Indicatori: medie avanzate e trend (DEMA, KAMA, SuperTrend)

Che cosa fa

Questa seconda ondata completa le medie di base senza sovrapporsi a esse. Qui non c'è la select Sorgente: ogni studio è definito sulla chiusura (o su massimo/minimo/chiusura per SuperTrend). La DEMA è 2·EMA − EMA(EMA); la TEMA è 3·e1 − 3·e2 + e3; entrambe usano l'EMA del catalogo (innesco SMA, alpha = 2/(N+1)) e ogni stadio EMA aggiuntivo gira sul suffisso definito del precedente, quindi la DEMA è definita dall'indice 2(N−1) e la TEMA da 3(N−1).

La ZLEMA toglie ritardo alla chiusura con adj = 2·chiusura − chiusura[i − lag], lag = floor((N−1)/2), poi applica una EMA. La VWMA è Σ(chiusura·volume)/Σ(volume) su N barre e non restituisce valore quando il volume della finestra è zero. La KAMA segue Kaufman: efficiency ratio su N, costante di livellamento elevata al quadrato tra le costanti EMA veloce e lenta, innescata con la chiusura grezza. La ALMA applica una finestra gaussiana spostata dall'offset con ampiezza N/σ. La McGinley Dynamic usa la variante TradingView/ATAS senza il fattore 0,6, innescata con la SMA. La LSMA è il punto finale di un fit ai minimi quadrati su N barre.

Il canale di regressione lineare è la versione rolling: a ogni barra il fit viene rifatto e il punto terminale ± k·σ dei residui (σ di popolazione) viene emesso come banda. SuperTrend usa l'ATR di Wilder su hl2 con il consueto meccanismo a cricchetto; disegna due linee, quella inferiore in trend rialzista e quella superiore in trend ribassista, ciascuna vuota fuori dal proprio trend. Price Envelopes disegna SMA(N) × (1 ± p/100).

Impostazioni

Come si usa

Accendi uno studio dai gruppi Libreria del pannello Indicatori; lo stesso campo di ricerca filtra per etichetta e gruppo. Ogni studio scrive sulla scala dei prezzi, quindi puoi sovrapporne diversi sullo stesso grafico. I cambi di direzione di SuperTrend si vedono come una linea che si ferma e l'altra che inizia; al cambio non viene disegnato alcun connettore verticale, perché la continuità esiste solo dentro un trend.

L'avvio del trend di SuperTrend è scelto al primo ATR definito: rialzista se la chiusura ≥ hl2, ribassista altrimenti. È diverso dalle piattaforme che partono sempre in rialzo, e così si evita una prima barra disegnata contro il prezzo.

Limiti e trappole

• Il riscaldamento si somma: la TEMA(20) non ha valore prima della barra 57, e la ZLEMA(20) prima di lag + N − 1 = 28.
• La VWMA non restituisce alcun punto quando il volume della finestra è zero (barre segnaposto senza operazioni): 0/0 è trattato come mancante, non come zero.
• La McGinley salta il proprio aggiornamento quando il denominatore adattivo non è finito o non è positivo — serve un prezzo o una base nulli o negativi — e in tal caso conserva il valore precedente.
• Il canale di regressione è una serie rolling, non un canale statico ridisegnato sulla finestra: traccia nel tempo il bordo destro del canale.
• Nessuno di questi studi legge l'ancora di sessione o la dimensione del tick; un tick sconosciuto non cambia il loro output.