Indicatore SuperTrend: formula, impostazioni e lettura
Il SuperTrend (Olivier Seban) colloca una linea di stop a un numero fisso di ATR dal punto medio di ogni barra e la sposta da sotto a sopra il prezzo quando la chiusura la attraversa. Senzoukria lo calcola con l'ATR di Wilder su 10 barre e un moltiplicatore di 3 per impostazione predefinita.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
SuperTrend — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura SuperTrend
Due bande grezze derivano da hl2, la media tra massimo e minimo della barra, più e meno il moltiplicatore per l'ATR. Ogni banda viene poi bloccata a cricchetto: la banda superiore può solo scendere e quella inferiore solo salire, finché la chiusura della barra precedente non la rompe, il che impedisce alla linea di allentarsi mentre la tendenza regge. Lo stato passa a ribassista quando la chiusura buca la banda inferiore finale, e torna rialzista quando supera la banda superiore finale; altrimenti viene riportato in avanti. Il primo stato, sulla barra in cui l'ATR diventa definito, è rialzista se la chiusura è pari o superiore a hl2 e ribassista altrimenti, una scelta documentata che evita che una prima barra arbitraria punti nella direzione sbagliata.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
SuperTrend (Olivier Seban) — ATR de Wilder (atrSeries d'averages.ts) : hl2 = (high + low)/2 ; bu = hl2 + k·ATR_N ; bl = hl2 − k·ATR_N ratchet : fu[i] = (bu[i] < fu[i−1] OU close[i−1] > fu[i−1]) ? bu[i] : fu[i−1] fl[i] = (bl[i] > fl[i−1] OU close[i−1] < fl[i−1]) ? bl[i] : fl[i−1] RÈGLE DE BASCULE : en tendance haussière, close[i] < fl[i] → baissière ; en baissière, close[i] > fu[i] → haussière ; sinon inchangée. Amorce (au premier ATR défini) : haussière si close ≥ hl2, sinon baissière — choix documenté (TradingView amorce arbitrairement haussier ; ancrer sur hl2 évite une première barre à contre-sens). CONTINUITÉ : sortie = 2 lignes (up = fl sous le prix en hausse, down = fu au-dessus en baisse), chacune null hors de sa tendance. Au flip, une série s'arrête et l'autre démarre — AUCUN connecteur vertical mensonger : la continuité n'existe QUE dans une tendance (le ratchet garantit fl monotone ↑ en hausse, fu monotone ↓ en baisse). Warm-up ATR → null. Défauts N=10, k=3.
Come leggerlo
- La linea tracciata è un livello di trailing stop, non un obiettivo: in tendenza rialzista sta sotto il prezzo e sale soltanto, finché lo stato non si inverte.
- Un'inversione è un evento basato sulla chiusura. Il prezzo può scambiare oltre la linea all'interno della barra e lasciare lo stato invariato se la barra non chiude oltre.
- Quando la linea aderisce al prezzo, l'ATR si è contratto e lo stop è stretto; una distanza ampia significa che la volatilità si è espansa e lo stop è stato allontanato.
- Le linee rialzista e ribassista sono disegnate come serie separate, ciascuna indefinita fuori dalla propria tendenza, quindi un'inversione appare come una linea che finisce e un'altra che comincia a un livello diverso.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo ATR è 10 per impostazione predefinita, in un intervallo da 1 a 200, e fissa la rapidità con cui la stima della volatilità risponde. Il moltiplicatore è 3 di default e accetta valori da 0,5 a 10: un moltiplicatore basso tiene lo stop vicino al prezzo e produce inversioni frequenti, uno alto allarga la banda e mantiene uno stato più a lungo, al prezzo di restituire una parte maggiore del movimento prima dell'inversione.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 10 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.5 – 10 |
Ciò che non mostra
Il SuperTrend riporta da quale lato di una banda di volatilità a cricchetto è finita l'ultima chiusura, e nient'altro: non contiene alcuna misura della forza della tendenza né alcuna indicazione su ciò che verrà. In un range il prezzo attraversa la banda ripetutamente e lo stato si alterna, producendo inversioni che non corrispondono ad alcun movimento. La stima dell'ATR richiede il suo riscaldamento, quindi le prime barre di uno storico non hanno linea, e il cricchetto è ricorsivo, quindi uno storico caricato da una prima barra diversa può collocare le inversioni in modo diverso. La decisione usa solo massimo, minimo e chiusura: il delta scambiato nella barra non ha alcuna influenza su dove avviene.
Indicatori correlati
- WMA — Medie e volatilità
- Hull MA — Medie e volatilità
- ATR (Wilder) — Medie e volatilità
- Bollinger — Medie e volatilità
- Keltner — Medie e volatilità
- Donchian — Medie e volatilità
Questa pagina in altre lingue
Frequently asked questions
- Come decide il SuperTrend quando invertire?
- In tendenza rialzista lo stato passa a ribassista quando la chiusura di una barra scende sotto la banda inferiore finale; in tendenza ribassista passa a rialzista quando la chiusura sale sopra la banda superiore finale. In tutti gli altri casi lo stato precedente viene riportato invariato. Il test usa la chiusura, quindi un'escursione oltre la linea all'interno della barra non è di per sé un'inversione.
- Che cosa cambiano il periodo ATR e il moltiplicatore?
- Il periodo ATR, 10 di default, fissa quanto velocemente la stima della volatilità reagisce ai range recenti. Il moltiplicatore, 3 di default, fissa quanti di quegli ATR separano lo stop dal punto medio della barra. Abbassare l'uno o l'altro tiene la linea più vicina al prezzo e aumenta il numero di inversioni; alzarli mantiene uno stato più a lungo.
- Perché la linea del SuperTrend si interrompe invece di saltare dall'altra parte del prezzo?
- L'indicatore produce due serie indipendenti, una per la linea rialzista sotto il prezzo e una per la linea ribassista sopra, ciascuna indefinita fuori dalla propria tendenza. A un'inversione una serie finisce e l'altra comincia, senza alcun raccordo verticale tra le due. Un segmento di collegamento suggerirebbe una continuità che non esiste, perché il cricchetto garantisce un movimento monotono solo all'interno di una singola tendenza.