Индикатор Session RVOL: формула, настройки и чтение
Session RVOL сравнивает объём бара со средним объёмом, зафиксированным в тот же момент сессии за предыдущие сессии. Значение 1 означает, что бар проторговался в соответствии с обычным объёмом этого временного слота; значение 2 — что вдвое больше.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Session RVOL — Лента и поток, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Session RVOL
Ключ сравнения — смещение внутри сессии: метка времени бара минус метка времени открытия его сессии, в наносекундах. Поскольку бакеты лежат ровно на границах таймфрейма, это смещение совпадает с соответствующим баром предыдущих сессий точно, а не приблизительно. Предыдущие сессии — это N срезов сессий, непосредственно предшествующих текущей в загруженной истории. База строгая: все N сессий должны содержать бар с этим смещением, иначе значение не выводится, потому что среднее по меньшему числу сессий искажало бы период, который оно якобы охватывает. В этом отличие от обычного относительного объёма, который сравнивает бар со скользящим средним непосредственно предшествующих баров, а не с тем же временем в предыдущие дни.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
RVOL « à la même heure de session » : vol(barre) / moyenne des volumes au MÊME OFFSET DE SESSION dans les N sessions précédentes. Offset = bucketTsNs − ouverture de session (ns) — un match « même heure sur l'horloge de session CME » (les buckets sont des ns entiers sur la grille du timeframe : clés exactes ; la règle priceKey ne concerne que les PRIX). « Sessions précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique chargé. Baseline STRICTE : les N sessions précédentes doivent TOUTES avoir une barre à cet offset — session incomplète / offset absent → null (une baseline partielle mentirait sur sa période, même règle que le warm-up des moyennes). Moins de N sessions d'historique → null. Moyenne = 0 → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de sessions. Diffère de `relative-volume` (volume.ts) qui compare à une SMA GLISSANTE — ici on compare à la même heure des jours précédents.
Как его читать
- Читайте 1 как норму для этого времени дня. Ориентир — тот же слот предыдущих сессий, так что дневная кривая объёма уже учтена.
- Повышенные значения на открытии обычны; заслуживают внимания повышенные значения посреди в остальном тихого отрезка.
- Последовательность значений выше 1 на соседних барах описывает участие, остававшееся выше обычного уровня, а не единичный всплеск.
- Значения ниже 1 во время направленного движения описывают движение на меньшем объёме, чем обычно бывает в этом слоте.
- Пустые отрезки информативны: они означают, что строгую базу построить не удалось — обычно потому, что в одной из предыдущих сессий не было бара с этим смещением.
Параметры и значения по умолчанию
Sessions по умолчанию равно 5, это примерно неделя торговых сессий, что держит базу близко к текущим условиям. Увеличение сглаживает ориентир по большему числу дней, но затрудняет выполнение строгой базы, поскольку бар с этим смещением должен быть в каждой из этих сессий. Уменьшение делает ориентир более реактивным и более чувствительным к одному необычному дню. Единственный другой параметр — цвет линии.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
Чего он не показывает
Из-за строгой базы линия пуста, пока не загружено N полных сессий истории, и везде, где в предыдущей сессии нет этого смещения, поэтому укороченные сессии, праздники и пропуски данных дают пустоты, а не приближения. При нулевом среднем значение не выводится. Индикатор ничего не говорит о направлении, поскольку объёмы покупок и продаж суммируются. Ролловер контракта ломает сравнение, потому что объём до и после ролловера относится к разным контрактам. Границы сессий берутся из разбиения на сессии, которое использует график, поэтому неверно заданное определение сессии сдвигает все смещения.
Похожие индикаторы
- Tape Speed — Лента и поток
- Diagonal Imbalances — Лента и поток
- Stacked Imbalances — Лента и поток
- Absorption Score — Лента и поток
- Unfinished Auctions — Лента и поток
- Effort vs Result — Лента и поток
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что такое относительный объём сессии?
- Относительный объём сессии сравнивает объём бара с объёмом, проторгованным в тот же момент предыдущих сессий. Деление на среднее за то же время убирает форму внутридневной кривой объёма, поэтому значение выше 1 означает, что бар проторговался больше, чем обычно в это время дня, а не больше, чем обычно торгуется рынок.
- Почему индикатор пуст в начале моего графика?
- Ему нужна полная база. Пока загруженная история не содержит заданного числа предыдущих сессий и пока в каждой из них нет бара с тем же смещением в сессии, среднее рассчитать нельзя и значение не выводится. Загрузка большей истории убирает большинство таких пропусков; остальные связаны с укороченными сессиями или отсутствующими данными.
- Чем он отличается от обычного относительного объёма?
- Обычный относительный объём делит текущий бар на скользящее среднее непосредственно предшествующих баров, поэтому его ориентир движется вместе с сессией. Session RVOL делит на среднее того же временного слота за предыдущие сессии, поэтому ориентир привязан к часам. Первый отвечает на вопрос, ускорились ли последние минуты, второй — активнее ли это время дня, чем обычно.