Indicateur Trades Delta : formule, réglages et lecture
Trades Delta compte des exécutions plutôt que des contrats : pour chaque barre, il somme le nombre de transactions acheteuses moins le nombre de transactions vendeuses sur les niveaux de prix de cette barre. Il répond à la question de savoir combien d’ordres agressifs ont atteint chaque côté, ce qui n’est pas la même question que celle du volume échangé.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Trades Delta — Delta, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Trades Delta
La valeur est un décompte de prints : une exécution de 500 contrats et une exécution de 1 contrat ajoutent chacune exactement une unité à leur côté. Un niveau n’est inclus que s’il est exploitable : un niveau portant une quantité nulle, ou un prix invalide, est sauté au lieu d’être traité comme une donnée. Quand une barre ne contient aucun niveau exploitable, l’indicateur ne trace rien pour cette barre plutôt qu’un zéro, puisqu’une somme sur rien ne porte aucune information alors qu’un zéro se lirait comme un flux équilibré. Confronté à un delta de volume sur les mêmes barres, un écart entre les deux séries signale une asymétrie de taille moyenne de transaction entre les côtés.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Delta des TRADES (exécutions, pas contrats) : Σ (buyTrades − sellTrades) sur les niveaux exploitables (canon : qty = 0 ignoré, prix non fini ignoré). Compare le NOMBRE d'agressions de chaque côté — une divergence avec le delta volume signale une asymétrie de taille moyenne (peu de gros ordres contre beaucoup de petits). Barre sans niveau exploitable → pas de point (Σ de rien = pas d'information, pas « 0 »).
Comment le lire
- Une barre positive signifie plus d’exécutions acheteuses distinctes que d’exécutions vendeuses dans cette barre ; elle ne dit rien de la taille d’aucune d’entre elles.
- Comparez-la au delta de volume sur les mêmes barres. Un Trades Delta positif avec un delta de volume négatif décrit de nombreux petits prints acheteurs face à des prints vendeurs moins nombreux et plus gros, et l’inverse pour le décalage opposé.
- Plusieurs barres penchant du même côté décrivent l’étendue de la participation de ce côté, pas le poids derrière elle.
- Un trou dans l’histogramme est une barre sans niveau exploitable. Lisez-le comme une donnée manquante, jamais comme un flux équilibré.
- Jugez une lecture face aux barres récentes du même instrument : un décompte anormalement élevé est inhabituel en nombre d’ordres, pas nécessairement en volume.
Paramètres et valeurs par défaut
Le lissage vaut 1 par défaut, ce qui trace le décompte brut par barre ; des valeurs jusqu’à 200 moyennent le décompte sur davantage de barres, ce qui stabilise la série au prix d’une réaction plus tardive. Les couleurs positive et négative valent #26a69a et #ef5350 par défaut et ne changent que le tracé des deux côtés.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le décompte dépend entièrement de la connaissance du côté agresseur pour chaque transaction ; un flux qui ne classe pas l’agresseur, ou pour lequel le côté est reconstruit en aval, donne des décomptes qui ne valent pas mieux que cette reconstruction. Aveugle à la taille, il est gonflé par un algorithme qui découpe un ordre parent en de nombreux ordres enfants, et rien sur le graphique n’identifie un participant. Les places diffèrent aussi dans la façon dont les prints sont publiés, certaines agrégeant des fills que d’autres publient un par un : les décomptes ne sont donc comparables ni entre instruments ni entre sources de données. Il est dessiné dans son propre panneau et ne couvre que les transactions exécutées ; les ordres au repos dans le carnet ne font pas partie de ce calcul. Les données de marché sont facturées par le fournisseur, séparément de l’abonnement à l’application.
Indicateurs liés
- Delta Histogram — Delta
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
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Frequently asked questions
- Quelle différence entre le delta en nombre de trades et le delta de volume ?
- Le delta de volume somme les quantités échangées, en soustrayant le volume vendeur du volume acheteur. Trades Delta somme les exécutions : chaque print compte pour un, quelle que soit sa taille. Les deux séries répondent à des questions différentes, l’une pesant des contrats, l’autre comptant combien d’ordres agressifs distincts sont arrivés de chaque côté.
- Une barre Trades Delta manquante doit-elle se lire comme un zéro ?
- Non. Une barre reste vide quand elle ne contenait aucun niveau de prix exploitable, les niveaux à quantité nulle ou à prix invalide étant exclus de la somme. Afficher un zéro à cet endroit ressemblerait à un flux équilibré : rien n’est donc affiché. Un blanc marque une donnée inexploitable pour cette barre, pas un marché neutre.
- Un indicateur de nombre de trades peut-il montrer de gros ordres découpés en plus petits ?
- Il peut montrer un décalage cohérent avec un découpage : beaucoup d’exécutions d’un côté alors que le delta de volume penche de l’autre implique une taille moyenne de transaction plus petite de ce côté. Il n’identifie pas qui a traité et ne prouve pas qu’un ordre a été tranché, l’identité des ordres étant absente des données publiques de transactions. Lisez ce décalage comme une description de la distribution des tailles, rien de plus.