Indicador SuperTrend: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El SuperTrend (Olivier Seban) sitúa una línea de stop a un número fijo de ATR del punto medio de cada barra y la pasa de debajo del precio a encima cuando el cierre la atraviesa. Senzoukria lo calcula con el ATR de Wilder sobre 10 barras y un multiplicador de 3 por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
SuperTrend — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide SuperTrend
De hl2, la media del máximo y el mínimo de la barra, se derivan dos bandas brutas, más y menos el multiplicador por el ATR. Cada banda se aprieta luego como un trinquete: la banda superior solo puede bajar y la inferior solo subir, hasta que el cierre de la barra anterior la rompe, lo que impide que la línea se afloje mientras la tendencia aguanta. El estado pasa a bajista cuando el cierre perfora la banda inferior final, y vuelve a alcista cuando supera la banda superior final; en los demás casos se arrastra. El primer estado, en la barra en que el ATR queda definido, es alcista si el cierre está en hl2 o por encima y bajista en caso contrario, una elección documentada que evita que una primera barra arbitraria apunte en la dirección equivocada.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
SuperTrend (Olivier Seban) — ATR de Wilder (atrSeries d'averages.ts) : hl2 = (high + low)/2 ; bu = hl2 + k·ATR_N ; bl = hl2 − k·ATR_N ratchet : fu[i] = (bu[i] < fu[i−1] OU close[i−1] > fu[i−1]) ? bu[i] : fu[i−1] fl[i] = (bl[i] > fl[i−1] OU close[i−1] < fl[i−1]) ? bl[i] : fl[i−1] RÈGLE DE BASCULE : en tendance haussière, close[i] < fl[i] → baissière ; en baissière, close[i] > fu[i] → haussière ; sinon inchangée. Amorce (au premier ATR défini) : haussière si close ≥ hl2, sinon baissière — choix documenté (TradingView amorce arbitrairement haussier ; ancrer sur hl2 évite une première barre à contre-sens). CONTINUITÉ : sortie = 2 lignes (up = fl sous le prix en hausse, down = fu au-dessus en baisse), chacune null hors de sa tendance. Au flip, une série s'arrête et l'autre démarre — AUCUN connecteur vertical mensonger : la continuité n'existe QUE dans une tendance (le ratchet garantit fl monotone ↑ en hausse, fu monotone ↓ en baisse). Warm-up ATR → null. Défauts N=10, k=3.
Cómo leerlo
- La línea dibujada es un nivel de stop móvil, no un objetivo: en una tendencia alcista está por debajo del precio y solo sube, hasta que el estado cambia.
- El cambio de estado es un evento basado en el cierre. El precio puede negociarse al otro lado de la línea dentro de la barra y dejar el estado intacto si la barra no cierra más allá.
- Cuando la línea se pega al precio, el ATR se ha contraído y el stop está ajustado; una distancia amplia significa que la volatilidad se ha expandido y el stop se ha alejado.
- Las líneas alcista y bajista se dibujan como series separadas, cada una indefinida fuera de su propia tendencia, así que un cambio de estado aparece como una línea que termina y otra que empieza a un nivel distinto.
Parámetros y valores por defecto
El período del ATR es 10 por defecto en un rango de 1 a 200 y fija con qué rapidez responde la estimación de volatilidad. El multiplicador es 3 por defecto y admite de 0,5 a 10: un multiplicador bajo mantiene el stop cerca del precio y produce cambios de estado frecuentes, uno alto ensancha la banda y sostiene un estado más tiempo, a costa de devolver más del movimiento antes del cambio.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 10 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.5 – 10 |
Lo que no muestra
El SuperTrend informa de a qué lado de una banda de volatilidad con trinquete terminó el último cierre, y de nada más: no lleva ninguna medida de fuerza de tendencia ni ninguna visión de lo que viene después. En rango, el precio cruza la banda una y otra vez y el estado alterna, produciendo cambios que no corresponden a ningún movimiento. La estimación del ATR necesita su arranque, así que las primeras barras de un historial no llevan línea, y el trinquete es recursivo, así que un historial cargado desde otra primera barra puede situar los cambios en otro sitio. La decisión usa solo máximo, mínimo y cierre: el delta negociado de la barra no influye en dónde ocurre.
Indicadores relacionados
- WMA — Medias y volatilidad
- Hull MA — Medias y volatilidad
- ATR (Wilder) — Medias y volatilidad
- Bollinger — Medias y volatilidad
- Keltner — Medias y volatilidad
- Donchian — Medias y volatilidad
Esta página en otros idiomas
Frequently asked questions
- ¿Cómo decide el SuperTrend cuándo cambiar de estado?
- En tendencia alcista el estado pasa a bajista cuando el cierre de una barra cae por debajo de la banda inferior final; en tendencia bajista pasa a alcista cuando el cierre sube por encima de la banda superior final. En cualquier otro caso el estado anterior se arrastra sin cambios. La prueba usa el cierre, así que una excursión a través de la línea dentro de la barra no es por sí sola un cambio.
- ¿Qué cambian el período del ATR y el multiplicador?
- El período del ATR, 10 por defecto, fija con qué rapidez reacciona la estimación de volatilidad a los rangos recientes. El multiplicador, 3 por defecto, fija cuántos de esos ATR separan el stop del punto medio de la barra. Bajar cualquiera de los dos mantiene la línea más cerca del precio y aumenta el número de cambios de estado; subirlos mantiene un estado en su sitio más tiempo.
- ¿Por qué la línea del SuperTrend se interrumpe en vez de saltar al otro lado del precio?
- El indicador emite dos series independientes, una para la línea alcista bajo el precio y otra para la bajista por encima, cada una indefinida fuera de su propia tendencia. En un cambio de estado una serie termina y la otra empieza, sin ningún conector vertical entre ellas. Un segmento de unión sugeriría una continuidad que no existe, ya que el trinquete solo garantiza un movimiento monótono dentro de una misma tendencia.