Индикатор Delta Z-Score: формула, настройки и чтение
Delta Z-Score выражает дельту каждого бара в стандартных отклонениях от её же недавнего среднего, по скользящему окну из последних N баров, включая текущий. Значение +2 ставит дельту этого бара на два стандартных отклонения выше средней дельты окна.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Delta Z-Score — Дельта, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Delta Z-Score
Стандартное отклонение берётся в генеральной форме — с делением на N, а не на N−1, — по той же договорённости, что и у полос Боллинджера в этом каталоге, и той же, что используют TradingView и ATAS. Окно скользит непрерывно и не сбрасывается на открытии сессии, поэтому оно пересекает границы сессий, как любая другая скользящая статистика. Два случая дают не число, а отсутствие значения: прогрев, пока N баров ещё нет, и идеально плоское окно с нулевым стандартным отклонением, где z-оценка не определена и напечатанный ноль был бы ошибкой. Ряд поэтому относителен по построению: он сообщает, насколько необычна дельта этого бара на фоне его же недавней истории, а не насколько она велика.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Z-score du delta : (delta − μ_N) / σ_N, fenêtre des N dernières barres INCLUANT la courante ; σ = écart-type de POPULATION (÷N, pas ÷(N−1) — même convention que les Bollinger du catalogue, parité TradingView/ATAS). Warm-up (< N barres) → null ; σ = 0 (fenêtre plate) → null (z indéfini, jamais « 0 »). Oscillateur CONTINU — pas de reset session. Défaut N=20, la fenêtre statistique standard des BB.
Как его читать
- Значение около нуля означает, что дельта бара типична для окна. Это не означает, что дельта была около нуля: в сильно одностороннем окне среднее смещено, и обычная положительная дельта может дать значение около нуля.
- Значения за пределами ±2 отмечают бары, лежащие вне основной массы недавнего распределения; посмотрите одновременно сырую дельту, чтобы понять, крупное это число или всего лишь необычное.
- Сравнение значений между инструментами работает как сравнение необычности — и только пока окна покрывают сопоставимые режимы активности.
- Серия крайностей одного знака описывает отрезок, на котором одна сторона приходила настойчивее собственной недавней нормы.
- Пропущенные значения в начале графика или после полностью плоского участка не определены. Не читайте их как нейтральность.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию равен 20 — окно, принятое в договорённости Боллинджера, — и принимает значения от 2 до 500. Арифметика ограничивает то, что может показать короткое окно: при генеральном стандартном отклонении по N значениям модуль z-оценки не может превысить (N−1)/√N, поэтому период меньше 6 вообще никогда не достигает ±2. Длинный период даёт устойчивую точку отсчёта, но реагирует медленно и может покрыть два разных режима активности внутри одного окна. Цвет, по умолчанию #ab47bc, меняет только то, как нарисована линия.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
Z-оценка отвечает, необычна ли дельта для своего окна, но никогда — велика ли она в контрактах: на спокойном отрезке стандартное отклонение сжимается, и обычная дельта может прочитаться как крайность. Без сброса по сессиям окно, оседлавшее ночной перерыв, смешивает два очень разных режима активности в одно среднее и одно стандартное отклонение. Мера также наследует все свойства дельты, которая её питает, включая то, как сторона агрессора была определена выше по цепочке. Как слой нормировки она не добавляет ничего о цене, объёме или пассивной ликвидности.
Похожие индикаторы
- Delta min/max — Дельта
- Price/Delta Divergence — Дельта
- Delta % Histogram — Дельта
- Max Delta — Дельта
- Min Delta — Дельта
- Trades Delta — Дельта
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает z-score дельты, равный 2?
- Дельта текущего бара находится на два стандартных отклонения выше средней дельты окна — по умолчанию последних 20 баров. Он сообщает, насколько значение необычно рядом с недавними барами, а не его размер в контрактах. Одно и то же значение на спокойном и на активном инструменте может соответствовать совершенно разным абсолютным дельтам.
- Почему Delta Z-Score пуст в начале графика?
- Прежде чем значение появится, нужно полное окно, поэтому у первых N−1 баров его нет — 19 баров при периоде по умолчанию 20. Пусто и всякий раз, когда окно идеально плоское, потому что при нулевом стандартном отклонении z-оценка не определена. Эти пропуски намеренно не рисуются нулём.
- Сбрасывается ли z-score дельты на открытии сессии?
- В этой реализации нет. Это непрерывный скользящий осциллятор без привязки к сессии, поэтому окно сохраняет более ранние бары через границу сессии, и первые бары сессии частично измеряются относительно предыдущей. Читайте его как измеритель относительной активности, а меру, которая обязана начинаться заново каждую сессию, берите из ряда с привязкой к сессии.