Indicador Session RVOL: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Session RVOL compara el volumen de una barra con el volumen medio registrado en el mismo momento de la sesión durante las sesiones anteriores. Un valor de 1 significa que la barra negoció en línea con el volumen habitual de esa franja horaria; un valor de 2, que negoció el doble.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Session RVOL — Cinta y flujo, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Session RVOL
La clave de comparación es el desfase dentro de la sesión: la marca de tiempo de la barra menos la de apertura de su sesión, en nanosegundos. Como los buckets caen exactamente en los límites de la temporalidad, ese desfase coincide exactamente, y no de forma aproximada, con la barra equivalente de las sesiones anteriores. Las sesiones anteriores son los N tramos de sesión inmediatamente previos al actual en el histórico cargado. La referencia es estricta: las N sesiones deben tener una barra en ese desfase; si no, no se produce valor, porque un promedio construido con menos sesiones falsearía el periodo que dice cubrir. Esto lo diferencia del volumen relativo habitual, que compara una barra con una media móvil de las barras inmediatamente anteriores y no con la misma hora de días previos.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
RVOL « à la même heure de session » : vol(barre) / moyenne des volumes au MÊME OFFSET DE SESSION dans les N sessions précédentes. Offset = bucketTsNs − ouverture de session (ns) — un match « même heure sur l'horloge de session CME » (les buckets sont des ns entiers sur la grille du timeframe : clés exactes ; la règle priceKey ne concerne que les PRIX). « Sessions précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique chargé. Baseline STRICTE : les N sessions précédentes doivent TOUTES avoir une barre à cet offset — session incomplète / offset absent → null (une baseline partielle mentirait sur sa période, même règle que le warm-up des moyennes). Moins de N sessions d'historique → null. Moyenne = 0 → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de sessions. Diffère de `relative-volume` (volume.ts) qui compare à une SMA GLISSANTE — ici on compare à la même heure des jours précédents.
Cómo leerlo
- Lee 1 como lo normal para esa hora del día. La referencia es la misma franja de las sesiones anteriores, así que la curva de volumen diaria ya está descontada.
- Las lecturas elevadas en la apertura son habituales; las que merecen atención son las lecturas elevadas en mitad de un tramo por lo demás tranquilo.
- Una secuencia de lecturas por encima de 1 en barras consecutivas describe una participación que se mantuvo por encima de su nivel habitual, no una ráfaga aislada.
- Lecturas por debajo de 1 durante un movimiento direccional describen un movimiento hecho con menos volumen del que suele llevar esa franja.
- Los tramos en blanco también informan: significan que no se pudo construir la referencia estricta, normalmente porque una de las sesiones anteriores no tenía barra en ese desfase.
Parámetros y valores por defecto
El número de sesiones es 5 por defecto, aproximadamente una semana de sesiones, lo que mantiene la referencia cerca de las condiciones actuales. Subirlo suaviza la referencia sobre más días, pero hace más difícil cumplir la regla estricta, ya que cada una de esas sesiones debe tener una barra en el desfase. Bajarlo hace la referencia más reactiva y más sensible a un solo día atípico. El color de la línea es el único otro ajuste.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
Lo que no muestra
La referencia estricta implica que la línea está vacía hasta que se cargan N sesiones completas de histórico y allí donde a una sesión anterior le falta ese desfase, así que las medias sesiones, los festivos y los huecos de datos producen blancos en lugar de aproximaciones. No se produce valor cuando el promedio es cero. El indicador no dice nada de la dirección, ya que suma el volumen comprador y el vendedor. Los cambios de contrato (roll) rompen la comparación, porque el volumen antes y después del roll pertenece a contratos distintos. Los límites de sesión salen de la división de sesiones que usa el gráfico, así que una definición de sesión mal configurada desplaza todos los desfases.
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Frequently asked questions
- ¿Qué es el volumen relativo de sesión?
- El volumen relativo de sesión compara el volumen de una barra con el volumen negociado en el mismo momento de las sesiones anteriores. Dividir por ese promedio a la misma hora elimina la forma de la curva de volumen intradía, así que una lectura por encima de 1 significa que la barra negoció más de lo que suele negociarse a esa hora, no más de lo que suele negociar el mercado.
- ¿Por qué el indicador está vacío al principio de mi gráfico?
- Necesita una referencia completa. Hasta que el histórico cargado contenga el número configurado de sesiones anteriores, y hasta que cada una tenga una barra en el mismo desfase de sesión, no se puede calcular el promedio ni trazar valor. Cargar más histórico elimina la mayoría de estos huecos; el resto viene de sesiones recortadas o de datos que faltan.
- ¿En qué se diferencia del volumen relativo estándar?
- El volumen relativo estándar divide la barra actual por una media móvil de las barras inmediatamente anteriores, así que su referencia se desplaza con la sesión. Session RVOL divide por el promedio de la misma franja horaria en las sesiones anteriores, así que la referencia queda fijada al reloj. El primero responde a si los últimos minutos se aceleraron; el segundo, a si esta hora del día está más activa de lo habitual.