Индикаторы: продвинутые средние и тренд (DEMA, KAMA, Supertrend)

Что это делает

Эта вторая волна достраивает базовые средние, не пересекаясь с ними. Выбора источника здесь нет: каждое исследование определено по закрытию (или по максимуму/минимуму/закрытию у SuperTrend). DEMA — это 2·EMA − EMA(EMA); TEMA — 3·e1 − 3·e2 + e3; оба используют EMA из каталога (инициализация SMA, alpha = 2/(N+1)), и каждая дополнительная ступень EMA считается по определённому хвосту предыдущей, поэтому DEMA определена с индекса 2(N−1), а TEMA — с 3(N−1).

ZLEMA убирает запаздывание закрытия через adj = 2·close − close[i − lag], где lag = floor((N−1)/2), после чего применяет EMA. VWMA — это Σ(close·volume)/Σ(volume) по N барам; когда объём окна равен нулю, значение не возвращается. KAMA следует Кауфману: коэффициент эффективности по N, сглаживающая константа в квадрате между быстрой и медленной константами EMA, инициализация сырым закрытием. ALMA применяет гауссово окно, сдвинутое на offset, с шириной N/σ. McGinley Dynamic использует вариант TradingView/ATAS без множителя 0,6, с инициализацией по SMA. LSMA — это конечная точка подгонки методом наименьших квадратов по N барам.

Канал линейной регрессии — скользящая версия: на каждом баре подгонка делается заново, и как полоса выдаётся конечная точка ± k·σ остатков (генеральное σ). SuperTrend использует ATR по Уайлдеру на hl2 с обычной храповой логикой; он рисует две линии — нижнюю в восходящем тренде и верхнюю в нисходящем, каждая пустая вне своего тренда. Price Envelopes рисуют SMA(N) × (1 ± p/100).

Настройки

Как этим пользоваться

Включите исследование из групп библиотеки в панели индикаторов; то же поле поиска фильтрует по подписи и группе. Каждое исследование пишет в ценовой шкале, поэтому несколько можно наложить на один график. Развороты SuperTrend видны так: одна линия останавливается, другая начинается; вертикальной перемычки на развороте нет, потому что непрерывность существует только внутри тренда.

Начало тренда у SuperTrend выбирается на первом определённом ATR: восходящий, если закрытие ≥ hl2, иначе нисходящий. Это отличается от платформ, которые всегда стартуют бычьим, и избавляет от первого бара, нарисованного против цены.

Ограничения и подводные камни

• Разогрев накапливается: у TEMA(20) нет значения до бара 57, у ZLEMA(20) — до lag + N − 1 = 28.
• VWMA не возвращает точку, когда объём окна равен нулю (бары-заглушки без сделок); 0/0 считается отсутствующим, а не нулём.
• McGinley пропускает обновление, когда адаптивный знаменатель неконечен или неположителен, а для этого нужна нулевая или неположительная цена либо база; предыдущее значение тогда сохраняется.
• Канал регрессии — это скользящий ряд, а не статичный канал, перерисованный по окну. Он прочерчивает правый край канала во времени.
• Ни одно из этих исследований не читает привязку к сессии и размер тика; неизвестный размер тика на их выход не влияет.