Indicateur SuperTrend : formule, réglages et lecture
Le SuperTrend (Olivier Seban) place une ligne de stop à un nombre fixe d'ATR du milieu de chaque barre et la fait basculer de sous le prix à au-dessus du prix quand la clôture la traverse. Senzoukria le calcule par défaut avec l'ATR de Wilder sur 10 barres et un multiplicateur de 3.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
SuperTrend — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure SuperTrend
Deux bandes brutes sont dérivées de hl2, la moyenne du plus haut et du plus bas de la barre, plus et moins le multiplicateur fois l'ATR. Chaque bande est ensuite crantée : la bande haute ne peut que descendre, la bande basse que monter, jusqu'à ce que la clôture de la barre précédente la casse, ce qui empêche la ligne de se relâcher tant qu'une tendance tient. L'état bascule en baissier quand la clôture perce la bande basse finale, et revient en haussier quand elle franchit la bande haute finale ; sinon il est reporté tel quel. Le premier état, à la barre où l'ATR devient défini, est haussier si la clôture est à hl2 ou au-dessus, baissier sinon : un choix documenté, qui évite qu'une première barre arbitraire pointe dans le mauvais sens.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
SuperTrend (Olivier Seban) — ATR de Wilder (atrSeries d'averages.ts) : hl2 = (high + low)/2 ; bu = hl2 + k·ATR_N ; bl = hl2 − k·ATR_N ratchet : fu[i] = (bu[i] < fu[i−1] OU close[i−1] > fu[i−1]) ? bu[i] : fu[i−1] fl[i] = (bl[i] > fl[i−1] OU close[i−1] < fl[i−1]) ? bl[i] : fl[i−1] RÈGLE DE BASCULE : en tendance haussière, close[i] < fl[i] → baissière ; en baissière, close[i] > fu[i] → haussière ; sinon inchangée. Amorce (au premier ATR défini) : haussière si close ≥ hl2, sinon baissière — choix documenté (TradingView amorce arbitrairement haussier ; ancrer sur hl2 évite une première barre à contre-sens). CONTINUITÉ : sortie = 2 lignes (up = fl sous le prix en hausse, down = fu au-dessus en baisse), chacune null hors de sa tendance. Au flip, une série s'arrête et l'autre démarre — AUCUN connecteur vertical mensonger : la continuité n'existe QUE dans une tendance (le ratchet garantit fl monotone ↑ en hausse, fu monotone ↓ en baisse). Warm-up ATR → null. Défauts N=10, k=3.
Comment le lire
- La ligne tracée est un niveau de stop suiveur, pas un objectif : en tendance haussière elle se tient sous le prix et ne fait jamais que monter, jusqu'à la bascule de l'état.
- Une bascule est un événement de clôture. Le prix peut traverser la ligne à l'intérieur de la barre et laisser l'état inchangé si la barre ne clôture pas au-delà.
- Quand la ligne colle au prix, l'ATR s'est contracté et le stop est serré ; une grande distance signifie que la volatilité s'est étendue et que le stop a été repoussé.
- Les lignes haussière et baissière sont tracées comme deux séries distinctes, chacune indéfinie hors de sa propre tendance : une bascule apparaît donc comme une ligne qui s'arrête et une autre qui démarre à un niveau différent.
Paramètres et valeurs par défaut
La période d'ATR vaut 10 par défaut dans une plage de 1 à 200 et règle la vitesse de réaction de l'estimation de volatilité. Le multiplicateur vaut 3 par défaut et accepte 0,5 à 10 : un multiplicateur bas garde le stop près du prix et produit des bascules fréquentes, un multiplicateur haut élargit la bande et tient un état plus longtemps, au prix de rendre une plus grosse part du mouvement avant la bascule.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 10 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.5 – 10 |
Ce qu’il ne montre pas
Le SuperTrend rapporte de quel côté d'une bande de volatilité crantée la dernière clôture s'est terminée, et rien d'autre : il ne porte aucune mesure de force de tendance ni aucune vue sur la suite. En range, le prix traverse la bande à répétition et l'état alterne, produisant des bascules qui ne correspondent à aucun mouvement. L'estimation d'ATR a besoin de sa chauffe : les premières barres d'un historique ne portent aucune ligne. Et le cran est récursif : un historique chargé à partir d'une autre première barre peut placer les bascules différemment. La décision n'utilise que le plus haut, le plus bas et la clôture ; le delta échangé de la barre n'a aucune influence sur l'endroit où elle se produit.
Indicateurs liés
- WMA — Moyennes et volatilité
- Hull MA — Moyennes et volatilité
- ATR (Wilder) — Moyennes et volatilité
- Bollinger — Moyennes et volatilité
- Keltner — Moyennes et volatilité
- Donchian — Moyennes et volatilité
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Frequently asked questions
- Comment le SuperTrend décide-t-il de basculer ?
- En tendance haussière, l'état bascule en baissier quand la clôture d'une barre passe sous la bande basse finale ; en tendance baissière, il bascule en haussier quand la clôture passe au-dessus de la bande haute finale. Dans tous les autres cas, l'état précédent est reporté inchangé. Le test porte sur la clôture : une excursion à travers la ligne à l'intérieur de la barre ne constitue pas à elle seule une bascule.
- Que changent la période d'ATR et le multiplicateur ?
- La période d'ATR, 10 par défaut, règle la vitesse de réaction de l'estimation de volatilité aux amplitudes récentes. Le multiplicateur, 3 par défaut, règle le nombre de ces ATR qui séparent le stop du milieu de la barre. Baisser l'un ou l'autre garde la ligne plus près du prix et augmente le nombre de bascules ; les augmenter maintient un état en place plus longtemps.
- Pourquoi la ligne SuperTrend s'arrête-t-elle au lieu de sauter par-dessus le prix ?
- L'indicateur sort deux séries indépendantes, l'une pour la ligne de tendance haussière sous le prix, l'autre pour la ligne de tendance baissière au-dessus, chacune indéfinie hors de sa propre tendance. À la bascule, une série s'arrête et l'autre commence, sans segment vertical tracé entre les deux. Un segment de liaison suggérerait une continuité qui n'existe pas, puisque le cran ne garantit un déplacement monotone qu'à l'intérieur d'une même tendance.