Indicateurs : order flow par niveau (migration du POC, single prints)

Quatorze études lisent la structure interne de chaque barre footprint (prix, volume acheteur et vendeur, nombre de transactions par niveau) pour dire où le flux a eu lieu : delta aux extrêmes, position et migration du POC, largeur de la zone de valeur, single prints, niveaux de déséquilibre, repères d'absorption et delta par transaction.

Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026

Où le trouver

Où
Chart → bouton Indicateurs → groupes Delta, Volume et Tape et flux
Données requises
Niveaux de prix bid/ask agrégés ; les études en ticks demandent aussi la taille du tick de l'instrument
Règle d'égalité du POC
À volume égal sur deux niveaux, le prix le plus bas l'emporte
Zone de valeur
Marche de Steidlmayer, deux ticks par pas, égalité vers le haut d'abord, 70 % par défaut

Ce que mesure la famille

Contrairement aux familles delta, tape et flux, qui travaillent sur les agrégats de barre, ces études utilisent bar.levels. Les niveaux à quantité nulle ou à prix non fini sont ignorés, et les prix sont indexés par numéro de tick, pour que deux entrées au même prix comptent pour un seul niveau.

Le Delta au plus haut et le Delta au plus bas somment acheteur − vendeur sur les N ticks supérieurs ou inférieurs de la barre (3 par défaut). La Concentration du delta % est le delta absolu du niveau le plus déséquilibré divisé par la somme absolue des deltas de niveau, volontairement non bornée au-dessus de 100 %, puisque des niveaux de signes opposés s'annulent au dénominateur. Le Delta par transaction vaut totalDelta / nombre de transactions et sépare la pression de l'activité ; une barre sans transaction ne produit aucun point.

Le Nombre de niveaux est le nombre de niveaux distincts traités (0 est une valeur mesurée et est dessinée). Le Volume par niveau divise la somme des volumes de niveau par ce compte. La Position du POC % vaut (POC − plus bas) / (plus haut − plus bas) × 100. La Migration du POC (ticks) est la distance absolue en ticks entre les POC de barres consécutives, la compagne non signée de la Dérive du POC. La Largeur de la zone de valeur (ticks) vaut VAH − VAL, et la Position dans la zone de valeur % vaut (clôture − VAL) / (VAH − VAL) × 100, non bornée pour qu'une clôture hors valeur reste visible.

Réglages

Paramètres déclarés dans desktop/src/lib/footprint/series/catalog/orderflow3.ts
ÉtudeRéglagePar défautCe que ça change
Delta au plus haut / Delta au plus basTicks3 (1 à 50)Nombre de ticks depuis l'extrême inclus dans la somme
Concentration du delta %, Nombre de niveaux, Volume par niveau, Position du POC %, Migration du POC (ticks)Couleur, lissageviolet / gris / bleu / jaune / orange, 1Couleur de la ligne ou de l'histogramme ; lissage de 1 à 200
Largeur de la zone de valeur (ticks), Position dans la zone de valeur %Zone de valeur %70 (50 à 95)Part du volume de barre enfermée par la zone de valeur
Single Prints% max. du pic de la barre5 (1 à 50)Les niveaux dont le volume vaut au plus cette part du plus gros niveau de la barre reçoivent un repère
Niveaux de déséquilibreRatio k / quantité min.3 (1 à 20 par 0,5) / 10 (0 à 10000)Ratio de déséquilibre diagonal et garde-fou de quantité minimale
Repères d'absorptionSeuil (% du volume de barre) / tolérance (ticks)40 (5 à 100 par 5) / 2 (0 à 10)Part du volume total de la barre qu'un niveau doit détenir, et proximité exigée de l'extrême de la barre
Repères d'absorptionCouleur d'absorption acheteuse / vendeuserouge / vertLes couleurs suivent la lecture (de l'achat absorbé est baissier), pas le côté agresseur
Delta par transactionCouleur positive/négative, lissagevert / rouge / 1Couleurs de l'histogramme et lissage après calcul

Repères et comptes

  • Single Prints marque les niveaux de prix dont le volume vaut au plus % max. du niveau le plus fort de la barre. C'est un seuil de faible volume sur la barre, pas un single print TPO ; une barre à un seul niveau ne produit jamais de repère. Sa fiche de guide est marquée Proxy.
  • Les Niveaux de déséquilibre comptent les niveaux de prix porteurs d'un déséquilibre diagonal ; un niveau marqué des deux côtés compte une fois, alors que les Déséquilibres diagonaux du groupe Tape et flux comptent les marquages.
  • Les Repères d'absorption exigent au moins deux niveaux distincts. Une absorption acheteuse au niveau P demande acheteur(P) ≥ seuil × volume total de la barre et un plus haut de barre à moins de tolérance ticks de P, ce qui dessine une flèche vers le bas ; l'absorption vendeuse est le cas symétrique, avec une flèche vers le haut.
  • Le Ratio de pression acheteur/vendeur divise le volume acheteur strictement au-dessus du POC par le volume vendeur strictement en dessous, en excluant le niveau du POC lui-même.

Limites

  • La Migration du POC (ticks), la Largeur de la zone de valeur (ticks), la Position dans la zone de valeur %, les Niveaux de déséquilibre et les Repères d'absorption ont besoin de la taille du tick ; sans elle, ils n'émettent rien.
  • Les rapports à dénominateur nul laissent des trous : la Position du POC sur une barre à prix unique, la Position dans la zone de valeur sur une zone plate, le Ratio de pression sans vente sous le POC.
  • Des niveaux agrégés n'identifient pas les participants ; un gros niveau n'est pas la preuve d'un seul gros ordre.

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Questions fréquentes

Pourquoi la Concentration du delta dépasse-t-elle parfois 100 % ?
Les niveaux de deltas opposés s'annulent dans le total. Avec +50 sur un niveau et −45 sur un autre, le total vaut +5 alors que le plus gros niveau vaut 50, soit 1000 %. Plafonner à 100 masquerait cette information ; un total nul ne produit aucun point.
Quelle différence entre Migration du POC (ticks) et Dérive du POC (ticks) ?
La Dérive du POC (ticks), dans le groupe Tape et flux, est le déplacement signé du POC tracé en ligne. La Migration du POC (ticks) est la distance absolue tracée en histogramme : de combien le point de contrôle a bougé, pas dans quel sens.