Indicateur POC Migration (ticks) : formule, réglages et lecture
POC Migration mesure de combien le point de contrôle s'est déplacé entre deux barres consécutives, en ticks et en valeur absolue. Il indique l'ampleur du déplacement du prix le plus échangé, pas son sens.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
POC Migration (ticks) — Volume, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure POC Migration (ticks)
Les prix des points de contrôle sont stockés sous forme d'indices de tick plutôt qu'en prix à virgule flottante : la différence entre deux barres est donc un calcul entier exact, et un déplacement d'un tick se lit exactement comme un. En cas d'égalité dans une barre, c'est le prix le plus bas qui est retenu, la même convention que POC Position. La valeur est non signée par construction : elle dit à quel point le prix de contrôle bouge, ce qui est une autre question que la direction qu'il prend. Une courbe de dérive signée existe séparément ; les deux sont complémentaires, non interchangeables. Aucun point n'est tracé pour la première barre d'une série chargée, pour une barre sans point de contrôle exploitable, ni quand la taille du tick de l'instrument est inconnue, car une distance en ticks n'a pas de sens sans la grille de prix.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Migration du POC — AMPLITUDE du déplacement entre deux barres : value = |POC(t) − POC(t−1)| en TICKS Les clés étant des indices de tick (`barPocLowTie` avec `ctx.tickSize`), la différence est de l'arithmétique ENTIÈRE exacte : aucun arrondi de prix. ÉGALITÉ de volume → prix le plus bas (Sierra, choix du repo). POURQUOI : une suite de migrations faibles = le point de contrôle tient, l'enchère est en balance ; une rafale de migrations larges = le marché cherche un nouveau niveau d'acceptation. La valeur ABSOLUE (et non signée) répond à « ça bouge combien », pas « ça monte ou ça descend » — c'est exactement ce qui manque à `poc-drift` (tape.ts), qui rend le déplacement SIGNÉ en ligne ; les deux se lisent ensemble, ils ne se remplacent pas. Dégradés : première barre (pas de précédente — on ne compare jamais à une barre inventée), barre sans POC (aucun niveau exploitable) ou tick size inconnu (« en ticks » n'a pas de sens sans grille) → PAS de point.
Comment le lire
- Une série de petites valeurs signifie que le prix de contrôle tient : les barres successives travaillent autour du même niveau, ce qui caractérise l'équilibre.
- Une salve de grandes valeurs signifie que le marché se déplace : chaque barre trouve son prix le plus échangé à un nouvel endroit, en général pendant la recherche d'acceptation.
- Le passage d'une portion basse et plate à des lectures élevées répétées en dit plus que la valeur d'une seule barre.
- La valeur étant absolue, de grandes migrations oscillant autour d'un même prix ressemblent exactement à un déplacement dans un seul sens ; associez-la à une mesure de dérive signée pour distinguer les deux.
- Ne comparez les lectures qu'au sein d'un même instrument : un tick ne représente pas le même montant d'un contrat à l'autre.
Paramètres et valeurs par défaut
Seulement la couleur et le lissage, ce dernier à 1 par défaut pour que chaque barre affiche sa propre distance. En le montant vers 200, la série devient un taux moyen de déplacement, plus lisible comme mesure de régime, mais qui efface la barre précise où le prix de contrôle a sauté — souvent celle que l'on cherche.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
La valeur absolue supprime entièrement la direction : c'est la première chose à garder en tête avant de conclure sur une lecture élevée. Les égalités dans une barre sont résolues vers le bas par convention ; une barre à deux pics presque égaux peut donc afficher une forte migration apparente qui reflète la règle d'égalité plutôt qu'un vrai déplacement. Les résultats dépendent de données complètes par niveau : une barre dont une partie des niveaux manque peut afficher un point de contrôle qui n'a jamais été le prix le plus actif. Rien n'est tracé si la taille du tick est inconnue, et les changements d'échéance produisent un saut à ignorer plutôt qu'à interpréter.
Indicateurs liés
- Volume — Volume
- Buy/Sell Volume — Volume
- Average Trade Size — Volume
- Volume ROC % — Volume
- Relative Volume — Volume
- Trade Count — Volume
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Frequently asked questions
- Que mesure la migration du POC ?
- La distance en ticks entre le point de contrôle de la barre actuelle et celui de la barre précédente, en valeur absolue. De petites lectures signifient que le prix le plus échangé reste en place, de grandes qu'il se déplace. Elle mesure l'ampleur du mouvement, pas sa direction.
- Pourquoi la migration du POC n'est-elle pas signée ?
- Parce qu'elle répond à une autre question qu'une courbe de dérive directionnelle. La distance absolue indique à quel point le prix de contrôle bouge, ce qui marque le passage de l'équilibre au déplacement ; une série signée indique s'il a monté ou baissé. Lues ensemble, elles donnent les deux réponses, et aucune ne remplace l'autre.
- Pourquoi la migration du POC se mesure-t-elle en ticks plutôt qu'en prix ?
- Parce que les points de contrôle sont stockés sous forme d'indices de tick : leur soustraction est un calcul entier exact, sans arrondi en virgule flottante, et un déplacement d'un tick se lit toujours comme un. En conséquence, aucune valeur n'est tracée quand la taille du tick de l'instrument est inconnue, puisqu'une distance en ticks n'a pas de sens sans la grille.