Session RVOL 指标：公式、参数与读法
交易时段相对成交量（Session RVOL）把一根K线的成交量，与之前几个交易时段同一时刻的平均成交量相比较。数值为 1 表示该K线的成交与这个时间段的通常水平一致；数值为 2 表示成交量是通常的两倍。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Session RVOL — 逐笔成交与资金流, 显示在图表下方的独立面板中.
Session RVOL 测量的是什么
比较的键是交易时段偏移量：K线时间戳减去其所在交易时段的开盘时间戳，以纳秒计。由于K线桶正好落在周期边界上，这个偏移量能与之前交易时段中对应的K线精确匹配，而不是近似匹配。之前的交易时段是已加载历史中紧挨当前交易时段之前的 N 个交易时段。基准是严格的：N 个交易时段都必须在该偏移量上有K线，否则不产生数值，因为用更少交易时段算出的平均会误报它声称覆盖的时期。这与普通的相对成交量不同，后者是把一根K线与其之前若干根K线的滚动移动平均比较，而不是与前几天的同一时刻比较。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
RVOL « à la même heure de session » : vol(barre) / moyenne des volumes au MÊME OFFSET DE SESSION dans les N sessions précédentes. Offset = bucketTsNs − ouverture de session (ns) — un match « même heure sur l'horloge de session CME » (les buckets sont des ns entiers sur la grille du timeframe : clés exactes ; la règle priceKey ne concerne que les PRIX). « Sessions précédentes » = les N tranches `splitSessions` immédiatement antérieures dans l'historique chargé. Baseline STRICTE : les N sessions précédentes doivent TOUTES avoir une barre à cet offset — session incomplète / offset absent → null (une baseline partielle mentirait sur sa période, même règle que le warm-up des moyennes). Moins de N sessions d'historique → null. Moyenne = 0 → null (division par zéro = pas d'information). Défaut N=5 : une semaine de sessions. Diffère de `relative-volume` (volume.ts) qui compare à une SMA GLISSANTE — ici on compare à la même heure des jours précédents.
如何解读
- 把 1 理解为该时段的正常水平。参照的是之前交易时段的同一时间段，日内成交量曲线已经被考虑在内。
- 开盘时读数偏高是正常的；在本来平静的时段中间出现的偏高读数，才是值得注意的。
- 连续多根K线的读数高于 1，描述的是参与度持续高于通常水平，而不是一次单独的爆发。
- 方向性行情中的读数低于 1，描述的是这段行情的成交量低于该时间段通常的水平。
- 空白的区段也有信息：说明无法建立严格的基准，通常是因为之前某个交易时段在该偏移量上没有K线。
参数与默认值
交易时段数（Sessions）默认为 5，大约一周的交易时段，使基准贴近当前市况。调高会让参照在更多天数上更平滑，但严格基准更难满足，因为其中每个交易时段都必须在该偏移量上有K线。调低会让参照更灵敏，也更容易受单个异常交易日影响。唯一的其他设置是线条颜色。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
它无法显示的内容
严格的基准意味着，在加载满 N 个完整交易时段之前，以及之前任何交易时段缺少该偏移量的地方，这条线都是空的；因此半日交易、节假日和数据缺口产生的是空白，而不是近似值。平均值为零时不产生数值。指标不涉及方向，因为买量和卖量是加在一起的。合约换月会破坏比较，因为换月前后的成交量属于不同的合约。交易时段边界来自图表所用的交易时段划分，交易时段定义设置有误会让每一个偏移量都发生偏移。
相关指标
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Frequently asked questions
- 什么是交易时段相对成交量？
- 交易时段相对成交量把一根K线的成交量与之前交易时段同一时刻的成交量相比较。除以同一时刻的平均值，就去掉了日内成交量曲线的形状，所以读数高于 1 的意思是这根K线的成交多于一天中这个时间通常的水平，而不是多于市场通常的水平。
- 为什么图表开头这个指标是空的？
- 因为它需要完整的基准。在已加载历史包含设定数量的之前交易时段、并且每个交易时段在相同的偏移量上都有K线之前，无法计算平均值，也就不画数值。加载更多历史可以消除大部分空缺；剩下的来自缩短的交易时段或缺失的数据。
- 它和标准的相对成交量有什么不同？
- 标准相对成交量用当前K线除以紧挨其前若干根K线的滚动移动平均，所以参照随交易时段移动。交易时段 RVOL 除以之前各交易时段同一时间段的平均值，所以参照固定在时钟上。前者回答的是最近几分钟是否加速，后者回答的是一天中这个时间是否比平时更活跃。