Индикаторы: волатильность (ATR %, True Range, Squeeze, Realized Vol)

Группа Volatility содержит шесть исследований: ATR %, True Range, Std Dev, Squeeze, Chaikin Volatility и Realized Vol. Они измеряют ценовое расстояние по максимуму, минимуму и закрытию, считаются непрерывно через сессии и игнорируют размер тика.

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
Панель графика → «Индикаторы» → группа «Библиотека · Volatility»
Цель
Панель, кроме Squeeze, который рисует точки на ценовом графике
Чего здесь нет
ATR, Bollinger, Keltner и Donchian живут в Averages & volatility
Сброс по сессии
Нет

Что это делает

ATR % делит ATR по Уайлдеру на закрытие и умножает на 100, делая волатильность сопоставимой между инструментами; при закрытии ≤ 0 значения нет. True Range — побарная гистограмма истинного диапазона по Уайлдеру, определённая с первого бара (максимум минус минимум), поскольку предыдущего закрытия ещё нет. Std Dev — оконное генеральное стандартное отклонение закрытия (÷N), считаемое в два прохода вокруг среднего окна, чтобы избежать катастрофической потери точности на ценах фьючерсов.

Squeeze следует правилу TTM Джона Картера: точка ставится на закрытии, когда полосы Боллинджера строго внутри канала Кельтнера (верхняя BB < верхней KC и нижняя BB > нижней KC). Он пересчитывает оба конверта внутри себя со своими значениями по умолчанию, а не читает исследования Bollinger или Keltner. Chaikin Volatility — это процентное изменение за M баров величины EMA(N) от максимум минус минимум. Realized Vol — выборочное стандартное отклонение (÷(N−1)) последних N логарифмических доходностей, приведённое к годовым через корень из параметра «Периодов в году», в процентах.

Настройки

Параметры, объявленные в группе Volatility
ИсследованиеНастройкаПо умолчанию (диапазон)Что меняет
ATR %Период14 (1–200)Длина ATR по Уайлдеру до нормировки
True RangeЦвет положительных / цвет отрицательных / сглаживаниесерый / красный / 1 (1–200)Цвета гистограммы; необязательное пост-сглаживание SMA, 1 — выкл
Std DevПериод20 (2–200)Окно генерального σ закрытия
SqueezeПериод BB / множитель BB20 (2–200) / 2 (0,5–5)Внутренний конверт Боллинджера
SqueezeПериод KC / множитель KC20 (1–200) / 1,5 (0,5–5)Внутренний конверт Кельтнера, один период для EMA и ATR
SqueezeЦветжёлтыйЦвет точки на закрытии
Chaikin VolatilityПериод EMA / период ROC10 (1–100) / 10 (1–100)EMA диапазона, затем расстояние её процентного изменения
Realized VolПериод20 (2–500)Число логарифмических доходностей в окне
Realized VolПериодов в году362880 (1–10 000 000)Множитель приведения к годовым; по умолчанию предполагаются минутные бары за 252 суток по 24 ч

Как этим пользоваться

Включите исследование из групп библиотеки в панели индикаторов. Squeeze ничего не показывает, пока хотя бы один конверт в разогреве, и ничего не показывает, когда полосы совпадают, потому что сравнение строгое. Настройка «Сглаживание» у True Range — это общекаталожное пост-сглаживание: значение 1 по умолчанию возвращает сырой ряд без изменений, а любое большее применяет простое среднее по значениям гистограммы.

Для Realized Vol на таймфрейме, отличном от минутного, поправьте «Периодов в году»: для 5-минутных баров эквивалент равен 252 × 288 = 72 576. Значение по умолчанию задокументировано как приближение, поскольку сессия фьючерсов CME длится около 23 часов, а не 24.

Ограничения и подводные камни

  • Std Dev и Squeeze используют генеральное σ (÷N); Realized Vol использует выборочное σ (÷(N−1)). Оба соглашения задокументированы в коде и сделаны намеренно.
  • Значения по умолчанию у Squeeze (20/2 и 20/1,5) — не значения исследования Keltner (20/10/2); смена одного не меняет другое.
  • Chaikin Volatility не возвращает значения, когда опорная EMA равна нулю или не определена; рынок без диапазона — это не изменение на 0 %.
  • Realized Vol ничего не возвращает, если хотя бы одно закрытие в окне ≤ 0 (логарифм не определён) либо идёт разогрев.
  • Эти меры описывают загруженные бары; библиотека не удостоверяет полноту или свежесть данных.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Где ATR, Bollinger и Keltner?
В группе Averages & volatility, они вышли в первой волне. Группу Volatility влили позже, не заменяя их, потому что идентификатор, уже сохранённый в настройках пользователя, обязан сохранить ровно то поведение, которое у него было.
Почему «Периодов в году» по умолчанию равно 362 880?
Это 252 × 1440, то есть минутные бары за 252 торговых дня по 24 часа. Измените его под длительность бара вашего графика; параметр — это заявленное допущение, а не определённое автоматически значение.