный бар никогда не раздувает собственную базу и не приглушает собственное значение. В двух случаях выводится не число, а отсутствие значения: у бара ещё нет полного окна позади, или объём в окне абсолютно постоянен — тогда стандартное отклонение равно нулю и отношение не определено. Период по умолчанию 20 — привычная база, чтобы судить, необычен ли объём бара на фоне недавней истории.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Z-score du volume : (vol[i] − μ) / σ où μ/σ (population, ÷N) portent sur les N barres STRICTEMENT précédentes (fenêtre [i−N, i−1] — convention de famille, cf. en-tête : la barre courante ne dilue pas sa référence). Warm-up (< N barres avant i) ou σ = 0 (volume constant : z indéfini) → null. Défaut N=20, la référence usuelle du volume « anormal ».
Как его читать
- Значения около нуля описывают бар с обычным для недавнего контекста объёмом.
- Отрицательные значения отмечают бары тише недавнего среднего, а их серия — отрезок низкого участия.
- Высокое значение говорит, что бар необычен относительно собственной недавней истории, а не относительно дня, инструмента или того же часа в другие дни.
- Поскольку текущий бар исключён из своей базы, всплеск в момент появления читается в полную силу; попав в окно, он поднимает и среднее, и разброс, поэтому столь же крупный бар несколькими барами позже покажет меньше.
- Держите рядом панель сырого объёма: z-оценка говорит, насколько бар необычен, но никогда — сколько проторговано.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20, допустимо от 2 до 500. Короткий период реагирует быстро, но опирается на малую выборку, стандартное отклонение которой легко оказывается маленьким, и это преувеличивает всплески; длинный период даёт устойчивую базу, выдаёт меньшие значения при том же сыром объёме и откладывает первое значение на длину окна.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
Распределение объёма обычно скошено вправо, а не симметрично, поэтому z-оценка здесь — это стандартизованное расстояние, а не вероятность и не перцентиль. Один выброс внутри окна поднимает разброс настолько, что скрывает следующий настоящий всплеск. Окно — фиксированное число предыдущих баров без сброса по сессии, так что бары сразу после открытия сравниваются с ночным отрезком, торговавшимся совсем в других условиях. У ряда нет и направления: экстремальное значение ничего не говорит о том, кто покупал или продавал, а пустые значения на тонких инструментах означают, что у базы не было разброса для деления.
Похожие индикаторы
- Tape Speed — Лента и поток
- Diagonal Imbalances — Лента и поток
- Stacked Imbalances — Лента и поток
- Absorption Score — Лента и поток
- Unfinished Auctions — Лента и поток
- Effort vs Result — Лента и поток
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Какой порог Volume Z-Score считать значимым?
- Универсального уровня нет. Что считать экстремальным, зависит от выбранного периода, инструмента и времени суток, поскольку база — только предыдущие бары. На практике удобно посмотреть, какие значения соответствуют барам, которые вы и так считаете необычными на своём графике, и использовать этот диапазон как собственный ориентир.
- Почему на некоторых барах Volume Z-Score пуст?
- Значения нет в двух ситуациях. Первая — прогрев: у бара ещё нет полного окна предыдущих баров, поэтому нельзя вычислить ни среднее, ни разброс. Вторая — окно, где объём на всех барах одинаков: стандартное отклонение равно нулю, отношение не определено, и вместо вводящего в заблуждение нуля ничего не выводится.
- Volume Z-Score — это то же самое, что относительный объём?
- Нет. Относительный объём обычно — отношение текущего объёма к среднему, часто в сравнении с тем же временем суток в прошлых сессиях. Z-оценка делит отклонение от среднего на разброс последних N баров, то есть учитывает, насколько изменчивым недавно был объём, а её окно — простое число предыдущих баров, а не профиль по времени суток.