Indicatore Session RVOL: formula, impostazioni e lettura
Session RVOL confronta il volume di una barra con il volume medio registrato nello stesso momento della sessione nelle sessioni precedenti. Un valore di 1 significa che la barra ha scambiato in linea con il volume abituale di quella fascia oraria; un valore di 2 significa che ha scambiato il doppio.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session RVOL — Tape e flusso, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Session RVOL
La chiave di confronto è l'offset di sessione: il timestamp della barra meno il timestamp di apertura della sua sessione, in nanosecondi. Poiché i bucket cadono esattamente sui confini del timeframe, quell'offset corrisponde esattamente, e non approssimativamente, alla barra equivalente delle sessioni precedenti. Le sessioni precedenti sono le N sessioni immediatamente prima di quella corrente nello storico caricato. La base di riferimento è rigorosa: tutte le N sessioni devono contenere una barra a quell'offset, altrimenti non viene prodotto alcun valore, perché una media costruita su meno sessioni descriverebbe male il periodo che dichiara di coprire. Questo lo distingue dal relative volume ordinario, che confronta una barra con una media mobile delle barre immediatamente precedenti anziché con la stessa ora dei giorni precedenti.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
RVOL « à la même heure de session » : vol(barre) / moyenne des volumes au MÊME OFFSET DE SESSION dans les N sessions précédentes. Offset = bucketTsNs − ouverture de session (ns) — un match « même heure sur l'horloge de session CME » (les buckets sont des ns entiers sur la grille du timeframe : clés exactes ; la règle priceKey ne concerne que les PRIX). « Sessions précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique chargé. Baseline STRICTE : les N sessions précédentes doivent TOUTES avoir une barre à cet offset — session incomplète / offset absent → null (une baseline partielle mentirait sur sa période, même règle que le warm-up des moyennes). Moins de N sessions d'historique → null. Moyenne = 0 → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de sessions. Diffère de `relative-volume` (volume.ts) qui compare à une SMA GLISSANTE — ici on compare à la même heure des jours précédents.
Come leggerlo
- Leggi 1 come normale per quell'ora della giornata. Il riferimento è la stessa fascia delle sessioni precedenti, quindi la curva di volume giornaliera è già inclusa.
- Letture elevate in apertura sono ordinarie; letture elevate nel mezzo di un tratto altrimenti calmo sono quelle da notare.
- Una sequenza di letture sopra 1 su barre consecutive descrive una partecipazione rimasta sopra il suo livello abituale, non una singola raffica.
- Letture sotto 1 durante un movimento direzionale descrivono un movimento avvenuto con meno volume di quello che la fascia oraria porta di solito.
- I tratti vuoti sono informativi: indicano che non è stato possibile costruire la base rigorosa, di solito perché una delle sessioni precedenti non aveva barre a quell'offset.
Parametri e valori predefiniti
Sessioni vale 5 per impostazione predefinita, circa una settimana di sessioni di trading, il che mantiene la base vicina alle condizioni attuali. Aumentarlo rende il riferimento più uniforme su più giorni ma rende più difficile soddisfare la base rigorosa, perché ognuna di quelle sessioni deve avere una barra all'offset. Diminuirlo rende il riferimento più reattivo e più sensibile a una singola giornata insolita. Il colore della linea è l'unica altra impostazione.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
Ciò che non mostra
La base rigorosa fa sì che la linea resti vuota finché non sono caricate N sessioni complete di storico e ovunque una sessione precedente manchi di quell'offset, quindi mezze sessioni, festività e buchi nei dati producono vuoti anziché approssimazioni. Nessun valore viene prodotto quando la media è zero. L'indicatore non dice nulla sulla direzione, perché volume in acquisto e in vendita sono sommati. I rollover dei contratti rompono il confronto, perché il volume prima e dopo un rollover appartiene a contratti diversi. I confini di sessione derivano dalla suddivisione in sessioni usata dal grafico, quindi una definizione di sessione impostata male sposta ogni offset.
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Frequently asked questions
- Cos'è il volume relativo di sessione?
- Il volume relativo di sessione confronta il volume di una barra con quello scambiato nello stesso momento delle sessioni precedenti. Dividere per quella media alla stessa ora elimina la forma della curva di volume intraday, quindi una lettura sopra 1 significa che la barra ha scambiato più di quanto faccia di solito quell'ora della giornata, non più di quanto faccia di solito il mercato.
- Perché l'indicatore è vuoto all'inizio del mio grafico?
- Richiede una base completa. Finché lo storico caricato non contiene il numero configurato di sessioni precedenti, e finché ognuna di esse non ha una barra allo stesso offset di sessione, nessuna media può essere calcolata e nessun valore viene tracciato. Caricare più storico elimina la maggior parte di questi vuoti; il resto deriva da sessioni accorciate o dati mancanti.
- In cosa differisce dal relative volume standard?
- Il relative volume standard divide la barra corrente per una media mobile delle barre immediatamente precedenti, quindi il suo riferimento si sposta con la sessione. Session RVOL divide per la media della stessa fascia oraria nelle sessioni precedenti, quindi il riferimento è fissato all'orologio. Il primo risponde alla domanda se gli ultimi minuti hanno accelerato, il secondo se quest'ora della giornata è più attiva del solito.