Индикатор Trades Delta: формула, настройки и чтение
Trades Delta считает исполнения, а не контракты: для каждого бара он суммирует число сделок на стороне покупки минус число сделок на стороне продажи по ценовым уровням этого бара. Он отвечает, сколько агрессивных заявок пришло на каждую сторону, — а это другой вопрос, чем какой объём перешёл из рук в руки.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Trades Delta — Дельта, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Trades Delta
Значение — счёт принтов, поэтому одно исполнение на 500 контрактов и одно на 1 контракт добавляют каждой своей стороне ровно единицу. Уровень включается, только если он пригоден: уровень с нулевым количеством или с некорректной ценой пропускается, а не принимается за данные. Когда у бара нет ни одного пригодного уровня, индикатор не рисует по этому бару ничего, а не ноль, поскольку сумма ни по чему не несёт информации, а ноль читался бы как сбалансированный поток. Сопоставленное с дельтой по объёму на тех же барах, расхождение между двумя рядами указывает на асимметрию среднего размера сделки между сторонами.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Delta des TRADES (exécutions, pas contrats) : Σ (buyTrades − sellTrades) sur les niveaux exploitables (canon : qty = 0 ignoré, prix non fini ignoré). Compare le NOMBRE d'agressions de chaque côté — une divergence avec le delta volume signale une asymétrie de taille moyenne (peu de gros ordres contre beaucoup de petits). Barre sans niveau exploitable → pas de point (Σ de rien = pas d'information, pas « 0 »).
Как его читать
- Положительный бар означает больше отдельных исполнений на покупку, чем на продажу, в этом баре; о размере каждого из них он ничего не говорит.
- Сравнивайте его с дельтой по объёму на тех же барах. Положительная Trades Delta при отрицательной дельте по объёму описывает много мелких принтов на покупку против более редких и крупных принтов на продажу, и наоборот при обратном несовпадении.
- Несколько баров с наклоном в одну сторону описывают, насколько широко участие стояло на этой стороне, а не вес за ней.
- Дыра в гистограмме — это бар без пригодных уровней. Читайте её как отсутствующие данные, а не как сбалансированный поток.
- Оценивайте значение по недавним барам того же инструмента: необычно высокий счёт необычен по числу заявок, но не обязательно по объёму.
Параметры и значения по умолчанию
Сглаживание по умолчанию равно 1 и строит сырой счёт по барам; значения до 200 усредняют счёт по большему числу баров, делая ряд устойчивее ценой более позднего отклика. Положительный и отрицательный цвета по умолчанию #26a69a и #ef5350 и меняют только то, как нарисованы две стороны.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Счёт целиком зависит от того, известна ли сторона агрессора для каждой сделки; лента, которая не классифицирует агрессора, или ситуация, где сторона восстанавливается ниже по цепочке, даёт счёт не лучше этого восстановления. Будучи слепым к размеру, он раздувается алгоритмом, режущим одну родительскую заявку на множество дочерних, и ничто на графике не определяет участника. Площадки к тому же по-разному сообщают о принтах: одни агрегируют исполнения, которые другие передают по отдельности, поэтому счёт несравним между инструментами и между источниками данных. Он рисуется в собственной панели и охватывает только исполненные сделки; пассивные заявки в стакане в этот расчёт не входят. Рыночные данные оплачиваются поставщику отдельно от подписки на приложение.
Похожие индикаторы
- Delta Histogram — Дельта
- Delta % — Дельта
- Session CVD — Дельта
- Delta momentum — Дельта
- Delta min/max — Дельта
- Price/Delta Divergence — Дельта
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем дельта по числу сделок отличается от дельты по объёму?
- Дельта по объёму суммирует проторгованное количество, вычитая объём стороны продажи из объёма стороны покупки. Trades Delta вместо этого суммирует исполнения, поэтому каждый принт считается за единицу, каким бы ни был его размер. Два ряда отвечают на разные вопросы: один взвешивает контракты, другой — сколько отдельных агрессивных заявок пришло на каждую сторону.
- Нужно ли читать пропущенный бар Trades Delta как ноль?
- Нет. Бар оставляют пустым, когда в нём не было ни одного пригодного ценового уровня: уровни с нулевым количеством или некорректной ценой из суммы исключаются. Напечатанный там ноль выглядел бы как сбалансированный поток, поэтому не печатается ничего. Пустое место отмечает непригодные данные по этому бару, а не нейтральный рынок.
- Может ли индикатор счёта сделок показать дробление крупных заявок на мелкие?
- Он может показать несовпадение, согласующееся с дроблением: много исполнений на одной стороне при дельте по объёму, наклонённой в другую, подразумевает меньший средний размер сделки на этой стороне. Он не определяет, кто торговал, и не доказывает, что одна заявка была нарезана, так как в публичных данных о сделках нет идентичности заявок. Читайте несовпадение как описание распределения размеров и ничего больше.