Индикаторы: ряды микроструктуры

Микроструктурная половина (Tape & flow)

Trade Size Distribution показывает долю объёма уровней строго выше выбранного процентиля по собственным уровням бара; Large Trade Ratio — долю, которую держат N крупнейших уровней, где N ограничено числом уровней. Обе меряют концентрацию по ценам, а не размер отдельных ордеров, — поэтому их карточки помечены как «Прокси».

Spread Proxy (в тиках) делит округлённый диапазон бара в тиках на число различных проторгованных уровней: плотная книга печатает на каждом тике (отношение около 1), редкая тики пропускает. Passive Absorption делит напечатанный объём уровней на расстояние в тиках между самым нижним и самым верхним проторгованными уровнями; в отличие от Effort vs Result, оно игнорирует тени, где не было принтов. Aggression Ratio делит объём покупок выше геометрической середины бара на объём продаж ниже неё, исключая уровни ровно на середине.

Delta Acceleration — это дельта(t) − дельта(t−1) в виде знаковой гистограммы. CVD Slope — это (CVD[i] − CVD[i−N]) / N, считается только когда оба бара принадлежат одной сессии. CVD Divergence ставит стрелку вверх на минимуме, когда сессионный CVD рос на протяжении N баров, а закрытие падало, и стрелку вниз на максимуме в зеркальном случае. Delta Efficiency — это |Σдельта| / Σ|дельта| по N барам, от 0 (поток, гасящий сам себя) до 1 (однонаправленный поток).

Настройки

Сессионная половина (Structure & sessions)

• VWAP Distance (в тиках) — это (закрытие − сессионный VWAP) / тик, на том же VWAP по типичной цене, что и у Session VWAP bands, со сбросом на каждом открытии сессии. Без размера тика весь ряд равен null.
• Session Range Position — это (закрытие − текущий минимум) / (текущий максимум − текущий минимум) × 100 в границах 0..100, считается по экстремумам, известным на каждом баре, и никогда по итоговому диапазону сессии.
• Session Volume Pace делит накопленный объём сессии на средний накопленный объём на точно таком же смещении в N более ранних сессиях; все N смещений должны существовать. Time-of-Day Volume сравнивает объём бара с объёмом, напечатанным в ту же минуту сессии в N более ранних сессиях, и это работает также на счётных барах.
• Opening Drive ставит одну метку на сессию — на последнем баре окна открытия, когда первые M баров имеют одинаковое ненулевое направление тела, а их средний объём строго выше среднего по всей сессии. Последующие бары могут создать или убрать эту метку, отсюда и пометка «Ретроспективное отображение».

Ограничения

• Исследования, выраженные в тиках (Spread Proxy (в тиках), Passive Absorption, VWAP Distance (в тиках)), ничего не выдают, когда размер тика инструмента неизвестен.
• Нулевые знаменатели дают пропуски, а не 0: у бара с одной ценой нет диапазона для Session Range Position, а N баров с нулевой дельтой не дают Delta Efficiency.
• Базовым линиям по предыдущим сессиям нужна полная загруженная история; частичные сессии смещают ориентир, и при отсутствии смещения исследование возвращает null.