Indicatori: medie mobili e bande (SMA, EMA, Bollinger, Keltner)
Il gruppo Medie e volatilità della libreria contiene gli otto studi di base: SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR, Bollinger, Keltner e Donchian. Ciascuno è un calcolo puro sulle barre caricate, con un riscaldamento che resta vuoto finché non esiste la finestra completa.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Barra degli strumenti → Indicatori → gruppo «Libreria · Medie e volatilità»
- Studi
- SMA, EMA, WMA, Hull MA, ATR (Wilder), Bollinger, Keltner, Donchian
- Periodo predefinito
- 20 per SMA/EMA/WMA/Bollinger/Donchian, 16 per Hull MA, 14 per ATR
- Destinazione
- Overlay sul prezzo, tranne l'ATR che apre un pannello proprio
Che cosa fa
Questi otto studi sono la prima ondata della libreria di serie. Consumano l'OHLC aggregato di ogni barra (chiusura, massimo, minimo) più, per le quattro medie, una sorgente alternativa opzionale. Qui nulla legge i livelli bid × ask né la dimensione del tick, quindi il gruppo si comporta allo stesso modo sui futures Rithmic, su un feed via bridge o sul footprint cripto.
La SMA è la media aritmetica degli ultimi N valori. L'EMA si innesca con la SMA dei primi N campioni, poi applica alpha = 2/(N+1), la convenzione che corrisponde a TradingView e ad ATAS. La WMA pesa la finestra in modo lineare, con il valore più recente che pesa N. La Hull MA è una WMA su round(sqrt N) applicata a 2·WMA(N/2) − WMA(N). L'ATR è quello di Wilder: il primo true range è massimo − minimo, i successivi tengono conto della chiusura precedente e il livellamento è (N−1)/N.
Bollinger disegna SMA(N) ± k·σ con la deviazione standard di popolazione (÷N). Keltner disegna EMA(N) ± k·ATR(M), la variante di Linda Raschke. Donchian disegna il massimo più alto e il minimo più basso su N barre, con il punto medio come base. I tre studi a bande sono resi come un'unica banda riempita con una linea di base.
Impostazioni
| Studio | Impostazione | Predefinito (intervallo) | Che cosa cambia |
|---|---|---|---|
| SMA / EMA / WMA | Periodo | 20 (1–500) | Lunghezza della finestra; la linea resta vuota finché non sono caricate N barre |
| Hull MA | Periodo | 16 (1–500) | Finestra completa N; le finestre metà e radice ne derivano |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Sorgente | Chiusura (Chiusura, Delta, Volume) | Valore mediato; Delta e Volume non stanno sulla scala dei prezzi |
| SMA / EMA / WMA / Hull | Colore | blu / arancione / viola / ciano | Colore della linea |
| ATR (Wilder) | Periodo | 14 (1–200) | Lunghezza del livellamento di Wilder, disegnata in un pannello |
| Bollinger | Periodo | 20 (2–200) | Base SMA e finestra della σ |
| Bollinger | Moltiplicatore σ | 2 (0,5–5, passo 0,1) | Semiampiezza della banda in deviazioni standard |
| Keltner | Periodo EMA | 20 (1–200) | Linea di base |
| Keltner | Periodo ATR | 10 (1–200) | Volatilità usata per l'ampiezza della banda |
| Keltner | Moltiplicatore ATR | 2 (0,5–5, passo 0,1) | Semiampiezza della banda in unità di ATR |
| Donchian | Periodo | 20 (1–200) | Finestra per il massimo più alto e il minimo più basso |
Come si usa
Apri il pannello Indicatori dalla barra degli strumenti, scrivi nel campo di ricerca («Cerca per studio, misura o dato…») oppure scorri fino al gruppo Medie e volatilità, accendi lo studio e apri le sue impostazioni. Mettere una stella su uno studio lo sposta nel gruppo Preferiti in cima all'elenco. La scheda guida di ogni voce indica misura, dati richiesti e unità.
La select Sorgente su SMA, EMA, WMA e Hull MA ti permette di mediare il delta o il volume della barra invece della chiusura. Lo studio è dichiarato come overlay, quindi una media di delta o di volume viene disegnata sulla scala dei prezzi; portarla in un pannello dedicato è un limite noto del contratto attuale. Per un delta livellato in un pannello proprio, preferisci gli studi del gruppo Delta descritti nella pagina dedicata.
Limiti e trappole
- Il riscaldamento è rigoroso: non viene mai disegnata una media parziale. Una SMA a 20 periodi non ha valore sulle prime 19 barre, e la Hull MA richiede tutta la catena (WMA di N, poi WMA di sqrt N) prima del primo punto.
- Bollinger usa la σ di popolazione (÷N). Una piattaforma che usa la σ campionaria (÷(N−1)) mostrerà bande leggermente più larghe a parità di periodo.
- I valori predefiniti di Keltner sono 20/10/2. Lo studio Squeeze del gruppo Volatilità ricalcola il proprio Keltner con 20/20/1,5 e non riutilizza queste impostazioni.
- La libreria non può certificare la copertura o la freschezza dei dati del grafico; una media su uno storico parziale è una media su ciò che è caricato.
- Qui nulla invia ordini né prevede un risultato: sono calcoli descrittivi.
Pagine correlate
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- Grafico footprint
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Domande frequenti
- Perché l'EMA differisce da un'altra piattaforma sulle prime barre?
- Senzoukria innesca l'EMA con la SMA dei primi N campioni e poi applica alpha = 2/(N+1). Le piattaforme che innescano con la prima chiusura convergono agli stessi valori dopo qualche multiplo di N, ma differiscono all'inizio dello storico caricato.
- Posso disegnare una media mobile del delta?
- Sì: imposta Sorgente su Delta in SMA, EMA, WMA o Hull MA. Lo studio resta un overlay sulla scala dei prezzi, quindi leggilo come forma più che come livello; il gruppo Delta offre la stessa idea con un pannello.
- La Hull MA è la stessa cosa dell'HMA elencata altrove?
- La libreria ha una sola implementazione Hull, con id hull e periodo predefinito 16. Non esiste una voce HMA duplicata, perché la regola del catalogo è un id = una formula.