Indicatore Trades Delta: formula, impostazioni e lettura
Trades Delta conta le esecuzioni anziché i contratti: per ogni barra somma il numero di scambi sul lato acquisto meno il numero di scambi sul lato vendita, su tutti i livelli di prezzo della barra. Risponde a quanti ordini aggressivi hanno raggiunto ciascun lato, una domanda diversa da quanto volume sia passato di mano.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Trades Delta — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Trades Delta
Il valore è un conteggio di stampe, quindi un'esecuzione da 500 contratti e una da 1 contratto aggiungono ciascuna esattamente uno al proprio lato. Un livello viene incluso solo se utilizzabile: un livello con quantità zero, o con un prezzo non valido, viene saltato invece di essere trattato come dato. Quando una barra non contiene alcun livello utilizzabile, l'indicatore non traccia nulla per quella barra anziché zero, perché una somma sul nulla non porta informazione mentre uno zero si leggerebbe come flusso in equilibrio. Confrontato con un delta basato sul volume sulle stesse barre, un disaccordo tra le due serie indica un'asimmetria nella dimensione media degli scambi tra i due lati.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Delta des TRADES (exécutions, pas contrats) : Σ (buyTrades − sellTrades) sur les niveaux exploitables (canon : qty = 0 ignoré, prix non fini ignoré). Compare le NOMBRE d'agressions de chaque côté — une divergence avec le delta volume signale une asymétrie de taille moyenne (peu de gros ordres contre beaucoup de petits). Barre sans niveau exploitable → pas de point (Σ de rien = pas d'information, pas « 0 »).
Come leggerlo
- Una barra positiva significa più esecuzioni distinte in acquisto che in vendita in quella barra; non dice nulla sulla dimensione di nessuna di esse.
- Confrontalo con il delta del volume sulle stesse barre. Trades Delta positivo mentre il delta del volume è negativo descrive molte piccole stampe in acquisto contro stampe in vendita meno numerose e più grandi, e l'inverso per il disaccordo opposto.
- Diverse barre sbilanciate nello stesso senso descrivono quanto ampiamente la partecipazione si sia collocata da quel lato, non il peso che c'era dietro.
- Un buco nell'istogramma è una barra senza livelli utilizzabili. Leggilo come dato mancante, mai come flusso in equilibrio.
- Valuta una lettura rispetto alle barre recenti dello stesso strumento: un conteggio insolitamente alto è insolito per numero di ordini, non necessariamente per volume.
Parametri e valori predefiniti
La smussatura vale 1 per impostazione predefinita e traccia il conteggio grezzo per barra; valori fino a 200 mediano il conteggio su più barre, stabilizzando la serie al prezzo di una reazione più tardiva. I colori positivo e negativo sono #26a69a e #ef5350 per impostazione predefinita e cambiano solo il modo in cui vengono disegnati i due lati.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il conteggio dipende interamente dal fatto che il lato aggressore di ogni scambio sia noto; un feed che non classifica l'aggressore, o in cui il lato viene ricostruito a valle, produce conteggi non migliori di quella ricostruzione. Essendo cieco alla dimensione, è gonfiato da un algoritmo che fraziona un ordine padre in molti ordini figli, e nulla sul grafico identifica un operatore. Le sedi di negoziazione differiscono anche nel modo di riportare le stampe, alcune aggregando fill che altre riportano singolarmente, quindi i conteggi non sono confrontabili tra strumenti né tra fonti dati. È disegnato in un pannello dedicato e copre solo gli scambi eseguiti; gli ordini in attesa nel book non fanno parte di questo calcolo. I dati di mercato sono fatturati dal fornitore, separatamente dall'abbonamento all'applicazione.
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Frequently asked questions
- Qual è la differenza tra trades delta e delta del volume?
- Il delta del volume somma la quantità scambiata, sottraendo il volume in vendita da quello in acquisto. Trades Delta somma invece le esecuzioni, quindi ogni stampa conta uno qualunque sia la sua dimensione. Le due serie rispondono a domande diverse: una pesa i contratti, l'altra quanti ordini aggressivi distinti sono arrivati su ciascun lato.
- Una barra di Trades Delta mancante va letta come zero?
- No. Una barra resta vuota quando non conteneva alcun livello di prezzo utilizzabile, dato che i livelli con quantità zero o con un prezzo non valido sono esclusi dalla somma. Stampare uno zero sembrerebbe un flusso in equilibrio, quindi non viene stampato nulla. Un vuoto segnala dati inutilizzabili per quella barra, non un mercato neutro.
- Un indicatore del numero di scambi può mostrare grandi ordini frazionati in ordini più piccoli?
- Può mostrare un disaccordo compatibile con il frazionamento: molte esecuzioni su un lato mentre il delta del volume pende dall'altro implicano una dimensione media degli scambi più piccola su quel lato. Non identifica chi ha operato né prova che un ordine sia stato frazionato, perché l'identità degli ordini è assente dai dati pubblici sugli scambi. Leggi il disaccordo come una descrizione della distribuzione delle dimensioni e nient'altro.